Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) Nedir?

Hacim ağırlıklı ortalama fiyat (VWAP), her yeni işlem seansının başında sıfırlanan gün içi grafiklerde kullanılan bir teknik analiz göstergesidir.

hacim hem de fiyat bazında bir menkul kıymetin gün boyunca işlem gördüğü ortalama fiyatı temsil eden bir ticaret kıyaslamasıdır.

VWAP, yatırımcılara bir menkul kıymetin hem trendi hem de değeri hakkında fiyat bilgisi sağladığı için önemlidir.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatı Anlama

VWAP, her işlem için işlem gören doların (fiyatın hacimle çarpımı) toplanması ve ardından işlem gören toplam hisse sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

VWAP = Kümülatif Tipik Fiyat x Hacim/Birikimli Hacim

Tipik Fiyat = Yüksek fiyat + Düşük fiyat + Kapanış Fiyatı/3

Kümülatif = işlem seansının açılmasından bu yana toplam.

VWAP nasıl hesaplanır

VWAP göstergesini bir akış grafiğine ekleyerek hesaplama otomatik olarak yapılacaktır. Ancak VWAP'yi kendiniz hesaplamak için aşağıdaki adımları izleyin.

5 dakikalık bir grafik varsayalım. Hesaplama, hangi gün içi zaman çerçevesinin kullanıldığına bakılmaksızın aynıdır.

1. Günün ilk 5 dakikalık periyodunda işlem gören hisse senedinin ortalama fiyatını bulun. Bunu yapmak için, yüksek, düşük ve kapanışı ekleyin, ardından üçe bölün. Bunu, o dönemin hacmiyle çarpın. Sonucu bir elektronik tabloya, PV sütunu altına kaydedin.

2. PV'yi o dönem için hacme bölün. Bu VWAP'ı üretecektir.

3. VWAP'yi gün boyunca sürdürmek için, her periyottaki PV değerini önceki değerlere eklemeye devam edin. Bu toplamı, o noktaya kadar olan toplam hacme bölün.

Bir elektronik tabloda 3. Adımı kolaylaştırmak için, kümülatif PV ve kümülatif hacim için sütunlar oluşturun ve formülü bunlara uygulayın.

VWAP Nasıl Kullanılır?

VWAP, tüccarlar tarafından farklı şekillerde kullanılır. Yatırımcılar, VWAP'ı bir trend doğrulama aracı olarak kullanabilir ve bunun etrafında ticaret kuralları oluşturabilir. Örneğin, fiyatları VWAP'ın altında olan hisse senetlerini düşük değerli, bunun üzerinde fiyatları olan hisse senetlerini aşırı değerli görebilirler. VWAP'ın altındaki fiyatlar bunun üzerine çıkarsa, tüccarlar hisse senedini uzatabilir. VWAP'nin üzerindeki fiyatlar bunun altına düşerse, pozisyonlarını satabilir veya kısa pozisyonlar başlatabilirler.

Yatırım fonları da dahil olmak üzere kurumsal alıcılar , mümkün olduğu kadar küçük bir piyasa etkisi ile hisse senetlerine girip çıkmalarına yardımcı olmak için VWAP'ı kullanır. Bu nedenle, mümkün olduğunda kurumlar VWAP'ın altında satın almaya veya bunun üzerinde satmaya çalışacaklar. Bu şekilde eylemleri, fiyatı ortalamadan uzaklaştırmak yerine ortalamaya doğru iter.

VWAP İpucu

VWAP'ın hacmi dahil etmesi, kısa süreler boyunca alım satım faaliyetinin derecesi hakkında gösterebilecekleri açısından yatırımcılar için değerlidir - rekabetin pozisyon alıp almadığı veya pozisyonlardan çıkması.

Özel Hususlar

VWAP ile Basit Hareketli Ortalama Arasındaki Fark

Bir grafikte VWAP ve basit hareketli ortalama (SMA) benzer görünebilir. Ancak bu iki gösterge farklı şekilde hesaplanır ve farklı sonuçları temsil eder.

VWAP, tipik fiyatın hacimle çarpılması ve toplam hacme bölünmesiyle hesaplanır.

Basit bir hareketli ortalama, fiyatı içerir ancak hacmi içermez. SMA, belirli bir süre boyunca (örneğin 10 gün) kapanış fiyatlarının toplanması ve ardından toplamın dönem sayısına (10) bölünmesiyle hesaplanır.

VWAP'nin Sınırlamaları

VWAP tek günlük bir göstergedir ve her yeni işlem gününün açılışında yeniden başlar. Birçok gün boyunca ortalama bir VWAP oluşturmaya çalışmak, onu bozabilir ve yanlış bir göstergeye neden olabilir.

Bazı kurumlar, bir menkul kıymetin fiyatı VWAP'ın altındayken satın almayı veya yukarıdayken satmayı tercih edebilirken, VWAP dikkate alınması gereken tek faktör değildir. Güçlü yükseliş trendlerinde fiyat, VWAP'ın altına hiç düşmeden veya sadece ara sıra düşmeden günlerce yükselmeye devam edebilir. Bu nedenle, fiyatların hızla yükselmesi durumunda, fiyatın VWAP'ın altına düşmesini beklemek, kaçırılmış bir fırsat anlamına gelebilir.

VWAP, tarihsel değerlere dayanmaktadır ve doğası gereği tahmin edici niteliklere veya hesaplamalara sahip değildir. VWAP, günün açılış fiyatı aralığına sabitlenmiştir. Bu nedenle, gün geçtikçe gösterge gecikmesini artırır.

Bu, 330 dakika sonra (tipik bir işlem seansının uzunluğu) 1 dakikalık bir VWAP hesaplamasının genellikle işlem gününün sonunda 390 dakikalık hareketli ortalamaya benzemesi şeklinde görülebilir.

##Öne çıkanlar

• Hacim ağırlıklı ortalama fiyat (VWAP), gün içi grafiklerde tek bir satır olarak görünür.

• VWAP, tek bir günlük işlem seansı boyunca fiyat hareketinin bir görünümünü temsil eder.

• Perakende ve profesyonel tüccarlar, gün içi fiyat trendlerini belirlemelerine yardımcı olması için VWAP'ı kullanabilir.

• VWAP, genellikle kısa vadeli tüccarlar için en faydalı olanıdır.

• Hareketli ortalama çizgisine benziyor ama daha yumuşak.

##SSS

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) Nedir?

Hacim ağırlıklı ortalama fiyat (VWAP), bir menkul kıymetin hacmine göre ayarlanmış ortalama fiyatını gösteren bir ölçümdür. Belirli bir işlem seansı sırasında, menkul kıymetteki ticaretin toplam dolar değerini alıp işlem hacmine bölerek hesaplanır. VWAP hesaplama formülü kümülatif tipik fiyat x hacim bölü kümülatif hacimdir.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat Neden Önemlidir?

VWAP, tüccarlara bir menkul kıymetin fiyatının (hacime göre ayarlanmış) zaman içinde düzeltilmiş bir göstergesini verir. Kurumsal tüccarlar tarafından, alım satımlarının satın almaya veya satmaya çalıştıkları menkul kıymetin fiyatını aşırı derecede hareket ettirmemesini sağlamak için, o menkul kıymetin fiyatını yapay olarak şişirmemek için kullanılır. Aynı şekilde, fiyatın satış tarafından aşağı çekilmesini önlemek için VWAP'ın çok altında sipariş vermekten kaçınabilir.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat ile Basit Hareketli Ortalama (SMA) Arasındaki Fark Nedir?

VWAP gibi, basit hareketli ortalama,. yatırımcılara bir menkul kıymetin son fiyat eğilimi hakkında daha az değişken bir görünüm sağlar. Bununla birlikte, VWAP'den farklı olarak, basit hareketli ortalama, o menkul kıymetin ticaretindeki hacim seviyesini hesaba katmaz.VWAP, her günün fiyat değişimini o gün meydana gelen hacim miktarına göre ağırlıklandırırken, basit hareketli ortalama, fiyatı içerir ve hacmi içermez. .