Filtre Kuralı
Filtre Kuralı Nedir?
Filtre kuralı, teknik analistin, önceki fiyatlardan yüzde değişikliklerine dayalı olarak yatırımları ne zaman alıp satacağına ilişkin kurallar belirlediği bir ticaret stratejisidir . Filtre kuralı genellikle fiyat momentumuna veya yükselen fiyatların yükselmeye devam etme eğiliminde olduğu ve düşen fiyatların düşmeye devam etme eğiliminde olduğu inancına dayanır. Belirli bir yüzde artışı alımı tetiklerken, belirli bir yüzdelik düşüş satışı tetikler.
Bununla birlikte, bir tüccar tersini de yapmaya karar verebilir. Seçilen yüzde seviyesi, analistin bir hisse senedinin fiyat geçmişine ilişkin yorumuna dayandığından, bu öznel bir stratejidir.
Filtre Kurallarını Anlama
Teknik analistler,. filtre kuralı ticareti için parametreleri ayarlarken kendi takdirlerini kullanırlar. Genel olarak, filtre kuralları, bir varlığın fiyat tablosundan tanımlanan geçmiş trendlere ve menkul kıymet fiyat modellerine dayalı olacaktır. Örneğin, teknik bir tüccar, fiyat belirli bir seviyeden %5 yükseldiğinde, aynı yönde %10 daha hareket etme eğiliminde olduğunu fark edebilir. Bu nedenle, tüccar, bir filtre kuralı kullanarak ve önceki kapanış fiyatından düşük veya yüksek %5 oranında hareket eden hisse senetlerini (veya kuralın faydalı olduğu herhangi bir varlığı) izleyerek bundan yararlanabilir . Tüccar veya analist ayrıca, bir fiyat çubuğunun yüksek, düşük veya kapanışı veya teknik olarak önemli başka bir fiyat seviyesi gibi hareketi hangi fiyatı temel alacaklarını da belirler.
Tipik olarak yüzde, genellikle %1 ile %10 arasında hareket eden menkul kıymetler için fiyat filtresi tetikleyicileriyle sonuçlanan daha kısa vadeli eğilimlere dayalı olacaktır. Seviyeler , gün içi fiyat hareketlerine göre %0,2 veya %0,5 gibi daha küçük olabilir .
Örnek olarak, %1 al/sat filtre kuralına göre, bir tüccar, fiyatı önceki bir kapanışın (veya düşük veya yüksek) %1 üzerine çıktığında bir hisse senedi satın alır ve fiyatı bir önceki kapanışın (veya düşük veya yüksek) %1 altına düştüğünde satar. düşük veya yüksek).
Tüccar daha sonra, her iki yönde mi, yukarı ve aşağı mı yoksa sadece bir yönde mi ticaret yapacaklarına karar vermelidir. Örneğin, trend yükseliyorsa, tüccar fiyat %1 yükseldiğinde satın almaya ve fiyat %1 düştüğünde satmaya karar verebilir, ancak %1 düştüğünde açığa satış yapmayacaktır.
Başka bir tüccar, %1 artışla satın almaya ve %1'lik bir düşüşle ve açığa satmaya karar verebilir. Sonra %1'lik bir artışla, kısa olanı kapatıyorlar ve tekrar uzun gidiyorlar. Bu durumda, her zaman bir pozisyonları vardır.
Filtre Kuralı Uygulamaları
Filtre kurallarının uygulanması, bu özelliği sağlayan bir yazılım gerektirir. Genel olarak, teknik analiz ticaret yazılımı veya çizelgeleri, bir yatırımcının tercihine göre uyarılar sağlamak veya işlemleri otomatik olarak yürütmek için ayarlanabilir.
Bazı tüccarlar,. alım satım fırsatlarından daha hızlı yararlanmalarını sağlayan otomatik alım satımı seçebilir. Bir sinyal tetiklendiğinde, yazılım işlemi otomatik olarak alır. Diğer durumlarda, tüccarlar kendi yatırım kararlarını vermek için fiyat değişikliklerinden haberdar olmak isteyebilirler.
Ayarlanan parametrelere bağlı olarak, bir filtre kuralı her gün, hafta, ay veya yılda çok sayıda işlem veya az sayıda işlemle sonuçlanabilir. %1 gibi küçük parametreler, %15 veya %20'lik bir filtreden çok daha fazla işlemi tetikleyecektir.
Çok sayıda işlem yaparken komisyonlar ve pozisyon büyüklüğü bir faktördür. Komisyonlar, küçük fiyat hareketlerinde sık alım satım maliyetlerini karşılamak için yeterince düşük ve pozisyon boyutu yeterince büyük olmalıdır.
Günlük Ticaret Hisse Senetleri için Filtre Kuralı Örneği
Bir günlük tüccarın Twitter Inc.'de %0,6'lık bir filtre kuralı uygulamakla ilgilendiğini varsayalım. (TWTR).
yüksek veya düşük bir salınımdan %0,6 düşerse, tüccar o yöne girecektir. Eğer fiyat %0,6 ters yönde hareket ederse (yüksek veya düşük bir salınım sırasında) orijinal pozisyonlarından çıkacaklar ve pozisyonlarını rezerve edecekler. Başka bir filtre olarak, stratejiyi yalnızca 09:30 ile öğlen EST arasında uygulayacaklar. Herhangi bir açık pozisyondan öğlen çıkılır.
Grafik, izin verilen süre boyunca hisse senedinin %3'ün üzerinde hareket ettiği bir günde bunun nasıl olabileceğini gösteriyor.
İlk işlem %2.29 kazançla sonuçlanır. İkinci işlem %0,14 kârla sonuçlanır. Üçüncü işlem %0.03 karla sonuçlanır. Bu , siparişlerde kayma olmadığını varsayar . Komisyonlar da hesaba katılmalıdır.
Tartışılan strateji yalnızca tanıtım amaçlıdır ve bir tavsiye veya tavsiye değildir.
##Öne çıkanlar
Filtre kuralı, önceden belirlenmiş fiyat değişikliklerine dayanan ve tipik olarak yüzde olarak ölçülen bir ticaret stratejisidir.
Tüccar ayrıca kapanış fiyatları, yüksek veya düşük bir hareket veya diğer bazı önemli teknik fiyat seviyeleri gibi fiyat değişikliğinin neye dayandığını belirlemelidir.
Tüccar, grafikleri analiz ederek ve hangi yüzdenin başarmaya çalıştıkları için en iyi sonucu verdiğini belirleyerek kullanmak istediği fiyat değişikliğini belirler.
