Texas hlutfall

Hvað er Texas hlutfall?

Texas hlutfallið var þróað til að vara við lánsfjárvandamálum hjá tilteknum bönkum eða bönkum á tilteknum svæðum. Texas hlutfallið tekur fjárhæð óafkastandi eigna banka og deilir þessari tölu með summan af áþreifanlegu sameiginlegu eigin fé bankans og útlánatapsforða hans. Hlutfall sem er meira en 100 (eða 1:1) gefur til kynna að eignir sem standa ekki skil á séu meiri en það fjármagn sem bankinn gæti þurft til að mæta hugsanlegu tapi á þeim eignum.

Hvernig Texas hlutfallið virkar

Texas hlutfallið var þróað sem viðvörunarkerfi til að bera kennsl á hugsanlega vandamálabanka. Það var upphaflega notað á banka í Texas á níunda áratugnum og reyndist gagnlegt fyrir banka í New England snemma á tíunda áratugnum. Texas hlutfallið var þróað af Gerard Cassidy og öðrum sérfræðingum hjá RBC Capital Markets. Cassidy komst að því að bankar með Texas hlutfall yfir 100 hafa tilhneigingu til að falla.

Á níunda áratugnum varð orkuuppsveifla í Texas. Bankar fjármögnuðu hækkunina, en fljótlega dó olíubylgjan og bankar fóru að berjast. Fyrir vikið sá Texas mesta fjölda bankahruns frá 1986 til 1992 í landinu.

Sem hluti af Texas hlutfallinu eru eignir sem ekki standa skil á lánum sem eru í vanskilum eða fasteignir sem bankinn hefur þurft að ná fram. Þetta gætu orðið útgjöld fyrir bankann. Aftur á móti nær til áþreifanlegs eigið fé ekki óefnislegar eignir sem ekki er hægt að nota til að mæta tapi, svo sem viðskiptavild.

Sérstök atriði

Texas hlutfallið er gagnlegt fyrir fjárfesta jafnt sem viðskiptavini. Bankaviðskiptavinir munu meta Texas hlutfallið til að tryggja að peningar þeirra séu öruggir. Þetta er sérstaklega mikilvægt ef viðskiptavinur á peninga utan viðmiðunarmarka Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)—$250.000.

Texas hlutfallið, eins og mörg kennitölur, er best nýtt með öðrum greiningum. Hátt hlutfall þýðir ekki að bankinn verði gjaldþrota, þar sem margir bankar geta starfað með há Texas hlutföll.

Dæmi um Texas hlutfallið

Banki á 100 milljarða dollara í eignum sem ekki standa skil á. Samanlagt eigið fé bankans er 120 milljarðar dollara. Texas hlutfallið er reiknað sem eignir sem ekki standa skil á deilt með áþreifanlegu sameiginlegu eigin fé. Hlutfallið er 0,83 eða 83%, eða $100 milljarðar / $120 milljarðar. Þó þetta sé nokkuð hátt er best að skoða hlutfallið í sögulegu samhengi. Er hlutfallið að hækka eða lækka? Ef það er að falla þá gæti bankinn verið með trausta áætlun um að halda eignum í skefjum.

Það eru nokkrir bankar núna (frá og með mars 2020) sem eru með Texas hlutföll yfir 100%. Þetta felur í sér First City Bank í Flórída með 646,6% Texas hlutfall og The Farmers Bank í Oklahoma í 134,0%. Báðir þessir bankar eiga eignir á milli $75 og $150 milljónir

Hápunktar

• Hlutfallið er eignir sem eru í óhagkvæmni deilt með summan af áþreifanlegum eiginfjár- og útlánaforða banka.

• Texas hlutfallið metur fjárhagsstöðu banka.

• Hátt Texas hlutfall þýðir hins vegar ekki að bankinn verði gjaldþrota.

• Því hærra sem Texas hlutfallið er því meiri fjárhagsvandræði gæti banki verið í.