微分発振器

##微分発振器とは何ですか？

微分オシレーターは、移動平均収束-発散（MACD）ヒストグラムを二重平滑化相対力指数（RSI）に適用して、RSIインジケーターのより高度なバージョンを作成する技術インジケーターです。

##微分発振器を理解する

微分オシレーターはConstanceBrownによって開発され、** Technical Analysis for the TradingProfessional**という本に掲載されました。このテクニカルインジケーターは、相対力指数（RSI）のより高度なバージョンであり、移動平均収束発散（MACD）の原則を二重平滑化RSI（DS RSI）インジケーターに適用します。

単純移動平均（SMA）の差を計算することによって導き出されます。インディケータの目的は、標準のRSI計算よりも正確な売買シグナルを提供することです。微分発振器はいつでも使用できます。

MACDは、26期間のEMAから12期間の指数移動平均（EMA）を差し引くことによって導き出されます。このようにして、微分発振器はMACDの原理を使用します。これは、微分発振器も、二重平滑化されたRSIからSMAを差し引くことから導出されるためです。

ヒストグラムと同じように使用されます。ポジティブな測定値は強気と見なされ、ネガティブな測定値は弱気と見なされ、ゼロラインシグナルの上下のクロスオーバーは潜在的な売買の機会を示します。トレーダーはまた、証券の価格との相違を探す可能性があります。これは、一般的なトレンドの今後の逆転を示している可能性があります。これは、インジケーターが下がって価格が上がるとき、または価格が下がってインジケーターが上がり続けるときに起こります。

価格アクション分析やチャートパターンなどの他の形式のテクニカル分析と組み合わせてデリバティブオシレーターを使用することを検討する必要があります。

##微分発振器の例

次のAppleInc.の週次チャート。 （AAPL）には微分発振器が適用されています。ゼロラインクロスオーバーは、垂直線と矢印でマークされています。売買シグナルは、シグナルが発生した日の終値または次のオープン時に発生します。

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インディケータは多くの取引を生み出し、その中には数週間しか続かないものもあります。チャートは、この取引戦略が利益と損失の両方の取引を生み出す可能性があることを示しています。したがって、ここでも、リスク管理が重要です。この戦略は、価格が横ばいであり、株式（または別の資産）に方向性がない場合に、多数の取引を失う可能性が最も高くなります。

戦略のバリエーションは、ゼロラインのクロスオーバーを待つのではなく、インジケーターが上がったときに買い、インジケーターが下がったときに売ることです。この例では、インジケーターは上に移動すると緑色になり、下に移動すると赤色になります。これにより、ラリーへのより早いエントリーポイントと、衰退時のより早いエグジットが提供されます。この方法は、価格が大きく変動しトレンドになっている場合にうまく機能しますが、価格アクションが不安定またはトレンドでない場合、この方法は多くの誤ったシグナルや取引の損失を起こしやすいです。

##微分発振器vs.ストキャスティクス

ストキャスティクスオシレーターは、現在の価格を定義された期間の価格範囲と比較します。これは、株式またはその他の資産が最近の価格帯に比べて強いか弱いかを示します。インジケーターは0から100の間にバインドされます。

計算が異なるにもかかわらず、ストキャスティクス、RSI、および微分オシレーターは、正確に同時にまたは同じ大きさではありませんが、通常は同じ方向に移動します。

##微分発振器の制限

誤ったシグナルを出したり、シグナルを失ったりする可能性が最も高い不安定なトレーディング状態のときに、多数のトレードシグナルを生成する可能性があります。価格がすでに特定の方向に大幅に変動した場合にも、シグナルが発生する可能性があります。これは、タイミングの悪いエントリまたは終了を意味する可能性があります。この指標は過去の価格情報に作用していることに注意することが重要です。その計算における指標について本質的に予測するものは何もありません。

##ハイライト

-微分オシレーターは、二重平滑化RSIと二重平滑化RSIのSMAの差です。

-微分発振器は、ヒストグラムとして頻繁に表示されます。

-ゼロラインクロスオーバーは、インジケーターでトレードシグナルを生成する1つの方法です。発散も使用できます。