Oscillatore Derivato
Che cos'è l'oscillatore derivato?
L'oscillatore derivato è un indicatore tecnico che applica un istogramma di convergenza-divergenza media mobile (MACD​) a un indice di forza relativa (RSI) a doppio livellamento per creare una versione più avanzata dell'indicatore RSI.
Capire l'oscillatore derivato
L'oscillatore derivato è stato sviluppato da Constance Brown e pubblicato nel libro Technical Analysis for the Trading Professional. Questo indicatore tecnico è una versione più avanzata dell'indice di forza relativa (RSI) che applica i principi della convergenza-divergenza della media mobile (MACD) a un indicatore RSI a doppio livellamento (DS RSI).
L'indicatore è ottenuto calcolando la differenza tra un RSI double-smoothed e una media mobile semplice (SMA) del DS RSI. L'intento dell'indicatore è quello di fornire segnali di acquisto e vendita più accurati rispetto al calcolo RSI standard. L'oscillatore derivato può essere utilizzato in qualsiasi intervallo di tempo.
Il MACD si ottiene sottraendo la media mobile esponenziale (EMA) a 12 periodi dall'EMA a 26 periodi. È in questo modo che l'oscillatore derivato utilizza i principi MACD, poiché l'oscillatore derivato deriva anche dalla sottrazione della SMA dall'RSI a doppia levigatura.
L'oscillatore derivato viene utilizzato allo stesso modo dell'istogramma MACD. Le letture positive sono considerate rialziste, le letture negative sono considerate ribassiste e i crossover sopra e sotto il segnale della linea zero indicano potenziali opportunità di acquisto e vendita. I trader possono anche cercare una divergenza con il prezzo del titolo, che potrebbe essere un'indicazione di un'imminente inversione di tendenza nella tendenza prevalente. Ciò accade quando l'indicatore scende e il prezzo aumenta o quando il prezzo scende e l'indicatore continua a salire.
I trader dovrebbero prendere in considerazione l'utilizzo dell'oscillatore derivato insieme ad altre forme di analisi tecnica, come l'analisi dell'azione dei prezzi e i modelli grafici.
Esempio di oscillatore derivato
Il seguente grafico settimanale di Apple Inc. (AAPL) ha un oscillatore derivato applicato. Gli incroci di linea zero sono contrassegnati da linee verticali e frecce. I segnali di acquisto e vendita si verificherebbero alla fine del giorno in cui si verifica il segnale o all'apertura successiva.
L'indicatore produce una serie di operazioni, alcune della durata di poche settimane. Il grafico mostra che questa strategia di trading può produrre operazioni sia redditizie che in perdita, quindi, ancora una volta, la gestione del rischio è fondamentale. La strategia è più suscettibile a un gran numero di operazioni in perdita quando il prezzo si muove lateralmente e il titolo (o un altro asset) manca di direzione.
Una variazione della strategia consiste nell'acquistare quando l'indicatore si alza e vendere quando l'indicatore si abbassa, invece di aspettare un crossover a linea zero. In questo esempio, l'indicatore è di colore verde quando si sposta in alto e in rosso quando si sposta in basso. Ciò fornisce punti di ingresso anticipati nei rally e uscite anticipate durante i ribassi. Sebbene questo metodo funzioni bene quando il prezzo sta facendo grandi oscillazioni e trend,. il metodo è soggetto a molti falsi segnali e scambi in perdita, quando l'azione del prezzo è instabile o non di tendenza.
Oscillatore derivato contro oscillatore stocastico
L' oscillatore stocastico confronta il prezzo corrente con la fascia di prezzo in un periodo definito. Ciò indica se l'azione o un altro asset è forte o debole rispetto alla sua recente fascia di prezzo. L'indicatore è limitato tra zero e 100.
Nonostante i diversi calcoli, l'oscillatore stocastico, l'RSI e l'oscillatore derivato si sposteranno tipicamente nella stessa direzione, anche se non esattamente nello stesso momento o con la stessa grandezza.
Limitazioni dell'oscillatore derivato
L'oscillatore derivato può produrre un gran numero di segnali commerciali, specialmente durante condizioni di trading instabili quando l'indicatore è più suscettibile a fornire segnali falsi o in perdita. I segnali possono verificarsi anche quando il prezzo ha già compiuto un movimento sostanziale in una determinata direzione. Ciò potrebbe significare entrate o uscite con tempistiche scadenti. È importante notare che questo indicatore agisce sulle informazioni sui prezzi passate. Non c'è nulla di intrinsecamente predittivo nell'indicatore nel suo calcolo.
Mette in risalto
L'oscillatore derivato è la differenza tra un RSI a doppia levigatura e un SMA dell'RSI a doppia levigatura.
L'oscillatore derivato viene spesso mostrato come un istogramma.
I crossover a linea zero sono un modo per generare segnali commerciali con l'indicatore. Può essere utilizzata anche la divergenza.
