Oscilador Derivado
¿Qué es el oscilador derivado?
El oscilador derivado es un indicador técnico que aplica un histograma de convergencia-divergencia de promedio móvil (MACD) a un Ãndice de fuerza relativa (RSI) suavizado doble para crear una versión más avanzada del indicador RSI.
Comprender el oscilador derivado
El oscilador derivado fue desarrollado por Constance Brown y publicado en el libro Technical Analysis for the Trading Professional. Este indicador técnico es una versión más avanzada del Ãndice de fuerza relativa (RSI) que aplica los principios de convergencia-divergencia del promedio móvil (MACD) a un indicador RSI de doble suavizado (DS RSI).
El indicador se obtiene calculando la diferencia entre un RSI suavizado doble y un promedio móvil simple (SMA) del DS RSI. La intención del indicador es proporcionar señales de compra y venta más precisas que el cálculo RSI estándar. El oscilador derivado se puede utilizar en cualquier marco de tiempo.
El MACD se obtiene restando la media móvil exponencial (EMA) de 12 perÃodos de la EMA de 26 perÃodos. Es de esta manera que el oscilador derivado utiliza los principios MACD, ya que el oscilador derivado también se deriva de restar el SMA del RSI de doble suavizado.
El oscilador derivado se utiliza de la misma forma que el histograma MACD. Las lecturas positivas se consideran alcistas, las lecturas negativas se consideran bajistas y los cruces por encima y por debajo de la señal de la lÃnea cero indican posibles oportunidades de compra y venta. Los comerciantes también pueden buscar divergencias con el precio de la seguridad, lo que podrÃa ser una indicación de una próxima reversión en la tendencia predominante. Esto sucede cuando el indicador cae y el precio sube o cuando el precio cae y el indicador continúa subiendo.
Los comerciantes deben considerar el uso del oscilador derivado junto con otras formas de análisis técnico, como el análisis de la acción del precio y los patrones de gráficos.
Ejemplo de oscilador derivado
El siguiente gráfico semanal de Apple Inc. (AAPL) tiene un oscilador derivado aplicado. Los cruces de lÃnea cero están marcados con lÃneas verticales y flechas. Las señales de compra y venta se producirÃan al cierre del dÃa en que se produce la señal o en la siguiente apertura.
El indicador produce una serie de operaciones, algunas de las cuales solo duran unas pocas semanas. El gráfico muestra que esta estrategia comercial puede producir operaciones rentables y perdedoras, por lo que, una vez más, la gestión de riesgos es clave. La estrategia es más susceptible a una gran cantidad de operaciones perdedoras cuando el precio se mueve lateralmente y la acción (u otro activo) carece de dirección.
Una variación de la estrategia es comprar cuando el indicador suba y vender cuando el indicador baje, en lugar de esperar un cruce de lÃnea cero. En este ejemplo, el indicador es de color verde cuando se mueve hacia arriba y rojo cuando se mueve hacia abajo. Esto proporciona puntos de entrada más tempranos en las subidas y salidas más tempranas durante las caÃdas. Si bien este método funciona bien cuando el precio tiene grandes oscilaciones y tendencias,. el método es propenso a muchas señales falsas y operaciones perdedoras, cuando la acción del precio es entrecortada o no tiene tendencia.
Oscilador derivado frente a oscilador estocástico
El oscilador estocástico compara el precio actual con el rango de precios durante un perÃodo definido. Esto indica si la acción u otro activo es fuerte o débil en relación con su rango de precios reciente. El indicador está limitado entre cero y 100.
A pesar de los diferentes cálculos, el oscilador estocástico, el RSI y el oscilador derivado normalmente se moverán en la misma dirección, aunque no exactamente al mismo tiempo o con la misma magnitud.
Limitaciones del oscilador derivado
El oscilador derivado puede producir una gran cantidad de señales comerciales, especialmente durante condiciones comerciales agitadas cuando el indicador es más susceptible de dar señales falsas o perdedoras. Las señales también pueden ocurrir una vez que el precio ya ha realizado un movimiento sustancial en una dirección determinada. Esto podrÃa significar entradas o salidas mal cronometradas. Es importante tener en cuenta que este indicador está actuando sobre la información de precios anteriores. No hay nada inherentemente predictivo sobre el indicador en su cálculo.
Reflejos
El oscilador derivado es la diferencia entre un RSI de doble suavizado y un SMA del RSI de doble suavizado.
El oscilador derivado se muestra frecuentemente como un histograma.
Los cruces de lÃnea cero son una forma de generar señales comerciales con el indicador. También se puede utilizar la divergencia.
