Индикатор ширины

Что такое индикатор ширины?

Индикаторы широты представляют собой математические формулы, которые измеряют количество акций, растущих и падающих, и/или их объем,. чтобы рассчитать участие в движении цен фондового индекса. Оценивая, сколько акций растет или падает в цене, а также объемы торгов этими акциями, индикаторы широты помогают подтвердить тенденции цен на фондовые индексы или могут предупредить о надвигающемся развороте цен.

Расчет индикаторов ширины

Существует ряд индикаторов широты, каждый из которых имеет свою собственную формулу и метод расчета. Некоторые индикаторы широты являются кумулятивными, при этом значение каждого дня добавляется или вычитается из предыдущего значения. Другие не являются кумулятивными, и каждый день или период предоставляет свою собственную точку данных.

Одним из самых простых индикаторов дыхания является линия роста/падения. Это кумулятивный индикатор, в котором чистый прирост (количество растущих акций - количество падающих акций) прибавляется или вычитается из предыдущего значения.

Что вам говорит индикатор ширины?

Индикаторы ширины дают трейдерам и инвесторам представление о рынке в целом. Фондовый «рынок» обычно изучается с использованием фондовых индексов.

Например, линия роста/падения индекса S&P 500 является кумулятивным индикатором того, растет или падает больше акций с течением времени. Этот расчет показывает общее настроение инвесторов по всем акциям в индексе.

Индикаторы ширины в основном используются для двух целей:

• Настроение рынка: индикаторы ширины могут помочь определить, будет ли рынок расти или падать.

• Сила тренда: индикаторы ширины могут помочь определить силу бычьего или медвежьего тренда.

Существует множество различных индикаторов широты, которые трейдеры и инвесторы могут использовать в своем анализе.

Некоторые другие популярные индикаторы широты, помимо линии роста/падения, включают в себя:

• Балансовый объем,. который фокусируется на добавлении или вычитании объема в зависимости от того, закрылись ли акции или индексы выше или ниже предыдущей цены закрытия.

• Индекс суммирования Макклеллана

• Индекс вооружений (TRIN),. который смотрит на соотношение роста и падения акций, деленное на соотношение роста и снижения объема.

• Осциллятор Чайкина,. который колеблется в зависимости от движения объема и цены.

• Соотношение объема вверх/вниз,. которое представляет собой рост объема акций, деленный на объем падающих акций.

• Спред объема вверх/вниз, который представляет собой объем вверх минус объем вниз.

Есть много других индикаторов широты.

Трейдеры и инвесторы могут использовать разные индикаторы широты для разных целей. Например, On Balance Volume рассматривает давление покупателей и продавцов с точки зрения объема, а не просто смотрит только на цену, в то время как индекс суммирования McClellan использует более сложную формулу, которая генерирует фактические сигналы покупки и продажи.

Некоторые индикаторы широты, такие как Осциллятор Чайкина и Балансовый объем, могут применяться к отдельным акциям или даже другим активам. Другие индикаторы широты, такие как линия роста/падения или индекс оружия, рассчитываются только на основе индексов.

Трейдеры используют индикаторы широты рынка в сочетании с другими формами технического анализа,. такими как графические модели и технические индикаторы, чтобы максимизировать шансы на успех. Например, если линия подъема/падения начинает опускаться, в то время как S&P 500 все еще растет, трейдеры будут внимательно следить за тем, чтобы S&P 500 не прорвался ниже восходящей линии тренда, не пробил уровень поддержки или технические индикаторы не стали медвежьими. Это поможет подтвердить, что цена может начать снижаться, и поэтому трейдер может выйти из длинных или открыть короткие позиции.

Пример индикатора ширины

На следующем графике показаны два индикатора ширины, On Balance Volume и Force Index, на графике SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Индекс силы (внизу) показывает сильные медвежьи настроения в начале февраля во время падения рынка и относительно слабые бычьи настроения на протяжении всего периода. Балансовый объем показывает бычий объем во время восстановления в феврале и марте и умеренный объем в последующие месяцы. Эти индикаторы предполагают, что рынок относительно нейтрален в период с апреля по июнь.

Разница между индикаторами ширины и техническими индикаторами

Индикаторы широты являются подмножеством более широкой области технических индикаторов. В то время как индикаторы широты пытаются измерить участие и силу в движениях акций или индексов, технические индикаторы имеют гораздо большую цель. Технические индикаторы можно использовать для анализа объема или цены, генерации торговых сигналов или определения поддержки и сопротивления.

Ограничение использования индикаторов ширины

Индикаторы ширины не всегда предупреждают о развороте. Они также не всегда подтверждают движение цены, даже если цена продолжает двигаться в том же направлении.

Большинство индикаторов широты склонны к некоторым ситуативным аномалиям. Хотя трейдеры обычно ожидают увеличения объема по мере дальнейшего движения цены, это происходит не всегда. Тренды могут длиться очень долго при уменьшении объема или даже уменьшении участия в акциях, что приведет к расхождению индикаторов широты, но не обязательно приведет к развороту цены.

Некоторые индикаторы широты также могут давать странные показания из-за их метода расчета. Балансовый объем может значительно подскочить или снизиться, например, если день с большим объемом торгов заканчивается, а цена лишь незначительно выше или ниже. Цена почти не двигалась, а вот индикатор мог сильно двигаться.

Особенности

• Индикаторы ширины обычно не предоставляют торговые сигналы сами по себе, а скорее дают общую картину состояния индекса.

• Когда индикатор широты и фондовый индекс расходятся, это может предвещать разворот. Меньшее количество акций движется в направлении фондового индекса. Это означает, что фондовый индекс может настроиться на изменение направления.

• Та же концепция применима к падающему индикатору широты и падающему значению фондового индекса.

• Как правило, когда индикатор широты растет и фондовый индекс растет, это свидетельствует о сильном участии в росте цен. Это означает, что рост цен, скорее всего, продолжится.