Denetleyici Sermaye Değerlendirme Programı (SCAP)

Denetleyici Sermaye Değerlendirme Programı (SCAP) Neydi?

2008-2009 mali krizinin ortasında, Federal Rezerv Sistemi tarafından yalnızca bir kez gerçekleştirilen Amerika'nın en büyük bankalarına yönelik bir finansal stres testiydi.

Test, 2009 baharında üstlenilen ABD bankacılık kurumlarının sermaye tamponlarının bir değerlendirmesiydi. Ülkenin en büyük 19 finans kurumunun ileriye doğru finansal gücünü ölçmeyi amaçlamıştı.

yetersiz sermayeye bırakmıştı ve stres testleri, bankacılık sektörünün büyük bir ekonomik gerilemenin etkisine ne kadar iyi dayanabileceğini göstermeyi amaçlıyordu.

Denetleyici Sermaye Değerlendirme Programı (SCAP) Nasıl Çalıştı?

Stres testleri yalnızca varlıkları 100 milyar doların üzerinde olan bankacılık kurumlarına uygulandı. Bunlar esasen Fed'in "batamayacak kadar büyük" olarak gördüğü bankalardı.

Federal bankacılık denetçileri, bu kurumların her birinin, müşterilere krediye erişim sağlamaya devam ederken, kayıplara dayanmak için yeterli nakit tamponuna sahip olup olmadığını belirlemeye çalıştı. Stres testi, her bir kurumun 1. Kademe ortak sermayesini veya mevcut nakit rezervlerini ölçmek için bir temel senaryo kullandı. Kurumlar ayrıca, bir tür en kötü durum senaryosu olan varsayımsal ve aşırı bir senaryoya karşı performansları açısından test edildi.

Bankalar beş nottan herhangi birini alabilir:

• İyi büyük harfle yazılmış

• Yeterince büyük harfle yazılmış

• Yetersiz sermaye

• Önemli ölçüde yetersiz sermaye

• Kritik olarak yetersiz sermaye

Stres testleri, bankaların varsayımsal performansını, bazıları diğerlerinden daha kötü olan bir dizi senaryoda test etti. Örneğin, bir stres testi, aşağıdakilerin hepsi aynı anda olsaydı ne olurdu diye sorabilir: %10'luk bir işsizlik oranı, borsada %20'lik bir düşüş ve ülke genelinde ev fiyatlarında %40'lık bir düşüş. Her bankaya, simüle edilen krizi atlatmak için yeterli sermayeye sahip olup olmayacağını belirlemek için öngörülen finansallarının sonraki dokuz çeyreğini kullanma talimatı verildi.

SCAP Testinin Sonuçları

Test tamamlandığında, nihai sonuçlar, test edilen 19 bankadan 10'unun bir finansal kriz sırasında iş ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz sermayeye sahip olacağını gösterdi.

Ancak, teste tabi tutulan her banka, yasal olarak zorunlu sermaye gereksinimlerini karşıladı. Fed, stres testinden geçen bankaların puanlarını kamuoyuna açıkladı. Stres testlerini geçemeyen bankalar kamuoyunda kötü karşılandı.

Testler genel olarak, bankacılık sektöründeki olası ekonomik felaket tehditlerinin belirlenmesine yardımcı oldu. Sonuçlar, bankalar üzerinde başka bir finansal kriz durumunda daha yüksek rezervleri ellerinde tutmaları için baskı oluşturuyor.

Öne Çıkanlar

• Batamayacak kadar büyük 19 bankadan 10'unun başka bir krizi karşılamak için yetersiz sermayeye sahip olduğu tespit edildi.

• Test, Amerika'nın en büyük bankalarının başka bir aşırı ama varsayımsal gelecek krize dayanma kabiliyetini ölçtü.

• Federal bankacılık denetçileri, bu kurumların her birinin, müşterilere krediye erişim sağlamaya devam ederken, kayıplara dayanmak için yeterli nakit tamponuna sahip olup olmadığını belirlemeye çalıştı.

• SCAP testi, 2008–2009 mali krizinin ortasında yalnızca bir kez gerçekleştirilmiştir.

• Denetleyici Sermaye Değerlendirme Programı (SCAP), Amerika'nın en büyük bankalarına yönelik bir finansal stres testiydi.