برنامج تقييم رأس المال الإشرافي (SCAP)
ما هو برنامج تقييم رأس المال الإشرافي (SCAP)؟
كان برنامج تقييم رأس المال الإشرافي (SCAP) بمثابة اختبار ضغط مالي لأكبر البنوك الأمريكية ، أجراه نظام الاحتياطي الفيدرالي مرة واحدة فقط ، في خضم الأزمة المالية في 2008-2009.
كان الاختبار عبارة عن تقييم للمخزونات الوقائية لرأس المال للمؤسسات المصرفية الأمريكية تم إجراؤه في ربيع عام 2009. وكان الهدف منه قياس القوة المالية لأكبر 19 مؤسسة مالية في البلاد تتحرك إلى الأمام.
لقد تركت الأزمة المالية العديد من البنوك والمؤسسات تعاني من نقص حاد في رأس المال ، وكان الهدف من اختبارات الإجهاد هو إظهار مدى قدرة القطاع المصرفي على تحمل تأثير الانكماش الاقتصادي الكبير.
كيف عمل برنامج تقييم رأس المال الإشرافي (SCAP)
تم إجراء اختبارات الضغط فقط على المؤسسات المصرفية التي تزيد أصولها عن 100 مليار دولار. كانت هذه في الأساس البنوك التي اعتبرها الاحتياطي الفيدرالي "أكبر من أن تفشل".
سعى مشرفو البنوك الفيدرالية إلى تحديد ما إذا كان لدى كل من هذه المؤسسات احتياطي نقدي كافٍ لتحمل الخسائر مع الاستمرار في تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى الائتمان. استخدم اختبار الإجهاد سيناريو أساسيًا لقياس رأس المال المشترك من المستوى 1 أو الاحتياطيات النقدية المتاحة لكل مؤسسة. كما تم اختبار أداء المؤسسات في مقابل سيناريو افتراضي ومتطرف ، وهو نوع من سيناريو أسوأ الحالات.
يمكن أن تتلقى البنوك أيًا من خمس درجات:
جيد الرسملة
رأس المال الكافي
نقص رأس المال
نقص رأس المال بشكل ملحوظ
ناقص رأس المال بشكل خطير
اختبرت اختبارات الإجهاد الأداء الافتراضي للبنوك في مجموعة من السيناريوهات ، بعضها أسوأ من البعض الآخر. على سبيل المثال ، قد يسأل اختبار الإجهاد ، ماذا لو حدث كل ما يلي في نفس الوقت: معدل بطالة بنسبة 10٪ ، وهبوط بنسبة 20٪ في سوق الأسهم ، وانخفاض أسعار المساكن بنسبة 40٪ على الصعيد الوطني. تم توجيه كل بنك لاستخدام الأرباع التسعة التالية من بياناته المالية المتوقعة لتحديد ما إذا كان سيحصل على رأس مال كافٍ ليتمكن من تجاوز الأزمة التي تمت محاكاتها.
نتائج اختبار SCAP
عند اكتمال الاختبار ، أظهرت النتائج النهائية أن 10 من البنوك الـ 19 التي تم اختبارها كان لديها رأس مال غير كافٍ لتلبية احتياجات أعمالها أثناء الأزمة المالية.
ومع ذلك ، فإن كل بنك خضع للاختبار يفي بمتطلبات رأس المال المطلوبة قانونًا. أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي عشرات البنوك التي خضعت لاختبارات الإجهاد للجمهور. البنوك التي فشلت في اختبارات الإجهاد جاءت بشكل سيئ للجمهور.
ساعدت الاختبارات بشكل عام على تحديد أي تهديدات محتملة تلوح في الأفق بكارثة اقتصادية داخل القطاع المصرفي. وضغطت النتائج على البنوك للاحتفاظ باحتياطيات أعلى في متناول اليد في حالة حدوث أزمة مالية أخرى.
يسلط الضوء
تبين أن عشرة من البنوك التسعة عشر "الأكبر من أن تفشل" لديها رأس مال غير كاف لمواجهة أزمة أخرى.
قاس الاختبار قدرة أكبر البنوك الأمريكية على تحمل أزمة مستقبلية شديدة ولكنها افتراضية.
سعى مشرفو البنوك الفيدرالية إلى تحديد ما إذا كان لدى كل من هذه المؤسسات احتياطي نقدي كافٍ لتحمل الخسائر مع الاستمرار في تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى الائتمان.
تم إجراء اختبار SCAP مرة واحدة فقط ، في خضم الأزمة المالية 2008-2009.
كان برنامج تقييم رأس المال الإشرافي (SCAP) بمثابة اختبار ضغط مالي لأكبر البنوك الأمريكية.
