监管资本评估计划 (SCAP)

什么是监管资本评估计划 (SCAP)？

监管资本评估计划 (SCAP) 是对美国最大银行的财务压力测试，仅由美联储在2008-2009 年金融危机期间进行一次。

资本缓冲进行的评估。它旨在衡量美国 19 家最大的金融机构未来的财务实力。

金融危机导致许多银行和机构资本严重不足，压力测试旨在显示银行业能够在多大程度上抵御重大经济衰退的影响。

压力测试仅针对资产超过 1000 亿美元的银行机构进行。这些本质上是美联储认为“大到不能倒”的银行。

联邦银行监管机构试图确定这些机构是否有足够的现金缓冲来承受损失，同时继续为客户提供信贷。压力测试使用基线情景来衡量每个机构的一级普通资本或可用现金储备。还针对假设和极端情况（一种最坏情况）对这些机构的表现进行了测试。

银行可以获得五个等级中的任何一个：

压力测试测试了银行在一系列情景中的假设表现，其中一些情景比其他情景更差。例如，压力测试可能会问，如果以下所有情况同时发生会怎样：失业率为 10%，股市下跌 20%，全国房价下跌 40%。每家银行都被指示使用其预计财务状况的未来九个季度来确定它是否有足够的资金来度过模拟危机。

测试完成后，最终结果显示，在 19 家接受测试的银行中，有 10 家在金融危机期间没有足够的资本来满足其业务需求。

然而，每家接受测试的银行都符合法定资本要求。美联储向公众公布了接受压力测试的银行的分数。未能通过压力测试的银行在公众面前表现不佳。

总体而言，这些测试有助于识别银行业内任何可能迫在眉睫的经济灾难威胁。结果给银行施加了压力，要求他们在发生另一场金融危机时保持更高的准备金。

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