ボリューム加重平均価格（VWAP）
##ボリューム加重平均価格（VWAP）とは何ですか？
ボリューム加重平均価格（VWAP）は、日中チャートで使用されるテクニカル分析指標であり、すべての新しい取引セッションの開始時にリセットされます。
出来高と価格の両方に基づいて、証券が1日を通して取引した平均価格を表す取引ベンチマークです。
VWAPは、トレーダーに証券のトレンドと価値の両方に関する価格設定の洞察を提供するため、重要です。
##ボリューム加重平均価格を理解する
VWAPは、すべてのトランザクションで取引されたドル（価格にボリュームを掛けたもの）を合計し、取引された株式の合計で割ることによって計算されます。
VWAP=累積標準価格xボリューム/累積ボリューム
ここで、通常価格=高価格+低価格+終値/ 3
累積=取引セッションが開始されてからの合計。
###VWAPの計算方法
ストリーミングチャートにVWAPインジケーターを追加することにより、計算が自動的に行われます。ただし、VWAPを自分で計算するには、以下の手順に従います。
5分のチャートを想定します。使用される日中の時間枠に関係なく、計算は同じです。
1.1日の最初の5分間に株式が取引された平均価格を見つけます。これを行うには、高、低、および閉じるを追加してから、3で割ります。これにその期間のボリュームを掛けます。結果をスプレッドシートのPV列に記録します。
1.PVをその期間のボリュームで割ります。これにより、VWAPが生成されます。
- 1日を通してVWAPを維持するには、各期間のPV値を前の値に追加し続けます。この合計をその時点までの合計ボリュームで割ります。
スプレッドシートでステップ3を簡単にするには、累積PVと累積ボリュームの列を作成し、それらに式を適用します。
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VWAPはどのように使用されますか？
VWAPは、トレーダーによってさまざまな方法で使用されます。トレーダーは、トレンド確認ツールとしてVWAPを使用し、それを中心に取引ルールを作成できます。たとえば、VWAPを下回る価格の株式は過小評価され、それを上回る価格の株式は過大評価されていると見なす場合があります。 VWAPを下回る価格がそれを上回った場合、トレーダーは在庫を長くする可能性があります。 VWAPを超える価格がそれを下回る場合、彼らはポジションを売却するか、ショートポジションを開始する可能性があります。
投資信託を含む機関投資家は、VWAPを使用して、市場への影響を可能な限り少なくして、株式の出入りを支援します。したがって、可能であれば、金融機関はVWAPより下で購入するか、VWAPより上で販売しようとします。このように、彼らの行動は価格を平均から遠ざけるのではなく、平均に向かって押し戻します。
###VWAPのヒント
VWAPのボリュームの組み込みは、競争がポジションを獲得しているか終了しているかにかかわらず、短期間の取引活動の程度について示すことができることについて、トレーダーにとって価値があります。
##特別な考慮事項
###VWAPと単純移動平均の違い
チャートでは、VWAPと単純移動平均（SMA）は似ているように見える場合があります。ただし、これら2つの指標は計算方法が異なり、結果も異なります。
VWAPは、通常の価格にボリュームを掛け、合計ボリュームで割ることによって計算されます。
単純移動平均には価格が組み込まれていますが、ボリュームは組み込まれていません。 SMAは、特定の期間（たとえば、10日）の終値を合計し、その合計を期間数（10）で割ることによって計算されます。
###VWAPの制限
VWAPは1日のインジケーターであり、新しい取引日の開始時に再開します。何日にもわたって平均的なVWAPを作成しようとすると、それが歪んでしまい、インジケーターが正しくなくなる可能性があります。
一部の金融機関は、証券の価格がVWAPを下回っているときに購入したり、上回ったときに売却したりすることを好む場合がありますが、考慮すべき要素はVWAPだけではありません。強い上昇トレンドでは、価格はVWAPをまったく下回らずに、またはたまにしか下がらずに、何日も上昇し続ける可能性があります。したがって、価格がVWAPを下回るのを待つことは、価格が急速に上昇している場合、機会を逃すことを意味する可能性があります。
VWAPは履歴値に基づいており、本質的に予測品質や計算はありません。 VWAPは、その日の始値範囲に固定されています。したがって、インジケーターは日が進むにつれてラグを増やします。
これは、330分（通常の取引セッションの長さ）後の1分間のVWAP計算が、取引日の終わりの390分の移動平均によく似ていることからわかります。
##ハイライト
-出来高加重平均価格（VWAP）は、日中チャートに1本の線で表示されます。
-VWAPは、1日の取引セッション全体の価格アクションのビューを表します。
-小売業者や専門業者は、VWAPを使用して日中の価格動向を判断するのに役立てることができます。
-VWAPは通常、短期トレーダーにとって最も有用です。
-移動平均線に似ていますが、より滑らかです。
＃＃ よくある質問
###ボリューム加重平均価格（VWAP）とは何ですか？
ボリューム加重平均価格（VWAP）は、証券のボリュームに合わせて調整された平均価格を示す測定値です。これは、特定の取引セッション中に、証券での取引の合計金額を取り、それを取引量で割ることによって計算されます。 VWAPの計算式は、累積標準価格xボリュームを累積ボリュームで割ったものです。
###ボリューム加重平均価格が重要なのはなぜですか？
VWAPは、トレーダーに、時間の経過に伴う証券の価格（ボリュームに合わせて調整）の平滑化された表示を提供します。これは、機関投資家が売買しようとしている証券の価格を極端に動かさないようにするために使用されます。たとえば、ヘッジファンドは証券のVWAPを超える価格で買い注文を送信することを控える場合があります。その証券の価格を人為的に高騰させることを避けるために。同様に、VWAPをはるかに下回る注文を送信しないようにして、販売によって価格が下がらないようにすることもできます。
###ボリューム加重平均価格と単純移動平均（SMA）の違いは何ですか？
VWAPと同様に、単純移動平均は、トレーダーに証券の最近の価格トレンドの変動の少ないビューを提供します。ただし、VWAPとは異なり、単純移動平均では、その証券の取引におけるボリュームのレベルは考慮されません。VWAPは、毎日の価格変動をその日に発生するボリュームの量で重み付けしますが、単純移動平均には、価格が組み込まれ、ボリュームは含まれません。 。
