Programa de evaluación de capital de supervisión (SCAP)
¿Qué fue el Programa de evaluación de capital de supervisión (SCAP)?
El Programa de evaluación de capital de supervisión (SCAP) fue una prueba de estrés financiero de los bancos más grandes de Estados Unidos, realizada por el Sistema de la Reserva Federal una sola vez, en medio de la crisis financiera de 2008–2009.
La prueba fue una evaluación de las reservas de capital de las instituciones bancarias de EE. UU. realizada en la primavera de 2009. Su objetivo era medir la solidez financiera de las 19 instituciones financieras más grandes del país en el futuro.
La crisis financiera había dejado a muchos bancos e instituciones severamente descapitalizados,. y las pruebas de estrés tenían como objetivo mostrar qué tan bien el sector bancario podría resistir el impacto de una recesión económica importante.
Cómo funcionó el Programa de evaluación de capital de supervisión (SCAP)
Las pruebas de estrés se realizaron solo en instituciones bancarias con activos superiores a $ 100 mil millones. Estos eran esencialmente los bancos que la Fed consideraba "demasiado grandes para quebrar".
Los supervisores bancarios federales trataron de determinar si cada una de estas instituciones tenía una reserva de efectivo suficiente para resistir las pérdidas mientras continuaban brindando acceso al crédito a los clientes. La prueba de estrés utilizó un escenario de referencia para medir el capital común de nivel 1 o las reservas de efectivo disponibles de cada institución. Las instituciones también fueron probadas por su desempeño frente a un escenario hipotético y extremo, una especie de escenario del peor de los casos.
Los bancos podrían recibir cualquiera de los cinco grados:
Bien capitalizado
Adecuadamente capitalizado
Subcapitalizado
Significativamente descapitalizado
Críticamente descapitalizado
Las pruebas de estrés probaron el desempeño hipotético de los bancos en un conjunto de escenarios, algunos peores que otros. Por ejemplo, una prueba de estrés podría preguntar qué pasaría si todo lo siguiente sucediera al mismo tiempo: una tasa de desempleo del 10 %, una caída del 20 % en el mercado de valores y una caída del 40 % en los precios de las viviendas en todo el país. Cada banco recibió instrucciones de usar los siguientes nueve trimestres de sus finanzas proyectadas para determinar si tendría suficiente capital para superar la crisis simulada.
Resultados de la prueba SCAP
Cuando se completaron las pruebas, los resultados finales mostraron que 10 de los 19 bancos probados habrían tenido capital inadecuado para satisfacer sus necesidades comerciales durante una crisis financiera.
Sin embargo, todos los bancos que se sometieron a pruebas cumplieron con los requisitos de capital exigidos por ley. La Fed hizo públicos los puntajes de los bancos que se sometieron a las pruebas de estrés. Los bancos que fallaron en las pruebas de estrés tuvieron una mala impresión ante el público.
Las pruebas en general ayudaron a identificar cualquier posible amenaza inminente de desastre económico dentro del sector bancario. Los resultados presionaron a los bancos para que mantuvieran mayores reservas disponibles en caso de otra crisis financiera.
Reflejos
Se descubrió que diez de los 19 bancos "demasiado grandes para quebrar" no tenían capital suficiente para hacer frente a otra crisis.
La prueba midió la capacidad de los bancos más grandes de Estados Unidos para resistir otra crisis futura extrema pero hipotética.
Los supervisores bancarios federales trataron de determinar si cada una de estas instituciones tenía una reserva de efectivo suficiente para resistir las pérdidas mientras continuaban brindando a los clientes acceso al crédito.
La prueba SCAP se realizó una sola vez, en medio de la crisis financiera de 2008-2009.
El Programa de evaluación de capital de supervisión (SCAP) fue una prueba de estrés financiero de los bancos más grandes de Estados Unidos.
