Avledet oscillator

Hva er den derivative oscillatoren?

Den deriverte oscillatoren er en teknisk indikator som bruker et glidende gjennomsnittlig konvergens-divergens (MACD) histogram til en dobbeltutjevnet relativ styrkeindeks (RSI) for å lage en mer avansert versjon av RSI-indikatoren.

Forstå den avledede oscillatoren

Den derivative oscillatoren ble utviklet av Constance Brown og publisert i boken Technical Analysis for the Trading Professional. Denne tekniske indikatoren er en mer avansert versjon av den relative styrkeindeksen (RSI) som bruker prinsipper for glidende gjennomsnittlig konvergens-divergens (MACD) på en dobbeltutjevnet RSI (DS RSI)-indikator.

Indikatoren er utledet ved å beregne forskjellen mellom en dobbeltutjevnet RSI og et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) av DS RSI. Indikatorens hensikt er å gi mer nøyaktige kjøps- og salgssignaler enn standard RSI-beregning. Den deriverte oscillatoren kan brukes når som helst.

MACD er utledet ved å trekke 12-perioders eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) fra 26-perioders EMA. Det er på denne måten at den deriverte oscillatoren bruker MACD-prinsipper, siden den deriverte oscillatoren også er avledet fra å subtrahere SMA fra den dobbeltutjevnede RSI.

Den deriverte oscillatoren brukes på samme måte som MACD- histogrammet. Positive avlesninger betraktes som bullish, negative avlesninger betraktes som bearish, og crossovers over og under nulllinjesignalet indikerer potensielle kjøps- og salgsmuligheter. Traders kan også se etter divergens med verdipapirets pris, noe som kan være en indikasjon på en kommende reversering i den rådende trenden. Dette skjer når indikatoren faller og prisen stiger eller når prisen faller og indikatoren fortsetter å stige.

Traders bør vurdere å bruke derivatoscillatoren i forbindelse med andre former for teknisk analyse, for eksempel prishandlingsanalyse og diagrammønstre.

Eksempel på derivatoscillator

Følgende ukentlige diagram over Apple Inc. (AAPL) har en derivatoscillator påført. Nulllinjeoverganger er markert med vertikale linjer og piler. Kjøps- og salgssignaler vil oppstå ved avslutningen av dagen da signalet oppstår eller ved følgende åpning.

Indikatoren produserer en rekke handler, noen varer bare noen få uker. Diagrammet viser at denne handelsstrategien kan produsere både lønnsomme og tapende handler, så nok en gang er risikostyring nøkkelen. Strategien er mest utsatt for et stort antall tapende handler når prisen beveger seg sidelengs og aksjen (eller en annen eiendel) mangler retning.

En variant av strategien er å kjøpe når indikatoren skrus opp og selge når indikatoren skrus ned, i stedet for å vente på et nulllinjekryss. I dette eksemplet er indikatoren grønn når den beveger seg høyere og rød når den beveger seg lavere. Dette gir tidligere inngangspunkter til rally og tidligere utganger under nedgang. Selv om denne metoden fungerer bra når prisene svinger store og trender,. er metoden utsatt for mange falske signaler og tapende handler, når prishandlingen er hakkete eller ikke-trend.

Derivativ oscillator vs. Stokastisk oscillator

Den stokastiske oscillatoren sammenligner gjeldende pris med prisområdet over en definert periode. Dette indikerer om aksjen eller andre eiendeler er sterk eller svak i forhold til den siste prisklassen. Indikatoren er bundet mellom null og 100.

Til tross for forskjellige beregninger, vil den stokastiske oscillatoren, RSI, og den deriverte oscillatoren typisk bevege seg i samme retning, men ikke nøyaktig samtidig eller med samme størrelse.

Begrensninger for den derivative oscillatoren

Den derivative oscillatoren kan produsere et stort antall handelssignaler, spesielt under hakkete handelsforhold når indikatoren er mest utsatt for å gi falske eller miste signaler. Signaler kan også oppstå når prisen allerede har gjort et betydelig trekk i en gitt retning. Dette kan bety dårlig tidsbestemte innganger eller utganger. Det er viktig å merke seg at denne indikatoren handler på tidligere prisinformasjon. Det er ingenting iboende prediktivt om indikatoren i beregningen.

##Høydepunkter

• Den deriverte oscillatoren er forskjellen mellom en dobbeltutjevnet RSI og en SMA for den dobbeltutjevnede RSI.

• Den deriverte oscillatoren vises ofte som et histogram.

• Nulllinjeoverganger er en måte å generere handelssignaler med indikatoren. Divergens kan også brukes.