Derivatoscillator
Vad är derivatoscillatorn?
Derivatoscillatorn är en teknisk indikator som tillämpar ett glidande medelvärde av konvergens-divergens (MACD) histogram till ett dubbelt utjämnat relativ styrkeindex (RSI) för att skapa en mer avancerad version av RSI-indikatorn.
Förstå den derivativa oscillatorn
Derivatoscillatorn utvecklades av Constance Brown och publicerades i boken Technical Analysis for the Trading Professional. Denna tekniska indikator är en mer avancerad version av det relativa styrkeindexet (RSI) som tillämpar principer för glidande medelvärde för konvergens-divergens (MACD) på en dubbelutjämnad RSI (DS RSI)-indikator.
Indikatorn härleds genom att beräkna skillnaden mellan en dubbelutjämnad RSI och ett enkelt glidande medelvärde (SMA) av DS RSI. Indikatorns avsikt är att ge mer exakta köp- och säljsignaler än den vanliga RSI-beräkningen. Den derivata oscillatorn kan användas när som helst.
MACD härleds genom att subtrahera 12-periods exponentiellt glidande medelvärde (EMA) från 26-periods EMA. Det är på detta sätt som derivatoscillatorn använder MACD-principer, eftersom derivatoscillatorn också härleds från att subtrahera SMA från den dubbelutjämnade RSI.
Derivatoscillatorn används på samma sätt som MACD- histogrammet. Positiva värden anses vara hausse, negativa värden anses vara baisse, och korsningar över och under nolllinjesignalen indikerar potentiella köp- och försäljningsmöjligheter. Valutahandlare kan också leta efter avvikelser med värdepapperets pris, vilket kan vara en indikation på en kommande vändning i den rådande trenden. Detta händer när indikatorn faller och priset stiger eller när priset faller och indikatorn fortsätter att stiga.
Handlare bör överväga att använda derivatoscillatorn i kombination med andra former av teknisk analys, såsom prisåtgärdsanalys och diagrammönster.
Exempel på derivatoscillator
Följande veckodiagram över Apple Inc. (AAPL) har en derivatoscillator applicerad på den. Nolllinjekorsningar är markerade med vertikala linjer och pilar. Köp- och säljsignaler skulle uppstå vid slutet av dagen då signalen inträffar eller vid följande öppnande.
Indikatorn producerar ett antal affärer, några varar bara några veckor. Diagrammet visar att denna handelsstrategi kan ge både lönsamma och förlorande affärer, så återigen är riskhantering nyckeln. Strategin är mest mottaglig för ett stort antal förlustaffärer när priset rör sig i sidled och aktien (eller annan tillgång) saknar riktning.
En variant på strategin är att köpa när indikatorn vänder upp och sälja när indikatorn vänder ner, istället för att vänta på en nollradsövergång. I det här exemplet färgas indikatorn grön när den rör sig högre och röd när den rör sig lägre. Detta ger tidigare ingångspunkter till rallyn och tidigare utgångar under nedgångar. Även om den här metoden fungerar bra när priset gör stora svängningar och trender,. är metoden benägen för många falska signaler och förlorade affärer, när prisåtgärden är hackig eller icke-trendig.
Derivatoscillator vs. Stokastisk oscillator
Den stokastiska oscillatorn jämför det aktuella priset med prisintervallet under en definierad period. Detta indikerar om aktien eller annan tillgång är stark eller svag i förhållande till dess senaste prisintervall. Indikatorn är bunden mellan noll och 100.
Trots olika beräkningar kommer den stokastiska oscillatorn, RSI, och derivatoscillatorn vanligtvis att röra sig i samma riktning, men inte exakt samtidigt eller med samma storlek.
Begränsningar för derivatoscillatorn
Derivatoscillatorn kan producera ett stort antal handelssignaler, speciellt under hackiga handelsförhållanden när indikatorn är mest mottaglig för att ge falska eller förlora signaler. Signaler kan också uppstå när priset redan har gjort en betydande rörelse i en given riktning. Detta kan innebära dåligt tidsinställda inträden eller utgångar. Det är viktigt att notera att denna indikator agerar på tidigare prisinformation. Det finns inget i sig förutsägande om indikatorn i dess beräkning.
##Höjdpunkter
Den derivata oscillatorn är skillnaden mellan en dubbelutjämnad RSI och en SMA för den dubbelutjämnade RSI.
Den derivata oscillatorn visas ofta som ett histogram.
Nolllinjeövergångar är ett sätt att generera handelssignaler med indikatorn. Divergens kan också användas.
