S&P 500 선물

S&P 500 선물이란 무엇입니까?

S&P 500 선물은 시가 총액이 큰 500개 미국 기업의 주가를 기반으로 하는 벤치마크 미국 주식 측정치인 S&P 500 지수 의 파생 상품입니다. 원유와 같은 상품에 대한 선물 계약과 마찬가지로 S&P 500 선물은 투자자가 미래 날짜에 거래할 수 있도록 하며 가격은 오늘 고정되어 있습니다. 2021년 3월 초부터 2022년 3월 초까지 S&P 500 선물과 S&P 500 지수의 상관 계수 는 0.599로 대부분의 시간 동안 서로를 추적했음을 나타냅니다.

주식 시장 지표

투자자와 분석가는 S&P 500 지수가 평일의 정상 거래 시간에만 작동하기 때문에 시간 외 미국 주식 시장의 성과 측정기로 S&P 500 선물을 추적합니다. S&P 500 지수가 벤치마크 내에서 거래되는 주식의 현물 가격을 기반으로 하는 반면, S&P 500 선물은 지수의 미래 가치에 대한 기대치를 반영하므로 정상 거래 시간 외에 미국 주식 시장에 대한 선행 지표가 됩니다.

투자의 한 형태

변동성 이 심한 다음 날 거래가 재개될 때 주식 시장의 방향에 대한 단서를 찾기 위해 시장이 마감된 후 S&P 500 선물을 면밀히 모니터링하는 경향이 있으며, 이를 보완하는 거래를 구현할 수 있습니다. 헤지(hedge)와 같은 전략. 선물에 대한 양의 수익률은 시장의 이전 종가보다 더 높은 시가를 나타낼 수 있고, 반대로 음의 수익률은 더 낮은 시가를 나타낼 수 있습니다. 선물은 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있는 뉴스 이벤트가 있을 때 널리 사용됩니다. 정상적인 거래 시간 이후에 발표된 Apple의 강력한 분기별 실적 보고서 또는 주식 시장의 거래 시작 전에 발표된 강력한 성장을 가리키는 경제 지표는 선물을 상승시킬 수 있습니다.

아침에 선물이 현물 S&P 500보다 훨씬 더 높게 거래된다면 기관 투자자는 선물을 매도하고 기초 주식을 매수하여 시장 개장 시 주가를 상승시킬 수 있습니다. 반면에 선물이 S&P 500 종가보다 훨씬 높게 거래되지 않으면 주식은 하락할 수 있습니다.

S&P 500 선물에 어떻게 투자할 수 있습니까?

개인 및 기관 투자자 모두가 S&P 500 선물에 투자하는 가장 인기 있는 방법은 CME 그룹의 E-mini S&P 500 선물을 이용하는 것입니다. 이 선물은 선물 및 옵션 거래 플랫폼인 CME Globex에서 종목 기호 ES로 거래됩니다. 소규모 투자자는 거래를 위해 특별 마진 또는 선물 계정을 개설해야 할 수 있습니다. E-mini는 기관 투자자들이 주로 사용하는 표준 S&P 선물 계약의 1/5 크기입니다.

시장 변동성 추적과 관련된 선물 계약도 있는데, 그것은 4, 5, 6, 7위에서 매일 롤링 롱 포지션의 수익률을 측정하는 S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index입니다. 월 VIX 선물 계약.

또한 E-mini S&P 500에서 거래할 수 있는 옵션이 있습니다.

S&P 500 선물은 어떻게 계산됩니까?

E-mini S&P 500의 계약 단위는 S&P 500 지수 가치의 50배입니다. 예를 들어, 기초 S&P 500 지수가 4,000포인트 수준에서 거래되고 있다면 E-mini의 계약은 $200,000가 됩니다. 3월, 6월, 9월, 12월 등 4개의 분기별 계약이 있으며 9개 분기 연속 상장되고 12월 계약 월 3개월이 추가됩니다.

S&P 500 선물 거래 시간은 어떻게 됩니까?

E-mini S&P 500 선물 거래는 일요일 오후 6시(동부 표준시)부터 금요일 오후 5시 종료 월요일부터 목요일 오후 5시부터 6시까지 매일 유지보수 기간이 있습니다. 근무 주간의 많은 시간 동안 미래에. 분기별 계약 거래는 계약월의 세 번째 금요일 오전 9시 30분(동부 표준시)에 종료됩니다.

자주하는 질문

S&P 500 선물이 널리 알려진 이유는 무엇입니까?

정상 거래 시간 외에 투자자들은 특히 변동성이 심한 시기에 S&P 500 선물을 모니터링하여 다음 영업일 거래가 재개될 때 시장이 어떻게 작용할지에 대한 단서를 찾습니다. 투자자는 또한 헤지 전략의 일환으로 지수에 대한 헤지로 S&P 500 선물을 거래할 수 있습니다.

S&P 500 선물 거래를 위한 이상적인 시간은?

주중 오전 9시 30분에 시장이 열리기 몇 시간 전은 거래가 가장 활발한 경향이 있는 이상적인 거래 시간일 수 있습니다. 거래 시작 전에 발생할 수 있습니다.

S&P 500 지수와 S&P 500 선물의 차이점은 무엇입니까?

S&P 500 지수는 합산 시가총액이 미국 주식 시장 총 가치의 약 80%를 차지하는 500개 기업을 기반으로 하며, S&P 500 선물은 벤치마크의 기초 가치를 기반으로 한 파생 상품입니다.