Aufsichtliches Kapitalbewertungsprogramm (SCAP)
Was war das Supervisory Capital Assessment Program (SCAP)?
Das Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) war ein finanzieller Stresstest der größten amerikanischen Banken, der vom Federal Reserve System nur einmal mitten in der Finanzkrise von 2008–2009 durchgeführt wurde.
Der Test war eine Bewertung der Kapitalpuffer von US-Bankinstituten, die im Frühjahr 2009 durchgeführt wurde. Er sollte die finanzielle Stärke der 19 größten Finanzinstitute des Landes in Zukunft messen.
Die Finanzkrise hatte dazu geführt, dass viele Banken und Institutionen stark unterkapitalisiert waren, und die Stresstests sollten zeigen, wie gut der Bankensektor den Auswirkungen eines großen wirtschaftlichen Abschwungs standhalten könnte.
Wie das Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) funktionierte
Die Stresstests wurden nur bei Bankinstituten mit Vermögenswerten über 100 Milliarden US-Dollar durchgeführt. Dies waren im Wesentlichen die Banken, die die Fed als „too big to fail“ betrachtete.
Die Bundesbankaufsicht versuchte festzustellen, ob jedes dieser Institute über ausreichende Liquiditätspuffer verfügte, um Verluste zu verkraften und gleichzeitig den Kunden weiterhin Zugang zu Krediten zu gewähren. Der Stresstest verwendete ein Basisszenario, um das Stammkapital jeder Institution (Tier 1 ) oder die verfügbaren Barreserven zu messen. Die Institute wurden zudem in einem hypothetischen Extremszenario, einer Art Worst-Case-Szenario, auf ihre Leistungsfähigkeit getestet.
Banken konnten eine von fünf Noten erhalten:
Gut kapitalisiert
Ausreichend kapitalisiert
Unterkapitalisiert
Deutlich unterkapitalisiert
Kritisch unterkapitalisiert
Die Stresstests testeten die hypothetische Leistung der Banken in einer Reihe von Szenarien, von denen einige schlechter als andere waren. Zum Beispiel könnte ein Stresstest fragen, was wäre, wenn all das Folgende gleichzeitig passieren würde: Eine Arbeitslosenquote von 10 %, ein Rückgang des Aktienmarktes um 20 % und ein Rückgang der Immobilienpreise um 40 % im ganzen Land. Jede Bank wurde angewiesen, die nächsten neun Quartale ihrer prognostizierten Finanzdaten zu verwenden, um festzustellen, ob sie über genügend Kapital verfügen würde, um die simulierte Krise zu überstehen.
Ergebnisse des SCAP-Tests
Nach Abschluss der Tests zeigten die endgültigen Ergebnisse, dass 10 der 19 getesteten Banken während einer Finanzkrise nicht genügend Kapital gehabt hätten, um ihren Geschäftsbedarf zu decken.
Alle getesteten Banken erfüllten jedoch die gesetzlich vorgeschriebenen Kapitalanforderungen. Die Fed veröffentlichte die Ergebnisse der Banken, die den Stresstests unterzogen wurden, der Öffentlichkeit. Banken, die die Stresstests nicht bestanden haben, kamen in der Öffentlichkeit schlecht an.
Die Tests trugen insgesamt dazu bei, mögliche drohende wirtschaftliche Katastrophen im Bankensektor zu erkennen. Die Ergebnisse setzen die Banken unter Druck, für den Fall einer erneuten Finanzkrise höhere Reserven bereitzuhalten.
Höhepunkte
Zehn der 19 "too big to fail"-Banken verfügten über unzureichendes Kapital, um eine weitere Krise zu bewältigen.
Der Test maß die Fähigkeit der größten amerikanischen Banken, einer weiteren extremen, aber hypothetischen zukünftigen Krise standzuhalten.
Die Bundesbankaufsicht versuchte festzustellen, ob jedes dieser Institute über ausreichende Liquiditätspuffer verfügte, um Verluste zu verkraften und gleichzeitig den Kunden weiterhin Zugang zu Krediten zu gewähren.
Der SCAP-Test wurde nur einmal durchgeführt, mitten in der Finanzkrise 2008–2009.
Das Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) war ein finanzieller Stresstest für Amerikas größte Banken.
