تحليل التمييز المتعدد (MDA)
ما هو التحليل المتعدد التمييز (MDA)؟
يشير مصطلح تحليل التمايز المتعدد (MDA) إلى تقنية إحصائية يستخدمها المخططون الماليون ومستشارو الاستثمار والمحللون لتقييم الاستثمارات المحتملة عندما تكون العديد من المتغيرات على المحك. يتيح MDA للمهنيين الماليين جدوى الاستثمار في مختلف الأوراق المالية في السوق من خلال دراسة العوامل أو المتغيرات المختلفة ، مثل التقلبات. هذا فرع من التحليل التمييزي ، يستخدمه الباحثون والإحصائيون الذين يصنفون الأفراد والبيانات بناءً على متغيرات مختلفة.
فهم تحليل التمييز المتعدد (MDA)
تحليل التمايز المتعدد هو أسلوب يميز مجموعات البيانات عن بعضها البعض بناءً على الخصائص التي يلاحظها المحترف. يتم استخدامه في التمويل لضغط التباين بين الأوراق المالية أثناء الفرز لعدة متغيرات.
باستخدام تقنية MDA ، يقلل المحترفون الماليون الفروق بين متغيرات معينة بحيث يمكن تصنيفها في عدد من المجموعات الأكبر ثم مقارنتها بمتغير آخر. في معظم الحالات ، يحاول المحترفون الذين يستخدمون MDA تجميع البيانات في ثلاث مجموعات مختلفة على الأقل ، إن لم يكن أكثر.
قد يستخدم المحلل الذي يفكر في عدد من الأسهم تحليلًا مميزًا متعددًا كأداة للتركيز على نقاط البيانات الأكثر أهمية. هذا يبسط الاختلافات الأخرى بين الأسهم دون استبعادها تمامًا. على سبيل المثال ، قد يستخدم المحلل الذي يرغب في اختيار الأوراق المالية بناءً على القيم التي تقيس التقلب والاتساق التاريخي MDA من أجل استبعاد المتغيرات الأخرى مثل السعر.
تتضمن المتغيرات الأخرى التي يمكن للمحللين استخدامها عند استخدام تحليلات تمييزية متعددة نسب مالية مختلفة.
السبب الرئيسي لاستخدام المحترفين لهذه التقنية هو تطوير مجموعات Markowitz الفعالة. يتم تطوير محافظ الاستثمار هذه على أساس العوائد التي يتم تعظيمها لمستوى معين من المخاطر. سميت هذه على اسم الاقتصادي هاري ماركويتز ، الذي يعتبر أيضًا والد نظرية المحفظة الحديثة (MPT).
إعتبارات خاصة
كما هو مذكور أعلاه ، يرتبط تحليل التمايز المتعدد بالتحليل التمييزي ، والذي يشيع استخدامه من قبل الإحصائيين والباحثين الآخرين. يُعرف MDA أيضًا ، على الأقل للإحصائيين ، بتحليل المتغيرات الكنسي أو تحليل التمييز الكنسي.
إنه نوع من التحليل التمييزي ، والذي يستخدم على نطاق واسع من قبل الباحثين الذين يقومون بتحليل البيانات في العديد من المجالات. يساعد التحليل التمييزي الباحثين والإحصائيين على تصنيف مجموعات البيانات المختلفة عن طريق تحديد قاعدة أو اختيار قيمة من شأنها أن توفر الفصل الأكثر أهمية.
يسلط الضوء
MDA هو فرع من فروع التحليل التمييزي ، والذي يشيع استخدامه من قبل الإحصائيين والباحثين الآخرين.
تستخدم هذه التقنية لضغط التباين بين الأوراق المالية أثناء الفرز لعدة متغيرات.
غالبًا ما يستخدم المتخصصون الماليون MDA كطريقة لتطوير مجموعات Markowitz الفعالة ، وهو نوع من المحفظة التي تزيد العوائد إلى أقصى حد بناءً على مستويات معينة من المخاطر.
قد يستخدم المحلل الذي يدرس عددًا من الأسهم تحليلًا مميزًا متعددًا للتركيز على نقاط البيانات الأكثر أهمية للقرار المعني.
يستخدم المخططون الماليون تحليل تمييزي متعدد لتقييم الاستثمارات المحتملة عندما يجب أخذ عدد من المتغيرات في الاعتبار.
