مذبذب مشتق
ما هو المذبذب المشتق؟
المذبذب المشتق هو مؤشر تقني يطبق الرسم البياني لمتوسط التقارب والتباعد المتحرك (MACD) على مؤشر القوة النسبية المزدوج السلس (RSI) لإنشاء نسخة أكثر تقدمًا من مؤشر RSI.
فهم المذبذب المشتق
تم تطوير المذبذب المشتق بواسطة كونستانس براون وتم نشره في كتاب ** التحليل الفني للمحترفين التجاريين **. هذا المؤشر الفني هو نسخة أكثر تقدمًا من مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يطبق مبادئ المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD) على مؤشر RSI مزدوج السلاسة (DS RSI).
يتم اشتقاق المؤشر من خلال حساب الفرق بين مؤشر القوة النسبية RSI مزدوج السلاسة والمتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمؤشر DS RSI. هدف المؤشر هو تقديم إشارات بيع وشراء أكثر دقة من حساب مؤشر القوة النسبية القياسي. يمكن استخدام المذبذب المشتق في أي إطار زمني.
يتم اشتقاق MACD عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 فترة (EMA) من المتوسط المتحرك الأسي لـ26 فترة. بهذه الطريقة يستخدم مذبذب المشتق مبادئ MACD ، حيث أن مذبذب المشتق مشتق أيضًا من طرح SMA من مؤشر القوة النسبية المزدوج.
يستخدم المذبذب المشتق بنفس طريقة استخدام الرسم البياني للماكد. تعتبر القراءات الإيجابية صعودية ، والقراءات السلبية تعتبر هبوطية ، وتدل الإشارة فوق وتحت خط الصفر على احتمالية فرص البيع والشراء. قد يبحث المتداولون أيضًا عن اختلاف في سعر الورقة المالية ، مما قد يكون مؤشرًا على انعكاس قادم في الاتجاه السائد. يحدث هذا عندما ينخفض المؤشر ويرتفع السعر أو عندما ينخفض السعر ويستمر المؤشر في الارتفاع.
يجب على المتداولين التفكير في استخدام مذبذب المشتقات جنبًا إلى جنب مع أشكال أخرى من التحليل الفني ، مثل تحليل حركة السعر وأنماط الرسم البياني.
مثال مذبذب مشتق
يحتوي الرسم البياني الأسبوعي التالي لشركة Apple Inc. (AAPL) على مذبذب مشتق مطبق عليه. يتم تمييز تقاطعات الأسطر الصفرية بخطوط عمودية وأسهم. قد تحدث إشارات البيع والشراء في اليوم الذي تخسر فيه الإشارة أو عند الفتح التالي.
<! - 5F0BAD42B57F86936783198C20E618E6 ->
ينتج المؤشر عددًا من التداولات ، بعضها يستمر لبضعة أسابيع فقط. يوضح الرسم البياني أن استراتيجية التداول هذه يمكن أن تنتج صفقات مربحة وخاسرة ، لذا ، مرة أخرى ، تعد إدارة المخاطر أمرًا أساسيًا. تكون الإستراتيجية أكثر عرضة لعدد كبير من التداولات الخاسرة عندما يتحرك السعر بشكل جانبي ويفتقر السهم (أو أصل آخر) إلى الاتجاه.
الاختلاف في الإستراتيجية هو الشراء عندما يرتفع المؤشر ويبيع عندما ينخفض المؤشر ، بدلاً من انتظار تقاطع خط الصفر. في هذا المثال ، يتلون المؤشر باللون الأخضر عندما يتحرك لأعلى ولون الأحمر عندما يتحرك إلى الأسفل. يوفر هذا نقاط دخول مبكرة إلى الارتفاعات والمخارج المبكرة أثناء الانخفاضات. بينما تعمل هذه الطريقة بشكل جيد عندما يقوم السعر بتأرجح واتجاه كبير ، فإن الطريقة عرضة للعديد من الإشارات الخاطئة والصفقات الخاسرة ، عندما تكون حركة السعر متقلبة أو غير اتجاهية.
مذبذب مشتق مقابل مذبذب ستوكاستيك
يقارن المذبذب العشوائي السعر الحالي بالنطاق السعري خلال فترة محددة. يشير هذا إلى ما إذا كان السهم أو الأصول الأخرى قوية أو ضعيفة بالنسبة إلى النطاق السعري الأخير. المؤشر مقيد بين صفر و 100.
على الرغم من الحسابات المختلفة ، فإن المذبذب العشوائي ، ومؤشر القوة النسبية ، والمذبذب المشتق سوف يتحرك عادةً في نفس الاتجاه ، على الرغم من أنه ليس بالضبط في نفس الوقت أو بنفس الحجم.
حدود المذبذب المشتق
يمكن أن ينتج مذبذب المشتقات عددًا كبيرًا من إشارات التداول ، خاصة أثناء ظروف التداول المتقلبة عندما يكون المؤشر أكثر عرضة لإعطاء إشارات خاطئة أو خاسرة. يمكن أن تحدث الإشارات أيضًا بمجرد أن يكون السعر قد قام بالفعل بحركة كبيرة في اتجاه معين. قد يعني هذا مرات الدخول أو الخروج سيئة التوقيت. من المهم ملاحظة أن هذا المؤشر يعمل على معلومات الأسعار السابقة. لا يوجد شيء تنبئي بطبيعته حول المؤشر في حسابه.
يسلط الضوء
المذبذب المشتق هو الفرق بين RSI مزدوج السلاسة و SMA لمؤشر RSI المزدوج السلس.
كثيرا ما يظهر المذبذب المشتق كرسم بياني.
تعد عمليات انتقال الخط الصفري إحدى الطرق لإنشاء إشارات تداول باستخدام المؤشر. يمكن أيضًا استخدام الاختلاف.
