Johdannainen oskillaattori
Mikä on johdannaisoskillaattori?
Johdannainen oskillaattori on tekninen indikaattori, joka käyttää liukuvan keskiarvon konvergenssi-divergenssi (MACD) -histogrammia kaksinkertaisesti tasoitettuun suhteelliseen voimakkuusindeksiin (RSI) luodakseen kehittyneemmän version RSI-indikaattorista.
Johdannaisoskillaattorin ymmärtäminen
Johdannaisen oskillaattorin on kehittänyt Constance Brown, ja se julkaistiin kirjassa Technical Analysis for the Trading Professional. Tämä tekninen indikaattori on kehittyneempi versio suhteellisesta lujuusindeksistä (RSI), joka soveltaa liikkuvan keskiarvon konvergenssi-divergenssi (MACD) periaatteita kaksoistasoitettuun RSI (DS RSI) -indikaattoriin.
Indikaattori johdetaan laskemalla ero kaksinkertaisen RSI:n ja DS RSI:n yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) välillä. Indikaattorin tarkoituksena on tarjota tarkempia osto- ja myyntisignaaleja kuin tavallinen RSI-laskenta. Johdannaisoskillaattoria voidaan käyttää milloin tahansa.
MACD johdetaan vähentämällä 12 jakson eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) 26 jakson EMA:sta. Juuri tällä tavalla johdannaisoskillaattori käyttää MACD-periaatteita, koska johdannaisoskillaattori johdetaan myös vähentämällä SMA kaksoistasoitetusta RSI:stä.
Johdannaisoskillaattoria käytetään samalla tavalla kuin MACD - histogrammia. Positiivisia lukemia pidetään nousevina, negatiivisia laskevia lukemia ja nollaviivan signaalin ylä- ja alapuolella olevat risteykset osoittavat mahdollisia osto- ja myyntimahdollisuuksia. Sijoittajat voivat myös etsiä eroa arvopaperin hinnasta, mikä voi olla osoitus vallitsevan trendin tulevasta kääntymisestä. Tämä tapahtuu, kun indikaattori laskee ja hinta nousee tai kun hinta laskee ja indikaattori jatkaa nousuaan.
Kauppiaiden tulisi harkita johdannaisoskillaattorin käyttöä yhdessä muiden teknisten analyysien muotojen, kuten hintatoiminta - analyysin ja kaaviokuvioiden, kanssa.
Esimerkki johdannaisoskillaattorista
Seuraava Apple Inc:n viikoittainen kaavio. (AAPL) on johdannainen oskillaattori sovellettu siihen. Nollalinjan risteykset on merkitty pystyviivoilla ja nuolilla. Osto- ja myyntisignaalit tapahtuisivat päivän c häviämishetkellä,. jolloin signaali ilmenee, tai seuraavan avauksen yhteydessä.
Indikaattori tuottaa useita kauppoja, joista osa kestää vain muutaman viikon. Kaavio osoittaa, että tämä kaupankäyntistrategia voi tuottaa sekä kannattavia että tappiollisia kauppoja, joten jälleen kerran riskinhallinta on avainasemassa. Strategia on alttiimmin suurelle määrälle häviäviä kauppoja, kun hinta liikkuu sivusuunnassa ja osakkeelta (tai muulta hyödykkeeltä) ei ole suuntaa.
Strategian muunnelma on ostaa, kun indikaattori nousee, ja myydä, kun indikaattori kääntyy alas, sen sijaan, että odotatte nollaviivan jakoa. Tässä esimerkissä ilmaisin on väriltään vihreä, kun se liikkuu korkeammalle, ja punainen, kun se liikkuu alemmas. Tämä tarjoaa aikaisemmat sisääntulokohdat ralliin ja aikaisemmat poistumiset laskujen aikana. Vaikka tämä menetelmä toimii hyvin, kun hinta tekee suuria heilahteluja ja trendejä,. menetelmä on altis monille väärille signaaleille ja menettää kauppoja, kun hintatapahtuma on epätasainen tai ei-trendi.
Johdannaisoskillaattori vs. Stokastinen oskillaattori
Stokastinen oskillaattori vertaa nykyistä hintaa hintaluokkaan tietyn ajanjakson aikana. Tämä osoittaa, onko osake tai muu omaisuus vahva vai heikko suhteessa sen viimeaikaiseen hintaluokkaan. Indikaattori on sidottu nollan ja 100:n väliin.
Erilaisista laskelmista huolimatta stokastinen oskillaattori, RSI, ja johdannaisoskillaattori liikkuvat tyypillisesti samaan suuntaan, vaikkakaan eivät täsmälleen samaan aikaan tai samalla suuruudella.
Johdannaisoskillaattorin rajoitukset
Johdannaisoskillaattori voi tuottaa suuren määrän kauppasignaaleja, varsinkin epävakaassa kaupankäynnissä, jolloin indikaattori on alttiimmin väärille tai häviäville signaaleille. Signaalit voivat ilmaantua myös, kun hinta on jo tehnyt huomattavan liikkeen tiettyyn suuntaan. Tämä voi tarkoittaa huonosti ajoitettua sisään- tai poistumista. On tärkeää huomata, että tämä indikaattori vaikuttaa aikaisempaan hintatietoon. Indikaattorin laskennassa ei ole luonnostaan mitään ennustavaa.
##Kohokohdat
Johdannainen oskillaattori on ero kaksinkertaisen tasoitetun RSI:n ja kaksinkertaisen RSI:n SMA:n välillä.
Johdannainen oskillaattori esitetään usein histogrammina.
Nollalinjan risteytykset ovat yksi tapa luoda kauppasignaaleja indikaattorilla. Myös eroa voidaan käyttää.
