평균 일일 거래량 - ADTV

일일 평균 거래량(ADTV)이란 무엇입니까?

평균 일일 거래량(ADTV)은 특정 주식에서 하루 동안 거래되는 평균 주식 수입니다. 일일 거래량 은 하루에 거래되는 주식의 수이지만, 일 평균 거래량을 찾기 위해 며칠 동안 평균을 낼 수 있습니다. 높거나 낮은 거래량은 다양한 유형의 거래자와 투자자를 끌어들이기 때문에 평균 일일 거래량은 중요한 지표입니다. 많은 거래자와 투자자는 거래량이 많을수록 포지션에 쉽게 진입하고 빠져나가기 때문에 낮은 거래량에 비해 더 높은 일일 평균 거래량을 선호합니다. 소량 자산은 구매자와 판매자가 적기 때문에 원하는 가격으로 진입하거나 퇴출하기가 더 어려울 수 있습니다.

평균 일일 거래량(ADTV)은 무엇을 알려줍니까?

평균 일일 거래량(ADTV)이 급격히 증가하거나 감소하면 사람들이 자산을 평가하거나 보는 방식에 상당한 변화가 있음을 나타냅니다. 일반적으로 평균 일일 거래량이 높다는 것은 유가 증권이 더 경쟁력 있고 스프레드 가 좁 으며 일반적으로 변동성이 적다는 것을 의미합니다. 주식은 가격에 영향을 미치기 위해 훨씬 더 많은 거래가 이루어져야 하기 때문에 평균 일일 거래량이 높을 때 변동성이 덜한 경향이 있습니다. 이것은 거래량이 많은 주식이 큰 일일 가격 변동을 가지지 않는다는 것을 의미하지는 않습니다. 어느 날(또는 여러 날에 걸쳐) 모든 주식은 평균보다 높은 거래량으로 매우 큰 가격 변동을 보일 수 있습니다.

평균 일일 거래량은 자주 인용되는 증권 거래 측정치이며 증권의 전반적인 유동성 을 직접적으로 나타냅니다. 보안을 위한 거래량이 많을수록 시장에 더 많은 구매자와 판매자가 있으므로 거래를 더 쉽고 빠르게 실행할 수 있습니다. 합리적인 수준의 시장 유동성이 없으면 거래 비용이 더 높아질 수 있습니다(더 큰 스프레드로 인해).

평균 일일 거래량은 유동 자산 의 가격 움직임 을 분석하는 데 유용한 도구입니다. 자산 가격이 범위에 있고 브레이크 아웃이 발생하면 거래량을 늘리면 해당 브레이크 아웃이 확인되는 경향이 있습니다. 볼륨 부족은 브레이크아웃이 실패할 수 있음을 나타냅니다.

거래량은 또한 가격 움직임이 높거나 낮은지 확인하는 데 도움이 됩니다. 강한 가격이 상승하거나 하락하는 동안 거래량도 증가해야 합니다. 그렇지 않다면 가격을 계속 밀어붙일 만큼 충분한 관심이 없을 수 있습니다. 관심이 충분하지 않으면 가격이 하락할 수 있습니다.

추세 동안 거래량이 적은 풀백은 결국 추세 방향으로 다시 움직이는 가격을 선호하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 상승 추세에서 가격이 크게 상승할 때 거래량은 종종 증가합니다. 주가가 하락하고 거래량이 적다면 매도 관심이 많지 않다는 것을 의미합니다. 가격이 더 높은 거래량으로 다시 움직이기 시작하면 가격과 거래량이 모두 상승 추세 를 확인하고 있기 때문에 유리한 진입점이 될 수 있습니다.

거래량이 평균보다 훨씬 높으면 때때로 가격 변동의 절정을 나타냅니다. 너무 많은 주식이 특정 가격 영역에서 손을 바꿨기 때문에 다른 사람이 개입하여 그 방향으로 가격을 계속 밀어붙일 사람이 없을 수 있습니다. 급격한 가격 변동과 급격한 거래량 증가는 종종 가격 반전이 임박했다는 신호일 수 있습니다.

일일 평균 거래량(ADTV) 사용 방법의 예

차트 하단에는 거래량 창이 있습니다. 빨간색과 녹색 막대는 일일 거래량을 나타내고 검은색 선은 20일 평균 거래량을 나타냅니다. 평균은 하루 이벤트의 영향을 덜 받으며 전체 거래량이 증가하는지 감소하는지에 대한 더 나은 척도입니다.

차트는 왼쪽에 저항 영역을 보여줍니다. 주식은 거래량이 증가하면 그 위로 돌파하여 가격 상승과 돌파를 확인하는 데 도움이 됩니다. 돌파 후 가격이 통합되고 거래량이 많은 날을 제외하고 거래량이 상당히 낮습니다. 그러나 전반적으로 전체 통합/철수 기간 동안 평균 거래량이 감소하고 있어 매도 압력이 거의 없음을 보여줍니다. 가격은 강력한 거래량에 따라 다시 상승하여 또 다른 상승을 확인합니다.

가격은 더 높이 오르려고 하지만 볼륨과 가격이 따라가지 않습니다. 가격이 하락하기 시작하면서 볼륨이 증가합니다. 이는 많은 판매 압력이 있으며 가격이 계속해서 하락할 수 있음을 나타냅니다.

일일 평균 거래량(ADTV)과 미결제약정의 차이

미결제약정 과 혼동됩니다 . 평균 일일 거래량은 하루에 얼마나 많은 주식(주식 시장) 또는 계약( 선물 및 옵션 시장)이 거래되는지의 평균입니다. 미결제약정은 아직 마감되지 않은 미결제 계약의 수를 나타내는 선물 및 옵션 용어입니다. 두 측정값은 상당히 다릅니다. 거래량은 얼마나 많은 계약이 손을 바꾸었는지에 대한 원시 금액입니다. 미결제약정은 포지션을 개설하거나 청산하는 데 사용된 거래 수를 측정하여 미결 상태로 남아 있는 계약 수를 추적합니다.

일일 평균 거래량(ADTV) 사용의 제한 사항

평균 일일 거래량은 일반적으로 사용되는 지표이며 주식이 투자자 또는 거래자의 거래 매개변수를 충족하는지 판단하는 데 유용합니다. 그러나 ADTV는 평균입니다. 주어진 날짜에 자산은 평균에서 벗어나 훨씬 더 높거나 더 낮은 볼륨을 생성할 수 있습니다.

평균은 또한 시간이 지남에 따라 상승, 하락 또는 진동할 수 있습니다. 따라서 정기적으로 거래량과 평균 거래량을 모니터링하여 자산이 거래에 대해 원하는 거래량 매개변수 내에 있는지 확인하십시오.

볼륨의 상당한 변화는 자산 내에서 무언가가 변경되었음을 나타낼 수 있으며 이러한 변화는 바람직하지 않거나 유리할 수 있습니다. 볼륨은 그것이 무엇인지 알려주지 않지만 추가 조사나 조치가 필요할 수 있음을 알려줍니다.

##하이라이트

• 일일 거래량은 하루에 거래되는 주식의 수입니다. 평균 일일 거래량은 일반적으로 6개월 동안 계산됩니다.

• 상당한 양의 증가는 더 많은 관심을 끌고 있는 주식에서 무언가가 변경되고 있음을 나타냅니다. 이것은 가격이 향하는 방향에 따라 약세 또는 강세일 수 있습니다.

• 지난 X일 동안의 거래량을 합산하여 평균 일일 거래량을 계산합니다. 그런 다음 합계를 X로 나눕니다. 예를 들어 지난 20일간의 거래량을 합하고 20으로 나누어 20일 ADTV를 구합니다.

• 거래량 감소는 관심이 줄어들고 있음을 나타내지만, 거래량 수익률이 높을 때 종종 강력한 가격 압박도 있기 때문에 거래량 감소조차도 유용합니다.