フィルタルール

トレーディングテクニカル分析 Technical Analysis Basic Education

##フィルタールールとは何ですか？

フィルタルールは、テクニカルアナリストが、以前の価格からの変化率に基づいて、投資を売買するタイミングのルールを設定する取引戦略です。フィルタルールは、一般的に価格の勢い、または価格の上昇は上昇し続ける傾向があり、価格の低下は下降し続ける傾向があるという信念に基づいています。特定のパーセンテージの上昇は買いをトリガーし、特定のパーセンテージの低下は売りをトリガーします。

ただし、トレーダーは反対のことも行うことができます。選択されたパーセンテージレベルは、アナリストによる株式の価格履歴の解釈に基づいているため、これは主観的な戦略です。

##フィルタールールを理解する

テクニカルアナリストは、フィルタールール取引のパラメーターを設定する際に独自の裁量を使用します。通常、フィルタールールは、資産の価格チャートから特定された過去の傾向と証券価格パターンに基づいています。たとえば、テクニカルトレーダーは、価格が特定のレベルから5％上昇すると、同じ方向にさらに10％移動する傾向があることに気付く場合があります。したがって、トレーダーは、フィルタールールを使用し、以前の終値から5％オフ、低、または高に移動する株式（またはルールが有益な資産）を監視することで、これを利用できます。トレーダーまたはアナリストは、価格バーの高値、安値、終値、またはその他の技術的に重要な価格レベルなど、移動の基準となる価格も決定します。

通常、パーセンテージは短期的な傾向に基づいており、多くの場合、1％から10％の間で移動する証券の価格フィルタートリガーが発生します。国内の価格変動に基づく場合、レベルは0.2％や0.5％など、より低くなる可能性があります。

例として、1％の売買フィルタールールでは、トレーダーは、価格が前の終値（または低または高）を1％上回ったときに株式を購入し、価格が前の終値（または低または高）。

次に、トレーダーは、上下どちらの方向に取引するのか、それとも一方向にのみ取引するのかを決定する必要があります。たとえば、トレンドが上昇している場合、トレーダーは価格が1％上昇したときに購入し、価格が1％低下したときに売却することを決定できますが、1％下落したときに売りに出ることはありません。

別のトレーダーは、1％の上昇で買い、1％の低下でおよび売りを決めるかもしれません。その後、1％上昇すると、ショートをカバーし、再びロングになります。この場合、彼らは常にポジションを持っています。

##フィルタールールの実装

フィルタルールを実装するには、この機能を提供するソフトウェアが必要です。一般に、テクニカル分析の取引ソフトウェアまたはチャートは、投資家の好みに基づいてアラートを提供したり、取引を自動的に実行したりするように設定できます。

一部のトレーダーは、取引機会をより迅速に利用できる自動取引を選択する場合があります。シグナルがトリガーされると、ソフトウェアが自動的に取引を行います。他の状況では、トレーダーは、独自の投資決定を行うために、価格変更のアラートを受け取りたい場合があります。

設定されたパラメーターに応じて、フィルタールールは、毎日、週、月、または年に多数の取引または少数の取引をもたらす可能性があります。 1％などの小さなパラメーターは、15％または20％のフィルターよりもはるかに多くの取引をトリガーします。

多数の取引を行う場合、手数料とポジションサイズが要因になります。手数料は十分に低く、ポジションサイズは十分に大きく、小さな価格変動で頻繁に取引されるコストをカバーする必要があります。

##デイトレード株のフィルタールールの例

デイトレーダーがTwitterIncに0.6％のフィルタールールを適用することに関心があると仮定します。（TWTR）。

の高値または安値から0.6％変動した場合、トレーダーはその方向に参入します。価格が反対方向に0.6％移動した場合（高値または安値のスイングから）、彼らは元のポジションを終了し、ポジションを予約します。さらなるフィルターとして、彼らは午前9時30分から東部標準時正午までの間にのみ戦略を適用します。開いている位置は正午に終了します。

チャートは、許可された期間中に在庫が3％を超えて移動した日に、これがどのように実行されたかを示しています。

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最初の取引は2.29％の利益をもたらします。 2番目の取引は0.14％の利益をもたらします。 3番目の取引は0.03％の利益をもたらします。これは、注文のずれがないことを前提としています。手数料も考慮に入れる必要があります。

説明されている戦略はデモンストレーションのみを目的としており、推奨やアドバイスではありません。

##ハイライト

-フィルタールールは、事前に決定された価格変更に基づく取引戦略であり、通常はパーセンテージで定量化されます。

-トレーダーはまた、終値、高値または安値を超える動き、またはその他の重要な技術価格レベルなど、価格変更が何に基づいているかを判断する必要があります。

-トレーダーは、チャートを分析し、達成しようとしていることに最適なパーセンテージを決定することに基づいて、使用したい価格変更を決定します。