Multiple Discriminant Analysis (MDA)
Mikä on Multiple Discriminant Analysis (MDA)?
Termi moninkertainen erotteluanalyysi (MDA) viittaa tilastolliseen tekniikkaan, jota rahoitussuunnittelijat,. sijoitusneuvojat ja analyytikot käyttävät arvioidakseen mahdollisia sijoituksia, kun monet muuttujat ovat vaakalaudalla. MDA mahdollistaa rahoitusalan ammattilaisten kannattavuuden sijoittaa erilaisiin markkinaarvopapereihin tutkimalla erilaisia tekijöitä tai muuttujia, kuten volatiliteettia. Tämä on erotteluanalyysin haara, jota käyttävät tutkijat ja tilastotieteilijät, jotka luokittelevat yksilöitä ja tietoja eri muuttujien perusteella.
Multiple Diskriminanttianalyysin (MDA) ymmärtäminen
Monierotteluanalyysi on tekniikka, joka erottaa tietojoukot toisistaan ammattilaisen havaitsemien ominaisuuksien perusteella. Sitä käytetään rahoituksessa arvopapereiden välisen varianssin tiivistämiseen samalla kun seulotaan useita muuttujia.
MDA-tekniikkaa käyttämällä talousalan ammattilaiset vähentävät eroja tiettyjen muuttujien välillä, jotta ne voidaan luokitella useisiin suurempiin ryhmiin ja sitten verrata toiseen muuttujaan. Useimmissa tapauksissa MDA:ta käyttävät ammattilaiset yrittävät usein ryhmitellä tiedot vähintään kolmeen, ellei useampaankin ryhmään.
Analyytikko, joka harkitsee useita osakkeita, voi käyttää useiden eriarvojen analyysiä työkaluna keskittyä tärkeimpiin tietopisteisiin. Tämä yksinkertaistaa muita osakkeiden välisiä eroja hylkäämättä niitä kokonaan. Esimerkiksi analyytikko, joka haluaa valita arvopaperit volatiliteettia ja historiallista johdonmukaisuutta mittaavien arvojen perusteella, voi käyttää MDA:ta ottaakseen huomioon muut muuttujat, kuten hinnan.
Muita muuttujia, joita analyytikot voivat käyttää useiden erilaisten analyysien yhteydessä, ovat erilaiset taloudelliset tunnusluvut.
Tärkein syy siihen, miksi ammattilaiset käyttävät tätä tekniikkaa, on Markowitzin tehokkaiden sarjojen kehittäminen. Nämä sijoitussalkut on kehitetty tietylle riskitasolle maksimoitujen tuottojen perusteella. Ne on nimetty ekonomisti Harry Markowitzin mukaan, jota pidetään myös modernin portfolioteorian (MPT) isänä.
Erityisiä huomioita
Kuten edellä on todettu, useiden eriarvojen analyysi liittyy erotteluanalyysiin, jota tilastotieteilijät ja muut tutkijat käyttävät yleisesti. MDA tunnetaan ainakin tilastotieteilijöille myös kanonisena variaattianalyysinä tai kanonisena erotteluanalyysinä.
Se on eräänlainen diskriminanttianalyysi, jota useiden alojen dataa analysoivat tutkijat käyttävät laajasti. Diskriminanttianalyysi auttaa tutkijoita ja tilastotieteilijöitä luokittelemaan erilaisia tietojoukkoja asettamalla säännön tai valitsemalla arvon, joka tarjoaa mielekkäimmän erottelun.
##Kohokohdat
MDA on erotteluanalyysin haara, jota tilastotieteilijät ja muut tutkijat käyttävät yleisesti.
Tätä tekniikkaa käytetään arvopapereiden välisen varianssin tiivistämiseen, kun seulotaan useita muuttujia.
Rahoitusammattilaiset käyttävät usein MDA:ta keinona kehittää Markowitzin tehokkaita sarjoja, salkkutyyppiä, joka maksimoi tuoton tiettyjen riskitasojen perusteella.
Analyytikko, joka harkitsee useita osakkeita, voi käyttää useiden eriarvojen analyysiä keskittyäkseen tietopisteisiin, jotka ovat tärkeimpiä kyseisen päätöksen kannalta.
Taloussuunnittelijat käyttävät moninkertaista erotteluanalyysiä mahdollisten investointien arvioimiseen, kun on otettava huomioon useita muuttujia.
