Supervisory Capital Assessment Program (SCAP)

Vad var Supervisory Capital Assessment Program (SCAP)?

Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) var ett finansiellt stresstest av USA:s största banker, utfört av Federal Reserve System endast en gång, mitt under finanskrisen 2008–2009.

Testet var en bedömning av de amerikanska bankinstitutens kapitalbuffertar som inleddes våren 2009. Det var avsett att mäta den finansiella styrkan hos landets 19:e största finansinstitut i framtiden.

Finanskrisen hade gjort att många banker och institutioner blivit kraftigt underkapitaliserade och stresstesterna var avsedda att visa hur väl banksektorn kunde stå emot effekterna av en stor ekonomisk nedgång.

Hur Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) fungerade

Stresstesterna utfördes endast på bankinstitut med tillgångar över 100 miljarder dollar. Dessa var i huvudsak de banker som Fed ansåg "för stora för att gå omkull."

Federala banktillsynsmyndigheter försökte avgöra om var och en av dessa institutioner hade en tillräcklig kontantbuffert för att stå emot förluster samtidigt som de fortsatte att ge kunderna tillgång till kredit. Stresstestet använde ett baslinjescenario för att mäta varje instituts primära kapital eller tillgängliga kassareserver. Institutionerna testades också för sin prestation mot ett hypotetiskt och extremt scenario, ett slags värsta scenario.

Banker kan få vilken som helst av fem betyg:

• välkapitaliserad

• Tillräckligt bokstäver

• Underkapitaliserat

– Betydligt underkapitaliserat

– Kritiskt underkapitaliserat

De stresstestade testar bankernas hypotetiska prestation i en uppsättning scenarier, vissa sämre än andra. Till exempel kan ett stresstest fråga sig om allt av följande inträffade samtidigt: 10 % arbetslöshet, 20 % nedgång på aktiemarknaden och 40 % nedgång i bostadspriserna i hela landet. Varje bank fick i uppdrag att använda de kommande nio kvartalen av sin beräknade ekonomi för att avgöra om den skulle ha tillräckligt med kapital för att ta sig igenom den simulerade krisen.

Resultat av SCAP-testet

När testningen var klar visade slutresultaten att 10 av de 19 testade bankerna skulle ha haft otillräckligt kapital för att möta sina affärsbehov under en finanskris.

Varje bank som genomgår tester uppfyllde dock de lagstadgade kapitalkraven. Fed släppte poängen för de banker som genomgick stresstesterna till allmänheten. Banker som misslyckades med stresstesterna kom fram dåligt för allmänheten.

De övergripande testerna hjälpte till att identifiera eventuella hot om ekonomisk katastrof inom banksektorn. Resultaten sätter press på bankerna att hålla högre reserver till hands vid en ny finanskris.

##Höjdpunkter

• Tio av de 19 "för stora för att gå i konkurs"-banker visade sig ha otillräckligt kapital för att möta en ny kris.

– Testet mätte USA:s största bankers förmåga att stå emot ytterligare en extrem men hypotetisk framtidskris.

• Federala banktillsynsmyndigheter försökte avgöra om vart och ett av dessa institut hade en tillräcklig kontantbuffert för att stå emot förluster samtidigt som de fortsatte att ge kunderna tillgång till kredit.

– SCAP-testet genomfördes endast en gång, mitt under finanskrisen 2008–2009.

– Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) var ett finansiellt stresstest av USA:s största banker.