Futuros S&P 500
¿Qué son los futuros del S&P 500?
Los futuros del S&P 500 son un derivado del índice S&P 500,. una medida bursátil estadounidense de referencia que se basa en los precios de las acciones de 500 empresas estadounidenses con una gran capitalización de mercado. Al igual que con los contratos de futuros de productos básicos como el petróleo crudo, los futuros del S&P 500 permiten a un inversor negociar en una fecha futura, con un precio fijado hoy. Desde principios de marzo de 2021 hasta principios de marzo de 2022, los futuros del S&P 500 y el índice S&P 500 tenían un coeficiente de correlación de 0,599, lo que indicaba que se seguían mutuamente la mayor parte del tiempo.
como indicador del mercado de valores
Los inversionistas y analistas rastrean los futuros del S&P 500 como un indicador del rendimiento en el mercado de valores de EE. UU. fuera del horario de atención porque el índice S&P 500 funciona solo durante el horario normal de negociación los días de semana. Mientras que el índice S&P 500 se basa en el precio en efectivo de las acciones que se negocian dentro del índice de referencia, los futuros del S&P 500 reflejan las expectativas sobre el valor futuro del índice, lo que lo convierte en un indicador líder para el mercado de valores de EE. UU. fuera del horario normal de negociación.
como forma de inversión
Los inversionistas y analistas tienden a monitorear de cerca los futuros del S&P 500 después del cierre del mercado para encontrar pistas sobre hacia dónde podría dirigirse el mercado de valores cuando se reanuden las operaciones al día siguiente, especialmente durante tiempos de volatilidad,. y pueden implementar operaciones que complementen sus estrategia, como la cobertura. Un rendimiento positivo para los futuros podría indicar una apertura más alta desde el cierre anterior del mercado y, por el contrario, un rendimiento negativo podría indicar una apertura más baja. Los futuros son ampliamente seguidos durante los momentos de noticias que pueden afectar el sentimiento de los inversores. Un sólido informe de ganancias trimestrales de Apple publicado después del final del horario comercial normal o un indicador económico que apunta a un fuerte crecimiento publicado antes del inicio de la negociación del mercado de valores podría impulsar los futuros al alza.
Si, por la mañana, los futuros cotizan mucho más altos que el S&P 500 en efectivo, los inversores institucionales podrían vender los futuros y comprar las acciones subyacentes, dando un impulso a las acciones en la apertura del mercado. Si, por otro lado, los futuros no cotizan mucho más alto que el cierre del S&P 500, las acciones pueden bajar.
¿Cómo puedo invertir en futuros del S&P 500?
La forma más popular para los inversores individuales e institucionales de invertir en futuros S&P 500 es a través de los futuros E-mini S&P 500 de CME Group, que cotizan bajo el símbolo ES en la plataforma de negociación de futuros y opciones CME Globex. Los inversores más pequeños pueden tener que abrir una cuenta de futuros o márgenes especiales para operar. El E-mini es una quinta parte del tamaño de los contratos de futuros estándar de S&P, que son utilizados principalmente por inversores institucionales.
También hay un contrato de futuros relacionado con el seguimiento de la volatilidad del mercado, y ese es el índice de futuros de mediano plazo S&P 500 VIX, que mide el retorno de una posición larga móvil diaria en el 4º, 5º, 6º y 7º. contratos de futuros del mes VIX .
Además, hay opciones disponibles para operar en el E-mini S&P 500.
¿Cómo se calculan los futuros del S&P 500?
La unidad de contrato para el E-mini S&P 500 es $50 veces el valor del índice S&P 500. Por ejemplo, si el índice S&P 500 subyacente cotizara al nivel de 4000 puntos, el contrato del E-mini sería de $200 000. Hay cuatro contratos trimestrales (marzo, junio, septiembre y diciembre) y se cotizan por nueve trimestres consecutivos y tres meses adicionales de contrato de diciembre.
¿Cuáles son los horarios de negociación de los futuros del S&P 500?
Los futuros del E-mini S&P 500 se negocian desde el domingo, a partir de las 6 p. m., hora del este, hasta el viernes, que finaliza a las 5 p. a los futuros durante gran parte de la semana laboral. La negociación en contratos trimestrales finaliza a las 9:30 am ET del tercer viernes del mes del contrato.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Por qué se siguen ampliamente los futuros del S&P 500?
Fuera del horario normal de negociación, los inversores buscan pistas sobre cómo podría funcionar el mercado cuando se reanuda la negociación al siguiente día hábil mediante el seguimiento de los futuros del S&P 500, especialmente en épocas de volatilidad. Los inversores también pueden negociar futuros del S&P 500 como cobertura contra el índice como parte de una estrategia de cobertura.
¿Cuál es el momento ideal para operar con futuros del S&P 500?
Un par de horas antes de que abra el mercado a las 9:30 a. m. durante los días de semana podría ser el momento ideal para operar, ya que es cuando el comercio tiende a ser más activo, dando a los inversores tiempo para adaptarse a los eventos que ocurrieron durante la noche y dar cuenta de lo que sucedió. podría ocurrir antes del inicio de la negociación.
¿Cuál es la diferencia entre el índice S&P 500 y los futuros del S&P 500?
El índice S&P 500 se basa en 500 empresas cuya capitalización de mercado combinada representa aproximadamente el 80 por ciento del valor total del mercado de valores de EE. UU., mientras que los futuros del S&P 500 son un derivado basado en el valor subyacente del índice de referencia.
