감독 자본 평가 프로그램(SCAP)

감독 자본 평가 프로그램(SCAP)이란 무엇입니까?

2008-2009 년 금융 위기 의 한가운데서 연방 준비 제도 이사회( Federal Reserve System )가 한 번만 실시한 미국 최대 은행의 재정 스트레스 테스트였습니다 .

자본 완충 장치 에 대한 평가였습니다. 이 테스트는 앞으로 미국에서 가장 큰 19개 금융 기관의 재무 건전성을 측정하기 위한 것이었습니다.

금융 위기로 인해 많은 은행과 기관이 심각한 자본 부족을 겪었고 스트레스 테스트는 은행 부문이 주요 경기 침체의 영향을 얼마나 잘 견딜 수 있는지를 보여주기 위한 것이었습니다.

감독 자본 평가 프로그램(SCAP) 작동 방식

스트레스 테스트는 자산이 1,000억 달러 이상인 은행에 대해서만 수행되었습니다. 이들은 본질적으로 연준이 "너무 커서 파산할 수 없다"고 간주한 은행이었습니다.

연방 은행 감독관은 이러한 각 기관이 고객에게 신용에 대한 액세스를 계속 제공하면서 손실을 견딜 수 있는 충분한 현금 완충 장치가 있는지 확인하려고 했습니다. 스트레스 테스트는 기준 시나리오를 사용하여 각 기관의 Tier 1 공통 자본 또는 사용 가능한 현금 준비금 을 측정 했습니다. 또한 기관은 일종의 최악의 시나리오인 가상의 극단적인 시나리오에 대한 성능 테스트를 받았습니다.

은행은 5가지 등급 중 하나를 받을 수 있습니다.

• 대문자 사용

• 적절하게 대문자

• 자본이 부족한

• 현저하게 자본이 부족함

• 심각한 자본 부족

스트레스 테스트는 일련의 시나리오에서 은행의 가상 성과를 테스트했으며 일부는 다른 시나리오보다 나빴습니다. 예를 들어, 스트레스 테스트는 실업률 10%, 주식 시장 20% 하락, 전국 주택 가격 40% 하락이 모두 동시에 발생했다면 어떻게 되는지 물을 수 있습니다. 각 은행은 예상 재정의 다음 9/4를 사용하여 시뮬레이션된 위기를 극복하기에 충분한 자본이 있는지 여부를 결정하라는 지시를 받았습니다.

SCAP 테스트 결과

테스트가 완료되었을 때 최종 결과에 따르면 테스트를 거친 19개 은행 중 10개 은행은 금융 위기 동안 비즈니스 요구를 충족하기에 불충분한 자본을 보유했을 것입니다.

그러나 테스트를 받은 모든 은행은 법적으로 규정된 자본 요건을 충족했습니다. 연준은 스트레스 테스트를 거친 은행들의 점수를 공개했다. 스트레스 테스트에 실패한 은행은 대중에게 제대로 알려지지 않았습니다.

테스트는 전반적으로 은행 부문에서 경제 재앙의 잠재적 위협을 식별하는 데 도움이 되었습니다. 결과는 은행에 또 다른 금융 위기가 발생할 경우 더 많은 준비금을 보유하도록 압력을 가했습니다.

하이라이트

• 19개의 "너무 커서 실패할 수 없는" 은행 중 10개는 또 다른 위기에 대처하기에는 자본이 부족한 것으로 나타났습니다.

• 이 테스트는 미국의 가장 큰 은행들이 또 다른 극단적이지만 가상의 미래 위기를 견딜 수 있는 능력을 측정했습니다.

• 연방 은행 감독관은 이러한 각 기관이 고객에게 신용에 대한 액세스를 계속 제공하면서 손실을 견딜 수 있는 충분한 현금 완충 장치가 있는지 확인하려고 했습니다.

• SCAP 테스트는 2008~2009년 금융위기가 한창이던 시기에 한 번만 실시되었습니다.

• 감독 자본 평가 프로그램(SCAP)은 미국 최대 은행의 재정 스트레스 테스트였습니다.