Supervisory Capital Assessment Program (SCAP)
Hvad var Supervisory Capital Assessment Program (SCAP)?
Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) var en finansiel stresstest af USA's største banker, udført af Federal Reserve System én gang, midt i finanskrisen 2008-2009.
Testen var en vurdering af de amerikanske bankinstitutters kapitalbuffere , som blev påbegyndt i foråret 2009. Formålet var at måle den finansielle styrke i landets 19. største finansielle institutioner på vej fremad.
Finanskrisen havde efterladt mange banker og institutioner alvorligt underkapitaliserede,. og stresstestene havde til formål at vise, hvor godt banksektoren kunne modstå virkningen af en større økonomisk afmatning.
Hvordan Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) fungerede
Stresstestene blev kun udført på pengeinstitutter med aktiver over 100 mia. Disse var i bund og grund de banker, som Fed anså for "for store til at gå konkurs."
Føderale banktilsyn søgte at afgøre, om hver af disse institutioner havde en tilstrækkelig kontantbuffer til at modstå tab, mens de fortsatte med at give kunderne adgang til kredit. Stresstesten brugte et basisscenarie til at måle hvert instituts kernekapital eller disponible likviditetsreserver. Institutionerne blev også testet for deres præstationer i forhold til et hypotetisk og ekstremt scenarie, en slags worst-case scenarie.
Banker kunne modtage en af fem karakterer:
velkapitaliseret
Tilstrækkeligt kapitaliseret
Underkapitaliseret
Betydeligt underkapitaliseret
Kritisk underkapitaliseret
De stresstestede tester bankernes hypotetiske præstationer i en række scenarier, nogle dårligere end andre. For eksempel kan en stresstest spørge, hvad hvis alt det følgende skete på samme tid: 10 % arbejdsløshed, et fald på 20 % på aktiemarkedet og et fald på 40 % i boligpriserne på landsplan. Hver bank blev bedt om at bruge de næste ni kvartaler af dens forventede økonomi til at afgøre, om den ville have tilstrækkelig kapital til at klare sig gennem den simulerede krise.
Resultater af SCAP-testen
Da testen var afsluttet, viste de endelige resultater, at 10 af de 19 testede banker ville have haft utilstrækkelig kapital til at opfylde deres forretningsbehov under en finanskrise.
Hver bank, der gennemgår test, opfyldte dog de lovpligtige kapitalkrav. Fed offentliggjorde resultaterne af de banker, der gennemgik stresstestene, til offentligheden. Banker, der fejlede stresstestene, kom dårligt ud af offentligheden.
De overordnede tests hjalp med at identificere eventuelle truende trusler om økonomisk katastrofe inden for banksektoren. Resultaterne lægger pres på bankerne for at holde højere reserver ved hånden i tilfælde af endnu en finanskrise.
##Højdepunkter
Ti af de 19 "too big to fail"-banker viste sig at have utilstrækkelig kapital til at møde endnu en krise.
Testen målte USAs største bankers evne til at modstå endnu en ekstrem, men hypotetisk fremtidig krise.
Føderale banktilsyn søgte at afgøre, om hver af disse institutioner havde en tilstrækkelig kontantbuffer til at modstå tab, mens de fortsatte med at give kunderne adgang til kredit.
SCAP-testen blev kun udført én gang, midt i finanskrisen 2008-2009.
Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) var en finansiel stresstest af USA's største banker.
