자금 흐름 지수 - MFI

자금 흐름 지수(MFI)란 무엇입니까?

MFI(Money Flow Index)는 자산의 과매수 또는 과매도 신호 를 식별하기 위해 가격 및 거래량 데이터를 사용 하는 기술 발진기 입니다. 또한 가격의 추세 변화를 경고하는 다이버전스 를 발견하는 데 사용할 수도 있습니다 . 오실레이터는 0과 100 사이에서 움직입니다.

상대 강도 지수 (RSI) 와 같은 기존의 오실레이터와 달리 자금 흐름 지수는 가격 이 아닌 가격과 거래량 데이터를 모두 통합합니다. 이러한 이유로 일부 분석가는 MFI를 볼륨 가중 RSI라고 부릅니다.

자금 흐름 지수의 공식은 다음과 같습니다.

$\begin &\text{돈 흐름 지수}=100-\frac{100}{1+\text{돈 흐름 비율 }}\ &\textbf{여기서:}\ &\text{통화 흐름 비율}=\frac{\text{14 기간 양수 자금 흐름}}{\text{14 기간 음수 자금 흐름}}\ &\text{원시 자금 흐름}=\text{통상 가격 * 거래량}\ &\text{통상 가격}=\frac{\text{고가 + 저가 + 종가}}{3}\ \end{ 알 igned}$

가격이 한 기간에서 다음 Raw Money Flow로 올라갈 때 양수이고 양수 자금 흐름에 추가됩니다. 해당 기간에 가격이 하락하여 Raw Money Flow가 음수이면 Negative Money Flow에 추가됩니다.

자금 흐름 지수를 계산하는 방법

자금 흐름 지수를 계산하는 몇 가지 단계가 있습니다. 손으로 하는 경우 스프레드시트를 사용하는 것이 좋습니다.

지난 14개 기간 각각에 대한 일반적인 가격을 계산합니다.

각 기간에 대해 일반적인 가격이 이전 기간보다 높거나 낮았는지 여부를 표시합니다. 이것은 원시 자금 흐름이 양수인지 음수인지 알려줍니다.

해당 기간 동안의 일반적인 가격에 거래량을 곱하여 원시 자금 흐름을 계산합니다. 기간이 상승했는지 하락했는지에 따라 음수 또는 양수를 사용합니다(위 단계 참조).

지난 14개 기간 동안의 모든 양수 자금 흐름을 더하고 지난 14개 기간 동안의 음수 자금 흐름으로 나누어 자금 흐름 비율을 계산합니다.

4단계에서 찾은 비율을 사용하여 자금 흐름 지수(MFI)를 계산합니다.

마지막 14개 기간의 데이터만 사용하여 새 기간이 끝날 때마다 계산을 계속합니다.

자금 흐름 지수는 무엇을 알려줍니까?

자금 흐름 지수를 사용하는 주요 방법 중 하나는 다이버전스 가 있을 때 입니다. 다이버전스는 오실레이터가 가격의 반대 방향으로 움직일 때입니다. 이는 현재의 가격 추세가 반전될 가능성이 있다는 신호입니다.

예를 들어, 기초 증권이 계속 상승하는 동안 80 아래로 떨어지기 시작하는 매우 높은 자금 흐름 지수는 하락에 대한 가격 반전 신호입니다. 반대로, 기초 유가 증권이 계속 매도되는 동안 20을 초과하는 매우 낮은 MFI 수치는 상승에 대한 가격 반전 신호입니다.

가격과 MFI의 여러 파동 을 사용하여 더 큰 다이버전스를 주시합니다 . 예를 들어, 주식은 $10에서 정점을 찍고 $8로 후퇴한 다음 $12로 상승합니다. 가격은 $10와 $12로 두 번 연속 최고치를 기록했습니다. 가격이 $12에 도달할 때 MFI가 더 낮은 고점을 만들면 지표는 새로운 고점을 확인하지 않습니다. 이는 가격 하락을 예고할 수 있습니다.

과매수 및 과매도 수준은 또한 가능한 거래 기회를 알리는 데 사용됩니다. 10 미만 및 90 이상의 이동은 드뭅니다. 거래자들은 MFI가 10 이상으로 다시 이동하여 장기 거래를 신호하고 90 아래로 하락하여 단기 거래를 신호하는 것을 주시합니다.

과매수 또는 과매도 영역에서 벗어나는 다른 움직임도 유용할 수 있습니다. 예를 들어 자산이 상승 추세 에 있을 때 20(또는 30) 아래로 하락한 다음 다시 상승하면 하락이 끝나고 가격 상승 추세가 재개되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하락추세도 마찬가지다. 단기 랠리는 MFI를 70 또는 80까지 끌어올릴 수 있지만, 그 아래로 다시 떨어지면 또 다른 하락을 준비하기 위해 공매도에 진입할 시기가 될 수 있습니다.

자금 흐름 지수와 상대 강도 지수(RSI)의 차이점

MFI와 RSI는 매우 밀접하게 관련되어 있습니다. 주요 차이점은 MFI는 볼륨을 포함하지만 RSI는 포함하지 않는다는 것입니다. 볼륨 분석 지지자들은 이것이 선행 지표 라고 생각합니다. 따라서 그들은 또한 MFI가 신호를 제공하고 RSI보다 시기적절한 방식으로 반전 가능성을 경고할 것이라고 믿습니다. 한 지표는 다른 지표보다 좋지 않으며 단순히 다른 요소를 통합하고 있으므로 다른 시간에 신호를 제공합니다.

자금 흐름 지수의 한계

MFI는 잘못된 신호 를 생성할 수 있습니다. 이것은 지표가 좋은 거래 기회가 있음을 나타내는 무언가를 수행하지만 가격이 예상대로 움직이지 않아 거래를 잃는 경우입니다. 예를 들어, 다이버전스는 가격 반전으로 이어지지 않을 수 있습니다.

표시기는 중요한 것을 경고하지 못할 수도 있습니다. 예를 들어, 다이버전스가 가격 반전을 야기할 수 있지만 모든 가격 반전에 대해 다이버전스가 나타나지는 않습니다. 이 때문에 거래자는 하나의 지표에만 의존하지 않고 다른 형태의 분석 및 위험 통제를 사용하는 것이 좋습니다.

##하이라이트

지표와 가격의 다이버전스가 눈에 띈다. 예를 들어, 지표가 상승하는 동안 가격이 하락하거나 평평하다면 가격이 상승하기 시작할 수 있습니다.

자금 흐름 지수(MFI)는 가격과 거래량 데이터를 모두 사용하여 과매수 또는 과매도 신호를 생성하는 기술 지표입니다.

MFI 수치가 80을 초과하면 과매수 상태로 간주되고 MFI 수치가 20 미만이면 과매도 상태로 간주되지만 90 및 10 수준도 임계값으로 사용됩니다.