Программа надзорной оценки капитала (SCAP)

Что собой представляла Программа надзорной оценки капитала (SCAP)?

Программа надзорной оценки капитала (SCAP) представляла собой финансовый стресс-тест крупнейших банков Америки, проведенный Федеральной резервной системой только один раз, в разгар финансового кризиса 2008–2009 годов.

Тест представлял собой оценку запасов капитала банковских учреждений США, предпринятую весной 2009 года. Он был предназначен для измерения финансовой устойчивости 19 крупнейших финансовых учреждений страны в будущем.

Финансовый кризис привел к тому, что многие банки и учреждения серьезно недофинансированы,. и стресс-тесты должны были показать, насколько хорошо банковский сектор может противостоять воздействию крупного экономического спада.

Как работала Программа надзорной оценки капитала (SCAP)

Стресс-тесты проводились только в отношении банковских учреждений с активами более 100 миллиардов долларов. По сути, это были банки, которые ФРС считала «слишком большими, чтобы обанкротиться».

Федеральные органы банковского надзора стремились определить, имеет ли каждое из этих учреждений достаточный запас наличности, чтобы противостоять потерям, продолжая при этом предоставлять клиентам доступ к кредитам. В стресс-тесте использовался базовый сценарий для измерения общего капитала первого уровня или доступных денежных резервов каждого учреждения. Учреждения также были протестированы на предмет их эффективности при гипотетическом и экстремальном сценарии, своего рода наихудшем сценарии.

Банки могли получить любую из пяти оценок:

• Хорошо капитализированный

• Адекватная капитализация

• Недостаточный капитал

• Значительно недокапитализированный

• Критически недокапитализированный

Стресс-тесты проверяли гипотетическую эффективность банков в ряде сценариев, некоторые из которых были хуже, чем другие. Например, в стресс-тесте может быть задан вопрос, что, если бы все перечисленное произошло одновременно: уровень безработицы на 10%, падение фондового рынка на 20% и снижение цен на жилье на 40% по всей стране. Каждому банку было поручено использовать прогнозируемые финансовые показатели за следующие девять кварталов, чтобы определить, будет ли у него достаточно капитала, чтобы пережить смоделированный кризис.

Результаты теста SCAP

Когда тестирование было завершено, окончательные результаты показали, что 10 из 19 проверенных банков не имели достаточного капитала для удовлетворения потребностей своего бизнеса во время финансового кризиса.

Однако каждый банк, прошедший тестирование, соответствовал установленным законом требованиям к капиталу. ФРС обнародовала оценки банков, прошедших стресс-тесты. Банки, не прошедшие стресс-тесты, плохо зарекомендовали себя в глазах общественности.

Тесты в целом помогли выявить любые возможные надвигающиеся угрозы экономической катастрофы в банковском секторе. Результаты заставляют банки сохранять более высокие резервы на случай нового финансового кризиса.

Особенности

• Десять из 19 «слишком больших, чтобы обанкротиться» банков не имеют достаточного капитала, чтобы справиться с новым кризисом.

• Тест измерял способность крупнейших банков Америки противостоять еще одному экстремальному, но гипотетическому будущему кризису.

• Федеральные органы банковского надзора стремились определить, имеет ли каждое из этих учреждений достаточный запас наличности, чтобы противостоять убыткам, продолжая при этом предоставлять клиентам доступ к кредитам.

• Тест SCAP проводился только один раз, в разгар финансового кризиса 2008–2009 гг.

• Программа надзорной оценки капитала (SCAP) была финансовым стресс-тестом крупнейших банков Америки.