한국투자공사(KIC)

한국투자공사(KIC)란?

한국투자공사(KIC)는 대한민국 정부의 국부펀드 (SWF)를 관리하는 정부 소유 투자 기관입니다. KIC는 2005년에 법으로 설립되었고 2006년에 자금을 지원받았습니다. KIC는 한국 은행으로부터 170억 달러, 한국 기획재정부로부터 30억 달러의 초기 예치금을 받았습니다.

KIC는 2020년 말 기준 약 1,831억 달러의 운용자산을 보유하고 있으며 국부펀드 중 국부펀드 중 15위를 기록하고 있다.

한국투자공사(KIC)에 대한 이해

KIC는 한국투자공사법에서 정한 기준에 해당하는 자산에만 투자할 수 있습니다. KIC는 또한 국가의 통화 관리에 관여하지만 외환 보유고와는 별개의 독립체로 남아 있습니다.

KIC의 목적은 한국의 국부(國富)를 높이고 한국 금융산업의 발전에 기여하는 것입니다. KIC는 9명의 위원과 위원장으로 구성된 운영위원회가 운영합니다.

이 펀드는 이제 목표 날짜가 2035년인 "지속 가능한 성장 비전"을 가지고 있습니다. 여기에는 지속 가능하고 사회적으로 책임 있는 투자에 대한 노출 증가가 포함됩니다.

KIC투자

KIC는 85%의 전통 자산(예: 주식, 채권, 화폐 상품)과 15%의 사모펀드, 부동산, 인프라 프로젝트, 헤지펀드를 포함한 대체 자산으로 구성된 포트폴리오를 관리합니다. KIC는 포트폴리오 다각화의 일환으로 2010년부터 이머징 마켓에 대한 노출을 늘렸습니다. KIC의 2020년 총자산수익률은 13.7%로 5년 연환산수익률은 9%, 연환산수익률은 5.22%였습니다.

KIC는 투자철학에 대해 “(1) 포트폴리오 다각화를 통해 개별 시장과 자산의 리스크를 최소화하고, (2) 투자기회를 포착할 수 있는 유연성을 발휘하면서 수익률을 높이기 위해 노력한다”고 밝혔다. KIC는 투자관리 가이드라인에 명시된 대로 다양한 통화 및 국가로 분산 투자하여 벤치마크 수익률(베타)을 추구합니다. 또한 KIC는 적정한 리스크 내에서 적극적인 관리를 통해 벤치마크(알파) 이상의 초과수익을 창출하기 위해 노력하고 있습니다.

전략적 자산 배분과 관련된 결정은 운영위원회의 평가를 받습니다. 기존 자산과 관련하여 펀드는 벤치마크에 대한 활성 투자 의 사전 추적 오류 를 사용하여 위험을 관리합니다. 자산군의 가중치가 벤치마크와 비교하여 설정된 범위에서 벗어나면 노출이 설정된 범위 내에 있도록 조정됩니다. 포트폴리오는 각 자산 클래스에 대한 정책 가중치를 유지하기 위해 미리 결정된 시간에 재조정됩니다.

KIC와 제3자 포트폴리오 운용사 간에 체결된 모든 계약에는 사용 가능한 자산군과 벤치마크 목표가 명시되며, 이는 위험 관리 및 성과 평가의 기초가 됩니다.

하이라이트

• 한국투자펀드(KIC)는 대한민국을 위한 국부펀드입니다.

• KIC는 2035년까지 지속가능한 투자에 대한 할당을 늘리는 이니셔티브를 가지고 있습니다.

• 2005년에 설립된 이 펀드는 세계 15대 국부펀드 중 하나로 성장했습니다.