Kanał Keltnera
Co to jest kanał Keltnera?
Kanały Keltnera to pasma oparte na zmienności,. które są umieszczone po obu stronach ceny aktywów i mogą pomóc w określeniu kierunku trendu.
Kanał Keltnera wykorzystuje zakres średni-prawdziwy (ATR) lub zmienność, przy czym przebicia powyżej lub poniżej górnej i dolnej bariery sygnalizują kontynuację.
Zrozumienie kanału Keltner
Kanał Keltner został po raz pierwszy wprowadzony przez Chestera Keltnera w latach 60-tych. Oryginalna formuła wykorzystywała proste średnie kroczące (SMA) i przedział cenowy od wysokiego do niskiego do obliczenia pasm. W latach 80. wprowadzono nową formułę, która wykorzystywała średni rzeczywisty zakres (ATR). Metoda ATR jest dziś powszechnie stosowana.
wskaźnik techniczny oparty na zmienności , składający się z trzech oddzielnych linii. Środkowa linia to wykładnicza średnia krocząca (EMA) ceny. Dodatkowe linie są umieszczone powyżej i poniżej EMA. Górna wstęga jest zazwyczaj ustalana jako dwukrotność ATR powyżej EMA, a dolna wstęga jest zazwyczaj ustalana jako dwukrotność ATR poniżej EMA. Pasma rozszerzają się i kurczą, gdy zmienność (mierzona przez ATR) rozszerza się i kurczy.
Ponieważ większość akcji cenowych będzie objęta górnymi i dolnymi pasmami (kanałem), ruchy poza kanał mogą sygnalizować zmiany trendu lub przyspieszenie trendu. Kierunek kanału, na przykład w górę, w dół lub na boki, może również pomóc w określeniu kierunku trendu zasobu.
Metody kanału Keltner
Kanały Keltner mają wiele zastosowań, a sposób ich wykorzystania będzie w dużej mierze zależeć od ustawień, z których korzysta trader. Dłuższa EMA oznacza większe opóźnienie wskaźnika, więc kanały nie będą tak szybko reagować na zmiany cen. Krótsza EMA będzie oznaczać, że pasma będą szybko reagować na zmiany cen, ale utrudni określenie prawdziwego kierunku trendu.
Większy mnożnik ATR do tworzenia pasm będzie oznaczał większy kanał. Cena rzadziej uderzy w zespoły. Mniejszy mnożnik oznacza, że wstęgi będą bliżej siebie, a cena będzie częściej osiągać lub przekraczać wstęgi.
Handlowcy mogą skonfigurować swoje kanały Keltner w dowolny sposób, mając na uwadze następujące potencjalne zastosowania:
Kąt kanału pomaga określić kierunek trendu. Kanał wzrostowy oznacza, że cena rosła, natomiast kanał spadkowy lub boczny oznacza, że cena odpowiednio spada lub porusza się w bok.
Ruch ceny powyżej górnej wstęgi pokazuje siłę ceny. Jest to kolejna wskazówka, że w grę wchodzi trend wzrostowy,. zwłaszcza jeśli kanał jest pochylony w górę.
Spadek poniżej dolnego pasma świadczy o słabości cen. Świadczy to o trendzie spadkowym, zwłaszcza jeśli kanał jest pochylony w dół.
Jeśli cena stale uderza w górną granicę, ale nie w dolną, kiedy cena w końcu osiąga dolną granicę, może to oznaczać, że trend wzrostowy traci impet.
Jeśli cena stale uderza w dolne wstęgę, ale nie w górną, kiedy cena w końcu osiąga górną wstęgę, może to być sygnał, że trend spadkowy zbliża się do końca.
Cena może również oscylować między górnym a dolnym wstęgą. W takich przypadkach inwestorzy mogą używać pasm jako wsparcia i oporu. Mogą chcieć kupić, gdy cena osiągnie dolną granicę, a następnie zacznie ponownie rosnąć i mogą chcieć sprzedać lub skrócić,. gdy cena zacznie ponownie spadać po osiągnięciu górnej granicy.
Po okresie bocznym, jeśli cena załamie się powyżej lub poniżej kanału, a kanał zacznie skręcać w ten sam sposób, może to sygnalizować, że w tym kierunku wyłamuje się nowy trend.
Obliczanie kanału Keltnera
Oblicz EMA dla aktywa na podstawie ostatnich 20 okresów lub żądanej liczby okresów.
Oblicz ATR aktywa na podstawie ostatnich 20 okresów lub żądanej liczby okresów.
Pomnóż ATR przez dwa (lub żądany mnożnik), a następnie dodaj tę liczbę do wartości EMA, aby uzyskać wartość górnej wstęgi.
Pomnóż ATR przez dwa (lub pożądany mnożnik), a następnie odejmij tę liczbę od EMA, aby uzyskać dolną wartość pasma.
Powtórz wszystkie kroki po zakończeniu każdego okresu.
Kanały Keltnera kontra wstęgi Bollingera
Te dwa wskaźniki są dość podobne. Kanały Keltnera wykorzystują ATR do obliczania górnych i dolnych wstęg, podczas gdy wstęgi Bollingera zamiast tego używają odchylenia standardowego .
Interpretacja wskaźników jest podobna, chociaż ponieważ obliczenia są różne, te dwa wskaźniki mogą dostarczać nieco innych informacji lub sygnałów handlowych.
Ten wskaźnik jest najbardziej przydatny na rynkach o silnych trendach, kiedy cena osiąga wyższe szczyty i wyższe dołki w przypadku trendu wzrostowego lub niższe szczyty i niższe dołki w przypadku trendu spadkowego.
Ograniczenia kanału Keltner
Przydatność kanałów Keltnera w dużej mierze zależy od zastosowanych ustawień. Handlowcy najpierw muszą zdecydować, w jaki sposób chcą korzystać ze wskaźnika, a następnie skonfigurować go, aby pomóc w osiągnięciu tego celu. Niektóre z zastosowań kanałów Keltnera, o których mowa powyżej, nie zadziałają, jeśli pasma są zbyt wąskie lub zbyt daleko od siebie.
Chociaż kanały Keltnera mogą pomóc w określeniu kierunku trendu, a nawet dostarczyć pewnych sygnałów handlowych, najlepiej używać ich w połączeniu z analizą price action , podstawami w przypadku handlu długoterminowego oraz innymi wskaźnikami technicznymi.
Wstęgi mogą również nie działać jako wsparcie lub opór i mogą wydawać się, że w ogóle nie mają zdolności prognozowania. Może to wynikać z wybranych ustawień, ale nie ma również dowodów na to, że cena poruszająca się o dwa ATR lub uderzająca w jeden z pasm spowoduje możliwość handlu lub coś znaczącego.
Często Zadawane Pytania
Do czego służy kanał Keltnera?
Kanał Keltnera służy do identyfikowania okazji handlowych w ruchu wahadłowym, gdy ceny poruszają się w górnym i dolnym paśmie.
Kim był Chester Keltner?
Kanały Keltnera zostały pierwotnie opracowane przez technika rynkowego Chestera Keltnera w jego książce z 1960 r. Jak zarabiać pieniądze na towarach. Keltner umiera w 1998 r. w wieku 89 lat.
Jaka jest różnica między pasmami Keltner Channel i Bollinger?
Oba wskaźniki techniczne są podobne; jednak kanał Keltnera wykorzystuje średni rzeczywisty zakres (ATR), podczas gdy pasma Bollingera wykorzystują odchylenie standardowe.
Czy kanały Keltnera czy pasma Bollingera są lepszym wskaźnikiem?
Obie metryki są przydatne, ale do generowania różnych sygnałów. Podobnie jak Bollinger Bands®, sygnały Keltner Channel są generowane, gdy akcja cenowa przełamuje się powyżej lub poniżej pasm kanału. Tutaj jednak, gdy akcja cenowa przełamuje się powyżej lub poniżej górnej i dolnej bariery, preferowana jest kontynuacja zamiast zniesienia z powrotem do mediany lub przeciwnej bariery.
Co to jest strategia kanału Keltner?
Jeśli akcja cenowa przebije się powyżej wstęgi, trader powinien rozważyć inicjowanie długich pozycji podczas likwidacji krótkich pozycji. Jeśli akcja cenowa przebije się poniżej wstęgi, trader powinien rozważyć rozpoczęcie krótkich pozycji podczas wychodzenia z długich pozycji lub kupna.
Przegląd najważniejszych wydarzeń
Kąt kanału Keltnera również pomaga w identyfikacji kierunku trendu. Cena może również oscylować pomiędzy górnym i dolnym pasmem kanału Keltnera, co można interpretować jako poziomy oporu i wsparcia.
Wykładnicza średnia krocząca (EMA) kanału Keltnera wynosi zwykle 20 okresów, chociaż można ją dostosować w razie potrzeby.
Kanały Keltnera to pasma oparte na zmienności, które są umieszczone po obu stronach ceny aktywów i mogą pomóc w określeniu kierunku trendu.
Cena dochodząca do górnego pasma Keltner Channel jest bycza, podczas gdy dojście do dolnego pasma jest bycze.
Górne i dolne wstęgi są zazwyczaj ustawiane dwa razy w stosunku do średniego prawdziwego zakresu (ATR) powyżej i poniżej EMA, chociaż mnożnik można również dostosować w oparciu o osobiste preferencje.
