파생 발진기

파생 발진기란 무엇입니까?

파생 오실레이터는 MACD( 이동 평균 수렴 발산 ) 히스토그램을 이중 평활 상대 강도 지수 (RSI)에 적용하여 RSI 지표의 고급 버전을 만드는 기술 지표입니다.

미분 발진기 이해하기

파생 발진기는 Constance Brown이 개발했으며 거래 전문가를 위한 기술적 분석이라는 책에 게재되었습니다. 이 기술 지표는 MACD(이동 평균 수렴 발산) 원칙을 DS RSI( 이중 평활 RSI) 지표 에 적용한 상대 강도 지수(RSI)의 고급 버전입니다 .

지표는 이중 평활 RSI와 DS RSI의 단순 이동 평균 (SMA) 간의 차이를 계산하여 파생됩니다. 지표의 목적은 표준 RSI 계산보다 더 정확한 매수 및 매도 신호를 제공하는 것입니다. 파생 발진기는 언제든지 사용할 수 있습니다.

MACD는 26기간 EMA에서 12기간 지수이동평균 (EMA)을 빼서 구합니다. 파생 발진기는 이중 평활 RSI에서 SMA를 빼서 파생되기 때문에 파생 발진기는 MACD 원리를 사용합니다.

히스토그램 과 같은 방식으로 사용됩니다 . 양수 판독값은 강세로 간주되고 음수 판독값은 약세로 간주되며 0선 신호 위와 아래의 교차는 잠재적인 매수 및 매도 기회를 나타냅니다. 거래자들은 또한 유가 증권 가격과의 다이버전스 를 찾을 수 있으며, 이는 지배적인 추세에서 다가오는 반전의 표시일 수 있습니다. 이는 지표가 하락하고 가격이 상승하거나 가격이 하락하고 지표가 계속 상승할 때 발생합니다.

가격 행동 분석 및 차트 패턴과 같은 다른 형태의 기술적 분석과 함께 파생 상품 오실레이터를 사용하는 것을 고려해야 합니다 .

파생 발진기 예제

다음은 Apple Inc.의 주간 차트입니다. (AAPL)에는 파생 발진기가 적용되었습니다. 제로 라인 크로스오버는 수직선과 화살표로 표시됩니다. 매수 및 매도 신호는 신호가 발생한 날의 손실 시점 또는 다음 오픈 시점에 발생합니다.

지표는 여러 거래를 생성하며 일부는 몇 주 동안만 지속됩니다. 차트는 이 거래 전략이 수익성 있는 거래와 손실 거래를 모두 생성할 수 있음을 보여주므로 다시 한 번 위험 관리 가 핵심입니다. 이 전략은 가격이 옆으로 움직이고 주식(또는 다른 자산)이 방향을 잡지 못할 때 다수의 손실 거래에 가장 취약합니다.

전략의 변형은 제로 라인 크로스오버를 기다리는 대신 지표가 상승할 때 매수하고 지표가 하락할 때 매도하는 것입니다. 이 예에서 표시기는 상승할 때 녹색으로 표시되고 하락할 때 빨간색으로 표시됩니다. 이것은 랠리의 더 빠른 진입점을 제공하고 하락하는 동안 더 이른 출구를 제공합니다. 이 방법은 가격이 크게 변동하고 추세 를 보일 때 잘 작동하지만 가격 행동이 고르지 않거나 추세 가 아닐 때 많은 잘못된 신호와 거래 손실이 발생하기 쉽습니다 .

파생 발진기 대 스토캐스틱 오실레이터

스토캐스틱 오실레이터 는 현재 가격을 정의된 기간 동안의 가격 범위와 비교합니다. 이것은 주식 또는 기타 자산이 최근 가격 범위에 비해 강하거나 약함을 나타냅니다. 표시기는 0에서 100 사이에 제한됩니다.

다른 계산에도 불구하고 확률적 발진기, RSI 및 파생 발진기는 정확히 같은 시간이나 동일한 크기는 아니지만 일반적으로 같은 방향으로 이동합니다.

미분 발진기의 한계

파생 오실레이터는 특히 지표가 거짓 또는 손실 신호를 주기에 가장 민감한 고르지 못한 거래 조건에서 많은 거래 신호를 생성할 수 있습니다. 가격이 이미 주어진 방향으로 상당한 움직임을 보이면 신호가 발생할 수도 있습니다. 이는 타이밍이 좋지 않은 진입 또는 퇴장을 의미할 수 있습니다. 이 지표는 과거 가격 정보에 작용한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 계산에서 지표에 대해 본질적으로 예측할 수 있는 것은 없습니다.

##하이라이트

• 미분 발진기는 이중 평활 RSI와 이중 평활 RSI의 SMA의 차이입니다.

• 미분 발진기는 히스토그램으로 자주 표시됩니다.

• 제로 라인 크로스오버는 지표와 함께 거래 신호를 생성하는 한 가지 방법입니다. 발산을 사용할 수도 있습니다.