Programa de Avaliação de Capital de Supervisão (SCAP)
O que foi o Programa de Avaliação de Capital de Supervisão (SCAP)?
O Programa de Avaliação de Capital de Supervisão (SCAP) foi um teste de estresse financeiro dos maiores bancos da América, realizado pelo Federal Reserve System apenas uma vez, em meio à crise financeira de 2008-2009.
O teste foi uma avaliação dos buffers de capital das instituições bancárias dos EUA realizada na primavera de 2009. O objetivo era medir a solidez financeira das 19 maiores instituições financeiras do país no futuro.
A crise financeira deixou muitos bancos e instituições severamente descapitalizados,. e os testes de estresse pretendiam mostrar quão bem o setor bancário poderia suportar o impacto de uma grande desaceleração econômica.
Como funcionava o Programa de Avaliação de Capital de Supervisão (SCAP)
Os testes de estresse foram realizados apenas em instituições bancárias com ativos acima de US$ 100 bilhões. Esses eram essencialmente os bancos que o Fed considerava "grandes demais para falir".
Os supervisores bancários federais procuraram determinar se cada uma dessas instituições tinha uma reserva de caixa suficiente para suportar perdas enquanto continuavam a fornecer aos clientes acesso ao crédito. O teste de estresse usou um cenário de linha de base para medir o capital comum de Nível 1 de cada instituição ou as reservas de caixa disponíveis. As instituições também foram testadas quanto ao seu desempenho frente a um cenário hipotético e extremo, uma espécie de pior cenário.
Os bancos podem receber qualquer uma das cinco notas:
Bem capitalizado
Capitalização adequada
Subcapitalizado
Significativamente subcapitalizado
Criticamente subcapitalizado
Os testes de estresse testaram o desempenho hipotético dos bancos em um conjunto de cenários, alguns piores que outros. Por exemplo, um teste de estresse pode perguntar, e se todos os itens a seguir acontecerem ao mesmo tempo: uma taxa de desemprego de 10%, uma queda de 20% no mercado de ações e um declínio de 40% nos preços das casas em todo o país. Cada banco foi instruído a usar os próximos nove trimestres de suas projeções financeiras para determinar se teria capital suficiente para sobreviver à crise simulada.
Resultados do teste SCAP
Quando os testes foram concluídos, os resultados finais mostraram que 10 dos 19 bancos testados teriam capital inadequado para atender às suas necessidades de negócios durante uma crise financeira.
No entanto, todos os bancos que foram submetidos a testes cumpriram os requisitos de capital legalmente exigidos. O Fed divulgou as pontuações dos bancos que passaram pelos testes de estresse ao público. Os bancos que falharam nos testes de estresse foram mal recebidos pelo público.
Os testes em geral ajudaram a identificar possíveis ameaças iminentes de desastre econômico no setor bancário. Os resultados pressionam os bancos a manterem reservas maiores em caso de outra crise financeira.
Destaques
Dez dos 19 bancos "grandes demais para falir" foram encontrados com capital inadequado para enfrentar outra crise.
O teste mediu a capacidade dos maiores bancos da América de resistir a outra crise futura extrema, mas hipotética.
Os supervisores bancários federais procuraram determinar se cada uma dessas instituições tinha uma reserva de caixa suficiente para suportar as perdas, continuando a fornecer aos clientes acesso ao crédito.
O teste SCAP foi realizado uma única vez, em plena crise financeira de 2008-2009.
O Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) foi um teste de estresse financeiro dos maiores bancos da América.
