Áhættustengd eiginfjárkrafa
Hvað er áhættutengd eiginfjárkrafa?
Áhættustengd eiginfjárkrafa vísar til reglu sem setur lágmarksfjármagn fjármálafyrirtækja. Áhættumiðaðar eiginfjárkröfur eru til staðar til að vernda fjármálafyrirtæki, fjárfesta þeirra, viðskiptavini þeirra og hagkerfið í heild. Þessar kröfur tryggja að hver fjármálastofnun hafi nægilegt fjármagn til reiðu til að standa undir rekstrartapi á sama tíma og öruggur og skilvirkur markaður er viðhaldið.
Skilningur á áhættutengdri eiginfjárkröfu
Áhættutengdar eiginfjárkröfur eru nú háðar varanlegu gólfi, samkvæmt reglu sem samþykkt var í júní 2011 af skrifstofu gjaldmiðilseftirlitsmanns (OCC), bankastjórnar seðlabankakerfisins og Federal Deposit Insurance Corporation. (FDIC). Auk þess að krefjast varanlegs gólfs veitir reglan einnig nokkurn sveigjanleika í áhættuútreikningi fyrir tilteknar áhættulitlar eignir.
Collins breytingin á Dodd-Frank Wall Street umbóta- og neytendaverndarlögum setja lágmarkskröfur um áhættutengdar eiginfjárkröfur fyrir tryggðar innlánsstofnanir,. innlánsstofnanir, eignarhaldsfyrirtæki og fjármálafyrirtæki utan banka sem eru undir eftirliti Seðlabankans.
Samkvæmt Dodd-Frank reglunum þarf hver banki að hafa heildar áhættutengd eiginfjárhlutfall upp á 8% og flokka 1 áhættumiðað eiginfjárhlutfall upp á 4,5%. Banki telst „vel fjármagnaður“ ef hann er með 8% flokkahlutfall eða hærra og heildaráhættubundið eiginfjárhlutfall að minnsta kosti 10% og skuldsetningarhlutfall flokks 1 er að minnsta kosti 5%.
Sérstök atriði
Venjulega, flokka 1 eiginfjárhluti felur í sér almenn hlutabréf fjármálastofnunar, upplýst varasjóði, óráðstafað fé og ákveðnar tegundir forgangshlutabréfa. Heildarfjármagn inniheldur 1 og 2 hlutafjár og er mismunurinn á eignum og skuldum banka. Hins vegar eru blæbrigði innan beggja þessara flokka.
Til að setja leiðbeiningar um hvernig bankar ættu að reikna út eigið fé gefur Basel-nefndin um bankaeftirlit, sem starfar í gegnum Bank for International Settlements,. Basel-samkomulagið út. Basel I var kynnt árið 1988, síðan Basel II árið 2004. Basel III var þróað til að bregðast við halla á fjármálareglum sem kom fram í lok 2000 fjármálakreppunnar. Þessum leiðbeiningum er ætlað að hjálpa til við að meta útlánaáhættu banka sem tengist eignum hans í efnahagsreikningi og áhættu utan efnahagsreiknings.
áhættumiðað fjármagn vs. Staðlar fyrir fastafjármuni
Bæði áhættumiðað fjármagn og fastafjárstaðlar virka sem púði til að vernda fyrirtæki gegn gjaldþroti. Hins vegar krefjast staðlar um föst fé að öll fyrirtæki hafi sömu upphæð í varasjóði sínum, og á móti kemur að áhættumiðað fjármagn breytir fjárhæðinni sem fyrirtæki verður að eiga miðað við áhættustig þess.
Vátryggingaiðnaðurinn byrjaði að nota áhættumiðað fjármagn í stað fastafjárstaðla á 9. áratugnum eftir að fjöldi tryggingafélaga varð gjaldþrota á 8. og 9. áratugnum. Sem dæmi má nefna að á níunda áratugnum, samkvæmt stöðlunum um fasta fjármuni, þurftu tveir vátryggjendur af sömu stærð í sama ríki almennt að halda sömu fjárhæð í varasjóði, en eftir 1990 stóðu þessir vátryggjendur frammi fyrir mismunandi kröfum á grundvelli þeirra. tryggingasvið og einstakt áhættustig þeirra.
##Hápunktar
Áhættumiðaðar eiginfjárkröfur virka sem vörn til að vernda fyrirtæki gegn gjaldþroti.
Eiginfjárþáttur 1 felur í sér almenna hluti, varasjóði, óráðstafað fé og ákveðin forgangshlutabréf.
Áhættutengdar eiginfjárkröfur eru lágmarkskröfur um eigið fé banka sem eftirlitsaðilar setja.
Það er varanlegt gólf fyrir þessar kröfur—8% fyrir heildaráhættubundið fé (flokkaflokkur 2) og 4% fyrir flokkabundið áhættumiðað fé.
