Multipel diskriminerande analys (MDA)

Vad är Multiple Diskriminant Analysis (MDA)?

Termen multipel diskriminant analys (MDA) syftar på en statistisk teknik som används av finansplanerare,. investeringsrådgivare och analytiker för att utvärdera potentiella investeringar när många variabler står på spel. MDA ger finansiell expertis möjligheten att investera i olika marknadsvärdepapper genom att studera olika faktorer eller variabler, såsom volatilitet. Detta är en gren av diskriminantanalys, som används av forskare och statistiker som gör klassificeringar av individer och data utifrån olika variabler.

Understanding Multiple Diskriminant Analysis (MDA)

Multipel diskriminantanalys är en teknik som särskiljer datamängder från varandra baserat på de egenskaper som observerats av en professionell. Det används inom finans för att komprimera variansen mellan värdepapper samtidigt som man screenar för flera variabler.

Genom att använda MDA-tekniken minskar finansprofessionella skillnaderna mellan vissa variabler så att de kan klassificeras i ett antal större grupper och sedan jämföras med en annan variabel. I de flesta fall försöker proffs som använder MDA ofta gruppera data i minst tre, om inte fler, olika grupper.

En analytiker som överväger ett antal aktier kan använda flera diskriminerande analyser som ett verktyg för att fokusera på de datapunkter som är de viktigaste. Detta förenklar de andra skillnaderna mellan bestånden utan att helt avfärda dem. Till exempel kan en analytiker som vill välja värdepapper baserat på värden som mäter volatilitet och historisk konsistens använda MDA för att faktorisera andra variabler som pris.

Andra variabler som analytiker kan använda när de använder flera diskriminerande analyser inkluderar olika finansiella nyckeltal.

Den främsta anledningen till att proffs använder denna teknik är att utveckla Markowitz effektiva set. Dessa investeringsportföljer är utvecklade utifrån avkastning som är maximerad för en viss risknivå. Dessa var uppkallade efter ekonomen Harry Markowitz, som också anses vara fadern till modern portföljteori (MPT).

Särskilda överväganden

Som nämnts ovan är multipel diskriminantanalys relaterad till diskriminantanalys, som vanligtvis används av statistiker och andra forskare. MDA är också känt, åtminstone för statistiker, som kanonisk variatanalys eller kanonisk diskriminantanalys.

Det är en typ av diskriminerande analys, som används flitigt av forskare som analyserar data inom många områden. Diskriminerande analys hjälper forskare och statistiker att klassificera olika datamängder genom att sätta en regel eller välja ett värde som ger den mest meningsfulla separationen.

Höjdpunkter

– MDA är en gren av diskriminantanalys, som ofta används av statistiker och andra forskare.

• Den här tekniken används för att komprimera variansen mellan värdepapper samtidigt som man screenar för flera variabler.

– Finansiella proffs använder ofta MDA som ett sätt att utveckla Markowitz effektiva set, en typ av portfölj som maximerar avkastningen baserat på vissa risknivåer.

• En analytiker som överväger ett antal aktier kan använda flera diskriminerande analyser för att fokusera på de datapunkter som är viktigast för beslutet i fråga.

– Multipel diskriminant analys används av finansiella planerare för att utvärdera potentiella investeringar när ett antal variabler måste beaktas.