वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य (वीडब्ल्यूएपी)

मात्रा-भारित औसत मूल्य (VWAP) क्या है?

वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य (VWAP) एक तकनीकी विश्लेषण संकेतक है जिसका उपयोग इंट्राडे चार्ट पर किया जाता है जो हर नए ट्रेडिंग सत्र की शुरुआत में रीसेट हो जाता है।

यह एक ट्रेडिंग बेंचमार्क है जो वॉल्यूम और कीमत दोनों के आधार पर एक सुरक्षा द्वारा दिन भर में ट्रेड की गई औसत कीमत का प्रतिनिधित्व करता है ।

VWAP महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यापारियों को सुरक्षा की प्रवृत्ति और मूल्य दोनों में मूल्य निर्धारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य को समझना

VWAP की गणना प्रत्येक लेन-देन के लिए ट्रेड किए गए डॉलर के योग (वॉल्यूम से गुणा की गई कीमत) और फिर ट्रेड किए गए कुल शेयरों से विभाजित करके की जाती है।

VWAP = संचयी विशिष्ट मूल्य x आयतन/संचयी आयतन

जहां विशिष्ट मूल्य = उच्च मूल्य + कम कीमत + समापन मूल्य / 3

संचयी = ट्रेडिंग सत्र खुलने के बाद से कुल।

VWAP की गणना कैसे करें

स्ट्रीमिंग चार्ट में VWAP संकेतक जोड़कर, गणना स्वचालित रूप से की जाएगी। हालाँकि, VWAP की गणना स्वयं करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

5 मिनट का चार्ट मान लें। गणना समान है, भले ही इंट्राडे समय सीमा का उपयोग किया गया हो।

1. दिन के पहले 5 मिनट की अवधि में ट्रेड किए गए स्टॉक का औसत मूल्य ज्ञात करें। ऐसा करने के लिए, उच्च, निम्न और बंद जोड़ें, फिर तीन से विभाजित करें। इसे उस अवधि के लिए आयतन से गुणा करें। कॉलम पीवी के तहत एक स्प्रेडशीट में परिणाम रिकॉर्ड करें।

2. उस अवधि के लिए पीवी को वॉल्यूम से विभाजित करें। यह VWAP का उत्पादन करेगा।

3. पूरे दिन VWAP बनाए रखने के लिए, प्रत्येक अवधि के PV मान को पिछले मानों में जोड़ना जारी रखें। इस योग को उस बिंदु तक के कुल आयतन से भाग दें।

स्प्रैडशीट में चरण 3 को आसान बनाने के लिए, संचयी PV और संचयी आयतन के लिए कॉलम बनाएं और उन पर सूत्र लागू करें।

वीडब्ल्यूएपी का उपयोग कैसे किया जाता है?

VWAP का उपयोग व्यापारियों द्वारा विभिन्न तरीकों से किया जाता है। ट्रेडर्स VWAP को ट्रेंड कन्फर्मेशन टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके चारों ओर ट्रेडिंग नियम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे VWAP से नीचे की कीमतों वाले शेयरों को अंडरवैल्यूड मान सकते हैं और इससे ऊपर की कीमतों वाले शेयरों को अधिक मूल्यांकित कर सकते हैं। यदि VWAP से नीचे की कीमतें इससे ऊपर जाती हैं, तो व्यापारी स्टॉक को लंबा कर सकते हैं । अगर VWAP से ऊपर की कीमतें इससे नीचे आती हैं, तो वे अपनी पोजीशन बेच सकते हैं या शॉर्ट पोजीशन शुरू कर सकते हैं ।

म्यूचुअल फंड सहित संस्थागत खरीदार VWAP का उपयोग स्टॉक में या बाहर जाने में मदद करने के लिए जितना संभव हो उतना छोटा बाजार प्रभाव के साथ करते हैं। इसलिए, जब वे कर सकते हैं, संस्थान VWAP से नीचे खरीदने या इससे ऊपर बेचने की कोशिश करेंगे। इस तरह उनकी हरकतें कीमत को उससे दूर जाने के बजाय वापस औसत की ओर धकेलती हैं।

वीडब्ल्यूएपी टिप

VWAP का वॉल्यूम का समावेश व्यापारियों के लिए मूल्यवान है क्योंकि यह कम समय के दौरान व्यापारिक गतिविधि की डिग्री के बारे में क्या संकेत दे सकता है-चाहे प्रतियोगिता स्थिति ले रही हो या बाहर निकल रही हो।

विशेष ध्यान

VWAP और एक साधारण मूविंग एवरेज के बीच अंतर

चार्ट पर, VWAP और एक साधारण मूविंग एवरेज (SMA) समान दिख सकते हैं। हालाँकि, इन दो संकेतकों की गणना अलग-अलग की जाती है और विभिन्न परिणामों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

VWAP की गणना विशिष्ट मूल्य को मात्रा से गुणा करके और कुल मात्रा से विभाजित करके की जाती है।

एक साधारण चलती औसत में कीमत शामिल होती है लेकिन मात्रा नहीं। एसएमए की गणना एक निश्चित अवधि (जैसे 10 दिन) में कुल समापन कीमतों द्वारा की जाती है और फिर कुल को अवधियों की संख्या (10) से विभाजित किया जाता है।

VWAP की सीमाएं

VWAP एक दिन का संकेतक है और प्रत्येक नए कारोबारी दिन के खुलने पर फिर से शुरू होता है। कई दिनों में एक औसत VWAP बनाने का प्रयास इसे विकृत कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप गलत संकेतक हो सकता है।

जबकि कुछ संस्थान सुरक्षा की कीमत VWAP से कम होने पर खरीदना पसंद कर सकते हैं, या जब यह ऊपर हो तो बेच सकते हैं, VWAP विचार करने का एकमात्र कारक नहीं है। मजबूत अपट्रेंड में, कीमत कई दिनों तक बिना VWAP से नीचे गिरे या कभी-कभार ही बढ़ सकती है। इसलिए, कीमत के VWAP से नीचे गिरने की प्रतीक्षा करने का अर्थ यह हो सकता है कि यदि कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं तो अवसर चूक गया है।

VWAP ऐतिहासिक मूल्यों पर आधारित है और इसमें स्वाभाविक रूप से भविष्य कहनेवाला गुण या गणना नहीं है। VWAP दिन के शुरुआती मूल्य सीमा के लिए लंगर डाले हुए है। इसलिए, जैसे-जैसे दिन चढ़ता है, संकेतक अपने अंतराल को बढ़ाता है।

इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि 330 मिनट (एक विशिष्ट ट्रेडिंग सत्र की लंबाई) के बाद 1 मिनट की अवधि VWAP गणना अक्सर ट्रेडिंग दिन के अंत में 390-मिनट की चलती औसत के समान होती है।

##हाइलाइट

• वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) इंट्राडे चार्ट्स पर सिंगल लाइन के रूप में दिखाई देता है।

• VWAP एक दिन के ट्रेडिंग सत्र के दौरान मूल्य कार्रवाई के दृश्य का प्रतिनिधित्व करता है।

• खुदरा और पेशेवर व्यापारी इंट्राडे मूल्य प्रवृत्तियों को निर्धारित करने में मदद करने के लिए VWAP का उपयोग कर सकते हैं।

• VWAP आमतौर पर अल्पकालिक व्यापारियों के लिए सबसे उपयोगी है।

• यह चलती औसत रेखा के समान दिखती है, लेकिन चिकनी होती है।

##सामान्य प्रश्न

मात्रा-भारित औसत मूल्य (VWAP) क्या है?

वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य (वीडब्ल्यूएपी) एक माप है जो किसी सुरक्षा की औसत कीमत को दिखाता है, जो इसकी मात्रा के लिए समायोजित होता है। इसकी गणना एक विशिष्ट व्यापारिक सत्र के दौरान सुरक्षा में व्यापार के कुल डॉलर मूल्य को लेकर और इसे ट्रेडों की मात्रा से विभाजित करके की जाती है। VWAP की गणना के लिए सूत्र संचयी विशिष्ट मूल्य x मात्रा को संचयी मात्रा से विभाजित किया जाता है।

वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य क्यों महत्वपूर्ण है?

VWAP व्यापारियों को समय के साथ सुरक्षा की कीमत (वॉल्यूम के लिए समायोजित) का एक सुगम संकेत देता है। इसका उपयोग संस्थागत व्यापारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि उनके व्यापार उस सुरक्षा की कीमत को आगे नहीं बढ़ाते हैं जिसे वे खरीदने या बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उस सुरक्षा की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाने से बचने के लिए। इसी तरह, यह VWAP से बहुत नीचे ऑर्डर सबमिट करने से बच सकता है, ताकि इसकी बिक्री से कीमत कम न हो।

वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य और एक साधारण चलती औसत (एसएमए) के बीच क्या अंतर है?

वीडब्ल्यूएपी की तरह, सरल चलती औसत व्यापारियों को सुरक्षा के हालिया मूल्य प्रवृत्ति के कम अस्थिर दृश्य प्रदान करता है। VWAP के विपरीत, हालांकि, साधारण मूविंग एवरेज उस सिक्योरिटी ट्रेडिंग में वॉल्यूम के स्तर को ध्यान में नहीं रखता है। VWAP प्रत्येक दिन के मूल्य परिवर्तन को उस दिन होने वाले वॉल्यूम की मात्रा से वेट करता है, जबकि साधारण मूविंग एवरेज में मूल्य शामिल होता है और कोई वॉल्यूम नहीं होता है। .