Program Oceny Kapitału Nadzorczego (SCAP)
Czym był program oceny kapitału nadzorczego (SCAP)?
Program oceny kapitału nadzorczego (SCAP) był finansowym testem warunków skrajnych największych amerykańskich banków, przeprowadzonym przez System Rezerwy Federalnej tylko raz, w środku kryzysu finansowego lat 2008–2009.
Test polegał na ocenie buforów kapitałowych amerykańskich instytucji bankowych przeprowadzonej wiosną 2009 roku. Miał on na celu zmierzenie siły finansowej 19 największych instytucji finansowych w kraju.
Kryzys finansowy spowodował poważne niedokapitalizowanie wielu banków i instytucji,. a testy warunków skrajnych miały pokazać, jak dobrze sektor bankowy może wytrzymać skutki poważnego spowolnienia gospodarczego.
Jak działał program oceny kapitału nadzorczego (SCAP)
Testy warunków skrajnych przeprowadzono tylko na instytucjach bankowych z aktywami powyżej 100 miliardów dolarów. Były to zasadniczo banki, które Fed uważał za „zbyt duże, by upaść”.
Federalne organy nadzoru bankowego starały się ustalić, czy każda z tych instytucji posiada wystarczający bufor gotówkowy, aby wytrzymać straty, jednocześnie zapewniając klientom dostęp do kredytu. W teście warunków skrajnych wykorzystano scenariusz odniesienia do pomiaru kapitału podstawowego Tier 1 każdej instytucji lub dostępnych rezerw gotówkowych. Instytucje zostały również przetestowane pod kątem ich wyników w odniesieniu do hipotetycznego i ekstremalnego scenariusza, pewnego rodzaju najgorszego scenariusza.
Banki mogły otrzymać dowolną z pięciu ocen:
Dobrze skapitalizowane
Odpowiednio kapitalizowane
Niedokapitalizowana
Znacznie niedokapitalizowana
Krytycznie niedokapitalizowana
Testy warunków skrajnych testowały hipotetyczne wyniki banków w szeregu scenariuszy, niektórych gorszych od innych. Na przykład test warunków skrajnych może zapytać, co by było, gdyby wszystkie z poniższych zdarzeń miały miejsce w tym samym czasie: 10% stopa bezrobocia, 20% spadek na giełdzie i 40% spadek cen mieszkań w całym kraju. Każdy bank został poinstruowany, aby wykorzystał kolejne dziewięć kwartałów swoich prognoz finansowych, aby określić, czy będzie miał wystarczającą ilość kapitału, aby przetrwać symulowany kryzys.
Wyniki testu SCAP
Po zakończeniu testów ostateczne wyniki wykazały, że 10 z 19 testowanych banków miałoby niewystarczający kapitał, aby zaspokoić swoje potrzeby biznesowe podczas kryzysu finansowego.
Jednak każdy bank, który przeszedł testy, spełniał ustawowe wymogi kapitałowe. Fed udostępnił opinii publicznej wyniki banków, które przeszły testy warunków skrajnych. Banki, które nie przeszły testów warunków skrajnych, nie trafiły do opinii publicznej.
Ogólnie testy pomogły zidentyfikować wszelkie możliwe zagrożenia katastrofą gospodarczą w sektorze bankowym. Wyniki wywierają presję na banki, aby w przypadku kolejnego kryzysu finansowego utrzymywały pod ręką wyższe rezerwy.
Przegląd najważniejszych wydarzeń
Stwierdzono, że dziesięć z 19 banków „zbyt dużych, by upaść” miało niewystarczający kapitał, aby sprostać kolejnemu kryzysowi.
Test mierzył zdolność największych amerykańskich banków do przetrwania kolejnego skrajnego, ale hipotetycznego przyszłego kryzysu.
Federalne organy nadzoru bankowego starały się ustalić, czy każda z tych instytucji posiada wystarczający bufor gotówkowy, aby wytrzymać straty, jednocześnie zapewniając klientom dostęp do kredytu.
Test SCAP został przeprowadzony tylko raz, w środku kryzysu finansowego lat 2008–2009.
Program Oceny Kapitału Nadzorczego (SCAP) był testem warunków skrajnych największych amerykańskich banków.
