Supervisory Capital Assessment Program (SCAP)
Mikä oli Supervisory Capital Assessment Program (SCAP)?
Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) oli Yhdysvaltain suurimpien pankkien taloudellinen stressitesti, jonka Federal Reserve System suoritti vain kerran, keskellä vuosien 2008–2009 finanssikriisiä.
Testi oli keväällä 2009 tehty arvio yhdysvaltalaisten pankkien pääomapuskureista. Sen tarkoituksena oli mitata maan 19 suurimman rahoituslaitoksen taloudellista vahvuutta eteenpäin.
Finanssikriisi oli jättänyt monet pankit ja laitokset vakavasti alipääomaksi,. ja stressitestien tarkoituksena oli osoittaa, kuinka hyvin pankkisektori kesti suuren talouden taantuman vaikutukset.
Kuinka SCAP (Supervisory Capital Assessment Programme) toimi
Stressitestit suoritettiin vain pankeille, joiden varat olivat yli 100 miljardia dollaria. Nämä olivat lähinnä pankkeja, joita Fed piti "liian suurina epäonnistuakseen".
Liittovaltion pankkivalvojat pyrkivät määrittämään, oliko jokaisella näistä laitoksista riittävä kassapuskuri kestämään tappioita ja samalla tarjoamaan asiakkailleen luottoa. Stressitesteissä mitattiin perusskenaariota kunkin laitoksen ensisijaista pääomaa tai käytettävissä olevia kassavaroja. Toimielinten suorituskykyä testattiin myös hypoteettisen ja äärimmäisen skenaarion, eräänlaisen pahimman mahdollisen skenaarion, suhteen.
Pankit voivat saada minkä tahansa viidestä arvosanasta:
Hyvin kirjattu
Riittävästi kirjattu
Alipääomainen
Merkittävästi alipääoma
Kriittisesti alipääoma
Stressitesteissä testattiin pankkien hypoteettista suorituskykyä useissa skenaarioissa, joista jotkin olivat huonompia kuin toiset. Esimerkiksi stressitestissä voidaan kysyä, mitä jos kaikki seuraavat tapahtuisivat samanaikaisesti: 10 %:n työttömyysaste, 20 %:n pudotus osakemarkkinoilla ja 40 %:n lasku asuntojen hinnoissa valtakunnallisesti. Kutakin pankkia kehotettiin käyttämään seuraavan yhdeksän vuosineljänneksen aikana arvioiduista taloustiedoistaan, onko sillä tarpeeksi pääomaa selviytyäkseen simuloidusta kriisistä.
SCAP-testin tulokset
Kun testaus oli saatu päätökseen, lopulliset tulokset osoittivat, että 19:stä testatusta pankista 10:llä ei olisi ollut riittävästi pääomaa vastatakseen liiketoimintatarpeisiinsa finanssikriisin aikana.
Jokainen testattu pankki täytti kuitenkin lain edellyttämät pääomavaatimukset. Fed julkisti stressitestin läpikäyneiden pankkien pisteet yleisölle. Pankit, jotka epäonnistuivat stressitesteissä, tulivat huonosti yleisölle.
Kaiken kaikkiaan testit auttoivat tunnistamaan pankkisektorin mahdolliset uhkaavat taloudellisen katastrofin uhat. Tulokset painostivat pankkeja pitämään korkeammat varannot käsillä uuden finanssikriisin varalta.
Kohokohdat
Kymmenellä 19 pankista "liian suuri epäonnistumaan" todettiin riittämättömän pääoman vastaamaan toiseen kriisiin.
Testi mittasi Amerikan suurimpien pankkien kykyä kestää toista äärimmäistä, mutta hypoteettista tulevaa kriisiä.
Liittovaltion pankkivalvojat pyrkivät määrittämään, oliko jokaisella näistä laitoksista riittävästi käteispuskuria kestämään tappioita ja samalla tarjoamaan asiakkaille edelleen luottoa.
SCAP-testi tehtiin vain kerran, keskellä vuosien 2008–2009 finanssikriisiä.
Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) oli Yhdysvaltojen suurimpien pankkien taloudellinen stressitesti.
