S＆amp;P500先物
S＆P 500フューチャーとは何ですか？
S＆P 500先物は、時価総額の大きい500社の米国企業の株価に基づく米国のベンチマーク株価指標であるS＆P500インデックスの派生物です。原油などの商品の先物契約と同様に、S＆P 500先物は、投資家が将来の日付で取引することを可能にし、価格は今日固定されます。 2021年3月上旬から2022年3月上旬まで、S＆P 500先物とS＆P 500インデックスの相関係数は0.599であり、ほとんどの時間、お互いを追跡していることを示しています。
###株式市場の指標として
S＆P 500インデックスは平日の通常の取引時間中にのみ機能するため、投資家とアナリストは、S＆P500の先物を米国株式市場の営業時間外のパフォーマンスのゲージとして追跡します。 S＆P 500インデックスは、ベンチマーク内で取引されている株式の現金価格に基づいていますが、S＆P 500先物は、インデックスの将来価値に対する期待を反映しており、通常の取引時間外の米国株式市場の主要な指標になります。
###投資の一形態として
投資家やアナリストは、市場が閉まった後、S＆P 500の先物を注意深く監視して、翌日の取引再開時、特にボラティリティのある時期に株式市場の方向性についての手がかりを見つける傾向があります。ヘッジなどの戦略。先物のプラスのリターンは、市場の前回のクローズからの高いオープニングを示している可能性があり、逆に、マイナスのリターンは、低いオープニングを示している可能性があります。先物は、投資家のセンチメントに影響を与える可能性のあるニュースイベントの時期に広く追跡されます。通常の取引時間の終了後に発表されたAppleからの強力な四半期収益レポート、または株式市場の取引開始前に発表された力強い成長を示す経済指標は、先物を押し上げる可能性があります。
午前中に先物が現金S＆P 500をはるかに上回って取引されている場合、機関投資家は先物を売り、原株を購入し、市場の公開時に株式を後押しする可能性があります。一方、先物がS＆P 500の終値よりもはるかに高く取引されていない場合、株価は下落する可能性があります。
S＆P 500先物に投資するにはどうすればよいですか？
個人投資家と機関投資家が同様にS＆P 500先物に投資する最も一般的な方法は、CMEグループのE-mini S＆P 500先物を使用することです。これは、先物およびオプション取引プラットフォームCMEGlobexのティッカーシンボルESで取引されます。小規模な投資家は、取引のために特別な証拠金または先物口座を開設しなければならない場合があります。 E-miniは、標準的なS＆P先物契約の5分の1のサイズであり、主に機関投資家によって使用されます。
市場のボラティリティの追跡に関連する先物契約もあります。これは、4、5、6、7日の毎日のローリングロングポジションのリターンを測定するS＆P500VIX中期先物指数です。月のVIX先物契約。
さらに、E-mini S＆P500での取引に利用できるオプションがあります。
S＆P 500先物はどのように計算されますか？
E-mini S＆P 500の契約単位は、S＆P500インデックスの値の50倍です。たとえば、基礎となるS＆P 500インデックスが4,000ポイントレベルで取引されている場合、E-miniの契約は$200,000になります。 3月、6月、9月、12月の4つの四半期契約があり、9四半期連続でリストされ、さらに12月の契約月が3か月あります。
S＆P 500先物の取引時間は何時間ですか？
E-mini S＆P 500先物取引は、日曜日の午後6時から金曜日の午後5時までの取引です。月曜日から木曜日の午後5時から6時まで、毎日メンテナンス期間があります。24時間近くの取引により、世界中の投資家がアクセスできます。仕事の週の大部分の間に先物に。四半期契約の取引は、契約月の第3金曜日の午前9時30分ETに終了します。
＃＃ よくある質問
S＆P 500 Futuresが広くフォローされているのはなぜですか？
通常の取引時間外では、投資家は、特にボラティリティのある時期にS＆P 500の先物を監視することにより、翌営業日に取引が再開されたときに市場がどのように機能するかについての手がかりを探します。投資家は、ヘッジ戦略の一環として、インデックスに対するヘッジとしてS＆P500先物を取引することもできます。
S＆P 500先物を取引するのに理想的な時期は何ですか？
平日の午前9時30分に市場が開く数時間前は、取引が最も活発になる傾向があるため、取引に理想的な時間である可能性があります。取引開始前に発生する可能性があります。
S＆P 500インデックスとS＆P 500先物の違いは何ですか？
S＆P 500インデックスは、時価総額が米国株式市場の総額の約80％を占める500社に基づいていますが、S＆P 500先物は、ベンチマークの原資産価値に基づくデリバティブです。
