Множественный дискриминантный анализ (MDA)

Что такое множественный дискриминантный анализ (MDA)?

Термин множественный дискриминантный анализ (MDA) относится к статистическому методу, используемому специалистами по финансовому планированию,. инвестиционными консультантами и аналитиками для оценки потенциальных инвестиций, когда на карту поставлено множество переменных. MDA позволяет финансовым специалистам инвестировать в различные рыночные ценные бумаги, изучая различные факторы или переменные, такие как волатильность. Это раздел дискриминантного анализа, который используется исследователями и статистиками, которые проводят классификации людей и данных на основе различных переменных.

Понимание множественного дискриминантного анализа (MDA)

Множественный дискриминантный анализ — это метод, который отличает наборы данных друг от друга на основе характеристик, наблюдаемых профессионалом. Он используется в финансах для сжатия разницы между ценными бумагами при проверке нескольких переменных.

Используя метод MDA, финансовые специалисты уменьшают различия между определенными переменными, чтобы их можно было разделить на несколько более крупных групп, а затем сравнить с другой переменной. В большинстве случаев специалисты, использующие MDA, часто пытаются сгруппировать данные как минимум в три, если не больше, разных группы.

Аналитик, рассматривающий ряд акций, может использовать множественный дискриминантный анализ в качестве инструмента, чтобы сосредоточиться на наиболее важных точках данных. Это упрощает другие различия между акциями, не исключая их полностью. Например, аналитик, который хочет выбрать ценные бумаги на основе значений, которые измеряют волатильность и историческую согласованность, может использовать MDA, чтобы исключить другие переменные, такие как цена.

Другие переменные, которые аналитики могут использовать при проведении множественного дискриминантного анализа, включают различные финансовые коэффициенты.

Основная причина, по которой профессионалы используют эту технику, заключается в разработке эффективных по Марковицу множеств. Эти инвестиционные портфели разрабатываются на основе доходности, которая максимизируется при определенном уровне риска. Они были названы в честь экономиста Гарри Марковица, который также считается отцом современной портфельной теории (MPT).

Особые соображения

Как отмечалось выше, множественный дискриминантный анализ связан с дискриминантным анализом, который обычно используется статистиками и другими исследователями. MDA также известен, по крайней мере, статистикам, как канонический анализ переменных или канонический дискриминантный анализ.

Это тип дискриминантного анализа, который широко используется исследователями, анализирующими данные во многих областях. Дискриминантный анализ помогает исследователям и статистикам классифицировать различные наборы данных, устанавливая правило или выбирая значение, обеспечивающее наиболее значимое разделение.

Особенности

• MDA - это раздел дискриминантного анализа, который обычно используется статистиками и другими исследователями.

• Этот метод используется для сжатия дисперсии между ценными бумагами при проверке нескольких переменных.

• Финансовые специалисты часто используют MDA как способ разработки эффективных наборов Марковица, типа портфеля, который максимизирует доход на основе определенных уровней риска.

• Аналитик, рассматривающий ряд акций, может использовать множественный дискриминантный анализ, чтобы сосредоточиться на точках данных, наиболее важных для рассматриваемого решения.

• Специалисты по финансовому планированию используют множественный дискриминантный анализ для оценки потенциальных инвестиций, когда необходимо учитывать ряд переменных.