Keltnerin kanava

Mikä on Keltner-kanava?

Keltner-kanavat ovat volatiliteettiin perustuvia kaistaleita, jotka sijoitetaan omaisuuden hinnan molemmille puolille ja jotka voivat auttaa määrittämään trendin suunnan.

Keltner-kanava käyttää keskimääräistä todellista vaihteluväliä (ATR) tai volatiliteettia, ja tauot ylä- ja alaesteiden ylä- tai alapuolella osoittavat jatkoa.

Keltner-kanavan ymmärtäminen

Chester Keltner esitteli Keltner-kanavan ensimmäisen kerran 1960-luvulla. Alkuperäisessä kaavassa käytettiin yksinkertaisia liukuvia keskiarvoja (SMA) ja korkea-matala hintaluokka laskettaessa kaistoja. 1980-luvulla esiteltiin uusi kaava, joka käytti keskimääräistä todellista aluetta (ATR). ATR-menetelmää käytetään nykyään yleisesti.

Keltner Channel on volatiliteettiin perustuva tekninen indikaattori,. joka koostuu kolmesta erillisestä rivistä. Keskiviiva on hinnan eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA). Lisärivit on sijoitettu EMA:n ylä- ja alapuolelle. Ylempi kaista on tyypillisesti asetettu kaksinkertaiseksi EMA:n yläpuolelle ja alempi kaista on tyypillisesti kaksinkertainen EMA:n alapuolelle. Kaistoja laajenee ja supistuu volatiliteetin (ATR:lla mitattuna) kasvaessa ja supistuessa.

Koska suurin osa hintavaikutuksista tapahtuu ylemmän ja alemman kaistan (kanavan) sisällä, liikkeet kanavan ulkopuolelle voivat merkitä trendin muutoksia tai trendin kiihtymistä. Kanavan suunta, kuten ylös, alas tai sivuttain, voi myös auttaa tunnistamaan omaisuuden trendisuunnan.

Keltnerin kanavamenetelmät

Keltner-kanavilla on useita käyttötarkoituksia, ja niiden käyttö riippuu suurelta osin elinkeinonharjoittajan käyttämistä asetuksista. Pidempi EMA tarkoittaa enemmän viivettä indikaattorissa, joten kanavat eivät reagoi niin nopeasti hintamuutoksiin. Lyhyempi EMA tarkoittaa, että bändit reagoivat nopeasti hintamuutoksiin, mutta vaikeuttavat todellisen trendin suunnan tunnistamista.

Suurempi ATR-kerroin kaistan luomiseksi tarkoittaa suurempaa kanavaa. Hinta osuu bändeihin harvemmin. Pienempi kerroin tarkoittaa, että nauhat ovat lähempänä toisiaan ja hinta saavuttaa tai ylittää nauhat useammin.

Kauppiaat voivat perustaa Keltner-kanavansa haluamallaan tavalla seuraavat mahdolliset käyttötarkoitukset mielessään:

• Kanavan kulma auttaa tunnistamaan trendin suunnan. Nouseva kanava tarkoittaa, että hinta on noussut, kun taas laskeva tai sivuttaissuuntainen kanava tarkoittaa, että hinta on laskenut tai liikkunut sivuttain.

• Hintojen liikkuminen yläkaistan yläpuolella osoittaa hintavahvuuden. Tämä on toinen osoitus siitä, että nousutrendi on pelissä, varsinkin jos kanava on kallistettu ylöspäin.

• Pudotus alemman kaistan alapuolelle osoittaa hintojen heikkoutta. Tämä on todiste laskutrendistä,. varsinkin jos kanava on kallistettu alaspäin.

• Jos hinta osuu jatkuvasti ylärajalle, mutta ei alarajalle, kun hinta lopulta saavuttaa alemman kaistan, se voi olla merkki siitä, että nousutrendi on hidastumassa.

• Jos hinta osuu jatkuvasti alarajaan, mutta ei ylärajaan, kun hinta lopulta saavuttaa ylemmän kaistan, se voi olla merkki siitä, että laskutrendi on lähellä loppua.

• Hinta voi myös vaihdella ylemmän ja alemman kaistan välillä. Tällaisissa tapauksissa kauppiaat voivat käyttää nauhoja tukena ja vastuksena. He saattavat katsoa ostavansa, kun hinta saavuttaa alemman kaistan, ja alkaa sitten taas nousta korkeammalle, ja he voivat katsoa myyvänsä tai lyhyeksi sen jälkeen, kun hinta alkaa jälleen laskea ylemmän kaistan saavuttamisen jälkeen.

• Jos hinta hajoaa sivuttaisjakson jälkeen kanavan ylä- tai alapuolelle ja kanava alkaa kääntyä samalla tavalla, se voi olla merkki siitä, että uusi trendi on meneillään kyseiseen murtosuuntaan.

Keltner-kanavan laskenta

$\begin &\text = EMA\ &\teksti{Keltner-kanavan yläkaista} = EMA + 2$ATR\ &\text = EMA - 2ATR\ &\textbf\ &EMA = \text{Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (yleensä 20 jakson aikana)}\ &ATR = \text{Keskimääräinen todellinen alue (yleensä yli 10 tai 20 jaksoa)} \end

1. Laske omaisuuden EMA 20 viimeisimmän jakson tai halutun jaksojen määrän perusteella.

2. Laske omaisuuden ATR viimeisen 20 jakson tai halutun jaksojen määrän perusteella.

3. Kerro ATR kahdella (tai halutulla kertoimella) ja lisää sitten tämä luku EMA-arvoon saadaksesi yläkaistan arvon.

4. Kerro ATR kahdella (tai halutulla kertoimella) ja vähennä sitten tämä luku EMA:sta saadaksesi alemman kaistan arvon.

5. Toista kaikki vaiheet jokaisen jakson päätyttyä.

Keltner Channels vs. Bollinger Bands

Nämä kaksi indikaattoria ovat melko samanlaisia. Keltner-kanavat käyttävät ATR:ää ylemmän ja alemman kaistan laskemiseen, kun taas Bollingerin kanavat käyttävät sen sijaan standardipoikkeamaa.

Indikaattorien tulkinta on samanlainen, mutta koska laskelmat ovat erilaisia, nämä kaksi indikaattoria voivat tarjota hieman erilaista tietoa tai kauppasignaaleja.

Tämä indikaattori on hyödyllisin voimakkaasti kehittyvillä markkinoilla,. kun hinta nostaa ylä- ja alamäet nousevassa trendissä tai alentaa ylä- ja alamäkiä laskutrendissä.

Keltner-kanavan rajoitukset

Keltner-kanavien hyödyllisyys riippuu pitkälti käytetyistä asetuksista. Elinkeinonharjoittajien on ensin päätettävä, kuinka he haluavat käyttää indikaattoria, ja sitten asetettava se auttamaan tämän tarkoituksen saavuttamisessa. Jotkut edellä käsitellyistä Keltner-kanavien käyttötavoista eivät toimi, jos kaistat ovat liian kapeita tai liian kaukana toisistaan.

Vaikka Keltner-kanavat voivat auttaa tunnistamaan trendin suunnan ja jopa antamaan joitain kauppasignaaleja, niitä on parasta käyttää yhdessä hintatoiminta - analyysin, pitkän aikavälin kaupankäynnin perusteiden ja muiden teknisten indikaattoreiden kanssa.

Bändit eivät myöskään välttämättä toimi tukina tai vastuksena ja niillä saattaa näyttää olevan vähän ennustekykyä. Tämä voi johtua valituista asetuksista, mutta ei myöskään ole näyttöä siitä, että hinta siirtää kahta ATR:ää tai osuu yhteen kaistasta johtaisi kaupankäyntimahdollisuuteen tai johonkin merkittävään tapahtumaan.

Usein Kysytyt Kysymykset

Mihin Keltner-kanavaa käytetään?

Keltner-kanavaa käytetään kaupankäyntimahdollisuuksien tunnistamiseen swing-toiminnassa, kun hinnat liikkuvat ylemmän ja alemman kaistan sisällä.

Kuka oli Chester Keltner?

Keltner-kanavat kehitti alun perin markkinateknikko Chester Keltner vuoden 1960 kirjassaan How to Make Money in Commodities. Keltner kuolee vuonna 1998 89-vuotiaana.

Mitä eroa on Keltner Channelin ja Bollingerin bändeillä?

Molemmat tekniset indikaattorit ovat samanlaisia; Keltner-kanava kuitenkin käyttää keskimääräistä todellista aluetta (ATR), kun taas Bollinger-kaistat käyttävät keskihajontaa.

Ovatko Keltner-kanavat tai Bollinger-nauhat parempi mittari?

Molemmat mittarit ovat hyödyllisiä, mutta erilaisten signaalien tuottamiseen. Kuten Bollinger Bands®, Keltner Channel -signaalit tuotetaan, kun hintatapahtuma katkeaa kanavakaistan ylä- tai alapuolelle. Tässä kuitenkin, kun hintatoiminta murtuu ylä- ja alaesteiden ylä- tai alapuolelle, jatkoa suositaan sen sijaan, että palattaisiin takaisin mediaani- tai vastakkaiseen esteeseen.

Mikä on Keltner-kanavastrategia?

Jos hintaliike rikkoutuu kaistan yläpuolelle, elinkeinonharjoittajan tulisi harkita pitkien positioiden perustamista ja lyhyiden positioiden likvidointia. Jos hintaliike rikkoutuu kaistan alapuolelle, elinkeinonharjoittajan tulisi harkita lyhyiden positioiden luomista poistuessaan pitkistä tai ostopositioista.

Kohokohdat

• Keltner-kanavan kulma auttaa myös trendin suunnan tunnistamisessa. Hinta voi myös vaihdella Keltner-kanavan ylemmän ja alemman kaistan välillä, mikä voidaan tulkita vastus- ja tukitasoiksi.

• Keltner-kanavan eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) on tyypillisesti 20 jaksoa, vaikka sitä voidaan säätää haluttaessa.

• Keltner-kanavat ovat volatiliteettiin perustuvia kaistaleita, jotka sijoitetaan omaisuuden hinnan kummallekin puolelle ja voivat auttaa määrittämään trendin suunnan.

• Keltner-kanavan ylemmän kaistan saavuttaminen on nousevaa, kun taas alemman kaistan saavuttaminen on laskevaa.

• Ylempi ja alempi kaistat asetetaan tyypillisesti kaksi kertaa keskimääräiseen todelliseen alueeseen (ATR) EMA:n ylä- ja alapuolelle, vaikka kerrointa voidaan säätää myös henkilökohtaisten mieltymysten perusteella.