Geldflussindex - MFI
Was ist der Money Flow Index (MFI)?
Der Money Flow Index (MFI) ist ein technischer Oszillator,. der Preis- und Volumendaten verwendet, um überkaufte oder überverkaufte Signale in einem Vermögenswert zu identifizieren. Es kann auch verwendet werden, um Divergenzen zu erkennen,. die vor einer Trendwende im Preis warnen. Der Oszillator bewegt sich zwischen 0 und 100.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Oszillatoren wie dem Relative Strength Index (RSI) enthält der Money Flow Index sowohl Preis- als auch Volumendaten und nicht nur den Preis. Aus diesem Grund nennen einige Analysten den MFI den volumengewichteten RSI.
Die Formeln für den Geldflussindex lauten:
Wenn der Preis von einer Periode zur nächsten steigt, ist der Rohgeldfluss positiv und wird zum positiven Geldfluss hinzugefügt. Wenn der Rohgeldfluss negativ ist, weil der Preis in diesem Zeitraum gesunken ist, wird er zum negativen Geldfluss hinzugefügt.
So berechnen Sie den Geldflussindex
Die Berechnung des Money Flow Index erfolgt in mehreren Schritten. Wenn Sie es von Hand tun, wird die Verwendung einer Tabellenkalkulation empfohlen.
Berechnen Sie den typischen Preis für jede der letzten 14 Perioden.
Kreuzen Sie für jeden Zeitraum an, ob der typische Preis höher oder niedriger war als im vorherigen Zeitraum. Dies wird Ihnen sagen, ob der Rohgeldfluss positiv oder negativ ist.
Berechnen Sie den Rohgeldfluss, indem Sie den typischen Preis mit dem Volumen für diesen Zeitraum multiplizieren. Verwenden Sie negative oder positive Zahlen, je nachdem, ob der Zeitraum oben oder unten war (siehe Schritt oben).
Berechnen Sie das Geldflussverhältnis, indem Sie alle positiven Geldflüsse der letzten 14 Perioden addieren und durch die negativen Geldflüsse der letzten 14 Perioden dividieren.
Berechnen Sie den Money Flow Index (MFI) unter Verwendung des in Schritt vier gefundenen Verhältnisses.
Fahren Sie mit den Berechnungen fort, wenn jede neue Periode endet, und verwenden Sie nur die Daten der letzten 14 Perioden.
Was sagt Ihnen der Geldflussindex?
Eine der wichtigsten Möglichkeiten, den Money Flow Index zu verwenden, ist, wenn es eine Divergenz gibt. Eine Divergenz liegt vor, wenn sich der Oszillator in die entgegengesetzte Richtung des Preises bewegt. Dies ist ein Signal für eine mögliche Umkehrung des vorherrschenden Preistrends.
Beispielsweise ist ein sehr hoher Money Flow Index, der beginnt, unter einen Wert von 80 zu fallen, während das zugrunde liegende Wertpapier weiter steigt, ein Kursumkehrsignal nach unten. Umgekehrt ist ein sehr niedriger MFI-Wert, der über einen Wert von 20 steigt, während das zugrunde liegende Wertpapier weiterhin ausverkauft wird, ein Kursumkehrsignal nach oben.
Händler achten auch auf größere Abweichungen, indem sie mehrere Wellen im Preis und MFI verwenden. Zum Beispiel erreicht eine Aktie ihren Höhepunkt bei 10 $, fällt auf 8 $ zurück und steigt dann auf 12 $. Der Preis hat zwei aufeinanderfolgende Höchststände bei 10 $ und 12 $ erreicht. Wenn MFI ein niedrigeres Hoch macht, wenn der Preis 12 $ erreicht, bestätigt der Indikator das neue Hoch nicht. Dies könnte einen Kursrückgang ankündigen.
Die überkauften und überverkauften Niveaus werden auch verwendet, um mögliche Handelsmöglichkeiten anzuzeigen. Bewegungen unter 10 und über 90 sind selten. Händler beobachten, ob der MFI wieder über 10 steigt, um einen Long -Trade zu signalisieren, und unter 90 fällt, um einen Short -Trade zu signalisieren.
Andere Bewegungen aus überkauften oder überverkauften Gebieten können ebenfalls nützlich sein. Wenn sich beispielsweise ein Vermögenswert in einem Aufwärtstrend befindet, könnte ein Rückgang unter 20 (oder sogar 30) und eine anschließende Rallye wieder darüber darauf hindeuten, dass ein Pullback vorbei ist und der Preisaufwärtstrend wieder aufgenommen wird. Dasselbe gilt für einen Abwärtstrend. Eine kurzfristige Rally könnte den MFI auf 70 oder 80 steigen lassen, aber wenn er wieder darunter fällt, könnte dies der Zeitpunkt sein, einen Short-Trade einzugehen, um sich auf einen weiteren Rückgang vorzubereiten.
Der Unterschied zwischen dem Money Flow Index und dem Relative Strength Index (RSI)
Der MFI und der RSI sind sehr eng miteinander verbunden. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der MFI das Volumen beinhaltet, während der RSI dies nicht tut. Befürworter der Volumenanalyse glauben, dass es sich um einen Frühindikator handelt. Daher glauben sie auch, dass der MFI rechtzeitiger als der RSI Signale liefern und vor möglichen Umkehrungen warnen wird. Ein Indikator ist nicht besser als der andere, sie beinhalten einfach verschiedene Elemente und werden daher zu unterschiedlichen Zeiten Signale liefern.
Einschränkungen des Money Flow Index
Die MFI kann falsche Signale erzeugen. Dies ist der Fall, wenn der Indikator etwas tut, das darauf hinweist, dass eine gute Handelsgelegenheit vorhanden ist, aber dann bewegt sich der Preis nicht wie erwartet, was zu einem Verlustgeschäft führt. Eine Abweichung darf beispielsweise nicht zu einer Kursumkehr führen.
Der Indikator kann auch nicht vor etwas Wichtigem warnen. Während beispielsweise eine Divergenz zeitweise zu einer Preisumkehr führen kann, ist die Divergenz nicht bei allen Preisumkehrungen vorhanden. Aus diesem Grund wird Händlern empfohlen, andere Formen der Analyse und Risikokontrolle zu verwenden und sich nicht ausschließlich auf einen Indikator zu verlassen.
Höhepunkte
Eine Abweichung zwischen Indikator und Preis ist bemerkenswert. Wenn beispielsweise der Indikator steigt, während der Preis fällt oder stagniert, könnte der Preis zu steigen beginnen.
Der Money Flow Index (MFI) ist ein technischer Indikator, der anhand von Preis- und Volumendaten Signale für Überkauft oder Überverkauft generiert.
Ein MFI-Wert über 80 gilt als überkauft und ein MFI-Wert unter 20 als überverkauft, obwohl auch Niveaus von 90 und 10 als Schwellenwerte verwendet werden.
