Programma di valutazione del capitale di vigilanza (SCAP)
Che cos'era il programma di valutazione del capitale di vigilanza (SCAP)?
Il Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) è stato uno stress test finanziario delle più grandi banche americane, condotto dal Federal Reserve System una sola volta, nel mezzo della crisi finanziaria del 2008-2009.
Il test era una valutazione delle riserve di capitale delle istituzioni bancarie statunitensi effettuata nella primavera del 2009. Aveva lo scopo di misurare la forza finanziaria delle 19 maggiori istituzioni finanziarie della nazione in futuro.
La crisi finanziaria aveva lasciato molte banche e istituzioni gravemente sottocapitalizzate e gli stress test avevano lo scopo di mostrare quanto bene il settore bancario potesse resistere all'impatto di una grave recessione economica.
Come ha funzionato il Programma di valutazione del capitale di vigilanza (SCAP).
Gli stress test sono stati condotti solo su istituti bancari con asset superiori a $ 100 miliardi. Queste erano essenzialmente le banche che la Fed considerava "troppo grandi per fallire".
Le autorità di vigilanza bancaria federale hanno cercato di determinare se ciascuna di queste istituzioni disponesse di una riserva di liquidità sufficiente per resistere alle perdite pur continuando a fornire ai clienti l'accesso al credito. La prova di stress ha utilizzato uno scenario di base per misurare il capitale ordinario di classe 1 di ciascun ente o le riserve di cassa disponibili. Le istituzioni sono state inoltre testate per le loro prestazioni rispetto a uno scenario ipotetico ed estremo, una sorta di scenario peggiore.
Le banche potrebbero ricevere uno qualsiasi dei cinque voti:
Ben capitalizzato
Adeguatamente capitalizzato
Sottocapitalizzato
Significativamente sottocapitalizzato
Criticamente sottocapitalizzato
Gli stress test hanno testato l'ipotetica performance delle banche in una serie di scenari, alcuni peggiori di altri. Ad esempio, uno stress test potrebbe chiedere se si verificassero tutte le seguenti condizioni contemporaneamente: un tasso di disoccupazione del 10%, un calo del 20% del mercato azionario e un calo del 40% dei prezzi delle case a livello nazionale. Ogni banca è stata incaricata di utilizzare i successivi nove trimestri dei suoi dati finanziari previsti per determinare se avrebbe avuto capitale sufficiente per superare la crisi simulata.
Risultati del test SCAP
Al termine del test, i risultati finali hanno mostrato che 10 delle 19 banche testate avrebbero avuto un capitale inadeguato per soddisfare le proprie esigenze aziendali durante una crisi finanziaria.
Tuttavia, ogni banca sottoposta a test ha soddisfatto i requisiti patrimoniali obbligatori per legge. La Fed ha diffuso al pubblico i punteggi delle banche sottoposte agli stress test. Le banche che hanno fallito gli stress test hanno avuto scarsi risultati con il pubblico.
I test nel complesso hanno aiutato a identificare eventuali minacce incombenti di disastro economico all'interno del settore bancario. I risultati esercitano pressioni sulle banche affinché mantengano riserve più elevate in caso di un'altra crisi finanziaria.
Mette in risalto
Si è riscontrato che dieci delle 19 banche "troppo grandi per fallire" avevano un capitale inadeguato per far fronte a un'altra crisi.
Il test ha misurato la capacità delle più grandi banche americane di resistere a un'altra crisi futura estrema ma ipotetica.
Le autorità di vigilanza bancaria federale hanno cercato di determinare se ciascuna di queste istituzioni disponesse di una riserva di liquidità sufficiente per resistere alle perdite pur continuando a fornire ai clienti l'accesso al credito.
Il test SCAP è stato condotto una sola volta, nel bel mezzo della crisi finanziaria del 2008-2009.
Il Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) è stato uno stress test finanziario delle maggiori banche americane.
