Производный осциллятор

Что такое производный осциллятор?

Производный осциллятор — это технический индикатор, который применяет гистограмму схождения-расхождения скользящих средних (MACD​) к индексу относительной силы с двойным сглаживанием (RSI) для создания более продвинутой версии индикатора RSI.

Понимание производного осциллятора

Производный осциллятор был разработан Констанс Браун и опубликован в книге Технический анализ для профессиональных трейдеров. Этот технический индикатор является более продвинутой версией индекса относительной силы (RSI), который применяет принципы схождения-расхождения скользящих средних (MACD) к индикатору RSI с двойным сглаживанием (DS RSI).

Индикатор получен путем вычисления разницы между двойным сглаженным RSI и простой скользящей средней (SMA) DS RSI. Целью индикатора является предоставление более точных сигналов на покупку и продажу, чем при стандартном расчете RSI. Производный осциллятор можно использовать на любом таймфрейме.

MACD получается путем вычитания 12- периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 26-периодной EMA. Именно таким образом производный осциллятор использует принципы MACD, поскольку производный осциллятор также получается путем вычитания SMA из дважды сглаженного RSI.

Производный осциллятор используется так же, как и гистограмма MACD. Положительные показания считаются бычьими, отрицательные — медвежьими, а пересечения выше и ниже сигнала нулевой линии указывают на потенциальные возможности для покупки и продажи. Трейдеры также могут искать расхождение с ценой ценной бумаги, что может указывать на предстоящий разворот преобладающего тренда. Это происходит, когда индикатор падает, а цена растет или когда цена падает, а индикатор продолжает расти.

Трейдерам следует рассмотреть возможность использования производного осциллятора в сочетании с другими формами технического анализа, такими как анализ ценового действия и графические модели.

Пример производного осциллятора

На следующем недельном графике Apple Inc. (AAPL) применен производный осциллятор. Пересечения нулевой линии отмечены вертикальными линиями и стрелками. Сигналы на покупку и продажу возникнут при закрытии дня,. когда появляется сигнал, или при следующем открытии.

Индикатор производит ряд сделок, некоторые из которых длятся всего несколько недель. График показывает, что эта торговая стратегия может производить как прибыльные, так и убыточные сделки, поэтому, еще раз, управление рисками является ключевым. Стратегия наиболее восприимчива к большому количеству убыточных сделок, когда цена движется вбок, а акция (или другой актив) не имеет направления.

Вариант стратегии состоит в том, чтобы покупать, когда индикатор разворачивается вверх, и продавать, когда индикатор разворачивается вниз, вместо того, чтобы ждать пересечения нулевой линии. В этом примере индикатор окрашен в зеленый цвет, когда он движется вверх, и в красный, когда он движется вниз. Это обеспечивает более ранние точки входа в ралли и более ранние выходы во время снижения. Хотя этот метод хорошо работает, когда цена совершает большие колебания и находится в тренде,. этот метод подвержен многим ложным сигналам и убыточным сделкам, когда цена изменчива или не имеет тренда.

Производный осциллятор против стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор сравнивает текущую цену с ценовым диапазоном за определенный период. Это указывает на то, являются ли акции или другие активы сильными или слабыми относительно их недавнего ценового диапазона. Индикатор колеблется между нулем и 100.

Несмотря на разные расчеты, стохастический осциллятор, RSI и производный осциллятор обычно движутся в одном направлении, хотя и не точно в одно и то же время или с одинаковой величиной.

Ограничения производного осциллятора

Производный осциллятор может давать большое количество торговых сигналов, особенно в изменчивых торговых условиях, когда индикатор наиболее восприимчив к ложным или проигрышным сигналам. Сигналы также могут появляться после того, как цена уже совершила существенное движение в заданном направлении. Это может означать несвоевременные входы или выходы. Важно отметить, что этот индикатор действует на прошлой ценовой информации. В расчете индикатора нет ничего предсказательного.

Особенности

• Производный осциллятор представляет собой разницу между двойным сглаженным RSI и SMA двойного сглаженного RSI.

• Производный осциллятор часто отображается в виде гистограммы.

• Пересечение нулевой линии - это один из способов генерировать торговые сигналы с помощью индикатора. Можно также использовать дивергенцию.