Oscilador Derivativo
O que é o oscilador derivado?
O oscilador derivativo é um indicador técnico que aplica um histograma de convergência-divergência de média móvel (MACD) a um índice de força relativa (RSI) de suavização dupla para criar uma versão mais avançada do indicador RSI.
Entendendo o oscilador derivativo
O oscilador derivativo foi desenvolvido por Constance Brown e publicado no livro Technical Analysis for the Trading Professional. Este indicador técnico é uma versão mais avançada do índice de força relativa (RSI) que aplica os princípios de convergência-divergência de média móvel (MACD) a um indicador RSI de dupla suavização (DS RSI).
O indicador é derivado calculando a diferença entre um RSI de dupla suavização e uma média móvel simples (SMA) do DS RSI. A intenção do indicador é fornecer sinais de compra e venda mais precisos do que o cálculo padrão do RSI. O oscilador derivativo pode ser usado em qualquer período de tempo.
O MACD é derivado subtraindo a média móvel exponencial de 12 períodos (EMA) da EMA de 26 períodos. É dessa forma que o oscilador derivativo usa os princípios MACD, uma vez que o oscilador derivativo também é derivado da subtração do SMA do RSI duplamente suavizado.
O oscilador derivativo é usado da mesma forma que o histograma MACD. As leituras positivas são consideradas de alta, as leituras negativas são consideradas de baixa e os cruzamentos acima e abaixo do sinal da linha zero indicam potenciais oportunidades de compra e venda. Os comerciantes também podem procurar divergências com o preço do título, o que pode ser uma indicação de uma reversão futura na tendência predominante. Isso acontece quando o indicador cai e o preço sobe ou quando o preço cai e o indicador continua subindo.
Os comerciantes devem considerar o uso do oscilador derivativo em conjunto com outras formas de análise técnica, como análise de ação de preço e padrões gráficos.
Exemplo de oscilador derivado
O seguinte gráfico semanal da Apple Inc. (AAPL) tem um oscilador derivativo aplicado a ele. Os cruzamentos de linha zero são marcados com linhas verticais e setas. Os sinais de compra e venda ocorreriam no fechamento do dia em que o sinal ocorre ou na abertura seguinte.
O indicador produz uma série de negociações, algumas com duração de apenas algumas semanas. O gráfico mostra que essa estratégia de negociação pode produzir negociações lucrativas e perdedoras, portanto, mais uma vez, o gerenciamento de risco é fundamental. A estratégia é mais suscetível a um grande número de negociações perdidas quando o preço está se movendo de lado e o estoque (ou outro ativo) não tem direção.
Uma variação da estratégia é comprar quando o indicador subir e vender quando o indicador cair, em vez de esperar por um cruzamento de linha zero. Neste exemplo, o indicador fica verde quando está subindo e vermelho quando está descendo. Isso fornece pontos de entrada mais cedo em altas e saídas mais cedo durante quedas. Embora esse método funcione bem quando o preço está fazendo grandes oscilações e tendências,. o método é propenso a muitos sinais falsos e negociações perdidas, quando a ação do preço é instável ou não tende a ser uma tendência.
Oscilador derivativo vs. Oscilador Estocástico
O oscilador estocástico compara o preço atual com a faixa de preço durante um período definido. Isso indica se a ação ou outro ativo é forte ou fraco em relação à sua faixa de preço recente. O indicador está limitado entre zero e 100.
Apesar de cálculos diferentes, o oscilador estocástico, RSI e o oscilador derivativo normalmente se moverão na mesma direção, embora não exatamente ao mesmo tempo ou com a mesma magnitude.
Limitações do oscilador derivado
O oscilador derivativo pode produzir um grande número de sinais de negociação, especialmente durante condições de negociação instável, quando o indicador é mais suscetível a dar sinais falsos ou perdedores. Os sinais também podem ocorrer quando o preço já fez um movimento substancial em uma determinada direção. Isso pode significar entradas ou saídas mal cronometradas. É importante notar que este indicador está atuando em informações de preços anteriores. Não há nada inerentemente preditivo sobre o indicador em seu cálculo.
##Destaques
O oscilador derivativo é a diferença entre um RSI de dupla suavização e um SMA do RSI de dupla suavização.
O oscilador derivativo é frequentemente mostrado como um histograma.
Os cruzamentos de linha zero são uma maneira de gerar sinais de negociação com o indicador. A divergência também pode ser usada.
