Eftirlitsfjármatsáætlun (SCAP)

Hvað var áætlun um eftirlitsfjármat (SCAP)?

Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) var fjárhagslegt álagspróf á stærstu banka Bandaríkjanna, framkvæmt af Seðlabankakerfinu einu sinni, í miðri fjármálakreppunni 2008–2009.

Prófið var úttekt á eiginfjárþörf bandarískra bankastofnana sem hófst vorið 2009. Það var ætlað að mæla fjárhagslegan styrk 19. stærstu fjármálastofnana landsins í framtíðinni.

Fjármálakreppan hafði gert marga banka og stofnanir verulega vanfjármögnuð og álagsprófunum var ætlað að sýna hversu vel bankageirinn gæti staðist áhrif mikils efnahagssamdráttar.

Hvernig eftirlitsfjármatsáætlunin (SCAP) virkaði

Álagsprófin voru aðeins gerð á bankastofnunum með eignir yfir 100 milljörðum dollara. Þetta voru í raun bankarnir sem Fed taldi „of stóra til að falla“.

Alríkisbankaeftirlitsmenn reyndu að ákvarða hvort hver þessara stofnana hefði nægjanlegt reiðufé til að standast tap á meðan þeir héldu áfram að veita viðskiptavinum aðgang að lánsfé. Álagsprófið notaði grunnsviðsmynd til að mæla sameiginlegt hlutafé hverrar stofnunar eða tiltækt reiðufé. Stofnanirnar voru einnig prófaðar með tilliti til frammistöðu sinnar gegn ímyndaðri og öfgakenndri atburðarás, eins konar versta tilfelli.

Bankar gætu fengið hvaða fimm einkunn sem er:

• vel fjármagnaður

• Nægilega hástafað

• Vanfjármögnuð

• Verulega vanfjármögnuð

• Mjög vanfjármagnað

Álagsprófið reynir á ímyndaða frammistöðu bankanna í nokkrum sviðsmyndum, sumum verri en öðrum. Til dæmis gæti álagspróf spurt, hvað ef allt eftirfarandi gerðist á sama tíma: 10% atvinnuleysi, 20% lækkun á hlutabréfamarkaði og 40% lækkun íbúðaverðs á landsvísu. Hverjum banka var fyrirskipað að nota næstu níu ársfjórðunga af áætluðum fjárhag sínum til að ákvarða hvort hann hefði nóg fjármagn til að komast í gegnum hermdarkreppuna.

Niðurstöður SCAP prófsins

Þegar prófun var lokið sýndu lokaniðurstöður að 10 af 19 bönkum sem prófaðir voru hefðu haft ófullnægjandi fjármagn til að mæta viðskiptaþörfum sínum í fjármálakreppu.

Hins vegar, allir bankar sem gangast undir próf uppfylltu lögbundin eiginfjárkröfur. Seðlabankinn birti almenningi einkunnir bankanna sem fóru í álagsprófin. Bankar sem féllu á álagsprófunum komu illa fyrir almenning.

Heildarprófin hjálpuðu til við að bera kennsl á hugsanlegar yfirvofandi ógnir um efnahagslegar hörmungar innan bankageirans. Niðurstöðurnar þrýstu á bankana að halda meiri forða við höndina ef önnur fjármálakreppa kæmi upp.

##Hápunktar

• Tíu af 19 "of stórum til að falla" bönkum reyndust hafa ófullnægjandi fjármagn til að mæta annarri kreppu.

• Prófið mældi getu stærstu banka Bandaríkjanna til að standast aðra öfgafulla en ímyndaða framtíðarkreppu.

• Alríkisbankaeftirlitsmenn reyndu að ákvarða hvort hver þessara stofnana hefði nægilegt reiðufé til að standast tap á meðan þeir héldu áfram að veita viðskiptavinum aðgang að lánsfé.

• SCAP prófið var aðeins gert einu sinni, í miðri fjármálakreppunni 2008–2009.

• Supervisory Capital Assessment Program (SCAP) var fjárhagslegt álagspróf stærstu banka Bandaríkjanna.