基于风险的资本要求

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什么是基于风险的资本要求？

基于风险的资本要求是指为金融机构设定最低监管资本的规则。存在基于风险的资本要求来保护金融公司、他们的投资者、他们的客户和整个经济。这些要求确保每家金融机构手头都有足够的资金来维持经营亏损，同时保持一个安全有效的市场。

了解基于风险的资本要求

货币监理署(OCC)、美联储理事会和联邦存款保险公司2011 年 6 月通过的一项规则，基于风险的资本要求现在有一个永久性的下限（联邦存款保险公司）。除了要求永久下限外，该规则还为某些低风险资产的风险计算提供了一定的灵活性。

多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法的柯林斯修正案对受美联储监管的受保存款机构、存款机构、控股公司和非银行金融公司规定了基于风险的最低资本要求。

根据多德-弗兰克规则，每家银行的总风险资本比率为 8%，一级风险资本比率为 4.5%。如果一家银行的一级资本比率为 8% 或更高，总风险资本比率至少为 10%，一级杠杆比率至少为 5%，则该银行被视为“资本充足”。

特别注意事项

通常，一级资本包括金融机构的普通股、披露储备、留存收益和某些类型的优先股。总资本包括一级和二级资本，是银行资产和负债之间的差额。但是，这两个类别中都存在细微差别。

为了制定银行应如何计算其资本的指导方针，通过国际清算银行运作的巴塞尔银行监管委员会发布了《巴塞尔协议》。巴塞尔协议 I 于 1988 年推出，随后于 2004 年推出巴塞尔协议 II。巴塞尔协议 III 的制定是为了应对 2000 年代后期金融危机中出现的金融监管赤字。这些指引旨在帮助评估银行与其资产负债表资产和表外风险敞口相关的信用风险。

基于风险的资本与固定资本标准

基于风险的资本和固定资本标准都可以作为保护公司免于破产的缓冲。然而，固定资本标准要求所有公司的准备金数量相同，相比之下，基于风险的资本会根据公司的风险水平改变公司必须持有的资本金额。

在一系列保险公司在 1980 年代和 1990 年代资不抵债之后，保险业在 1990 年代开始使用基于风险的资本而不是固定资本标准。例如，在 1980 年代，在固定资本标准下，同一州内的两家相同规模的保险公司一般需要持有相同数量的准备金，但在 1990 年代之后，这些保险公司根据各自的特点面临不同的要求。保险利基及其独特的风险水平。

＃＃强调

基于风险的资本要求可作为保护公司免于破产的缓冲。
一级资本包括普通股、储备、留存收益和某些优先股。
基于风险的资本要求是监管机构对银行设定的最低资本要求。
这些要求有一个永久的下限——基于风险的资本总额（二级）为 8%，一级基于风险的资本为 4%。