Futuros S&P 500
O que são os futuros do S&P 500?
Os futuros do S&P 500 são um derivativo do índice S&P 500,. uma medida de referência de ações dos EUA que se baseia nos preços das ações de 500 empresas americanas com grande capitalização de mercado. Assim como os contratos futuros de commodities como petróleo bruto, os futuros do S&P 500 permitem que um investidor negocie em uma data futura, com um preço bloqueado hoje. Do início de março de 2021 ao início de março de 2022, os futuros do S&P 500 e o índice S&P 500 tinham um coeficiente de correlação de 0,599, o que indicava que eles se acompanhavam na maior parte do tempo.
Como um indicador do mercado de ações
Investidores e analistas acompanham os futuros do S&P 500 como um indicador de desempenho no mercado de ações dos EUA após o expediente porque o índice S&P 500 funciona apenas durante o horário normal de negociação nos dias de semana. Enquanto o índice S&P 500 é baseado no preço à vista das ações negociadas dentro do benchmark, os futuros do S&P 500 refletem as expectativas sobre o valor futuro do índice, o que o torna um indicador importante para o mercado de ações dos EUA fora do horário normal de negociação.
Como forma de investimento
Investidores e analistas tendem a monitorar os futuros do S&P 500 de perto após o fechamento do mercado para encontrar pistas sobre a direção do mercado de ações quando as negociações forem retomadas no dia seguinte, especialmente durante períodos de volatilidade,. e podem implementar negociações que complementem suas estratégia, como hedge. Um retorno positivo para futuros pode indicar uma abertura maior em relação ao fechamento anterior para o mercado e, inversamente, um retorno negativo pode indicar uma abertura menor. Os futuros são amplamente seguidos durante os eventos de notícias que podem afetar o sentimento dos investidores. Um forte relatório trimestral de lucros da Apple divulgado após o fim do horário normal de negociação ou um indicador econômico apontando para um forte crescimento divulgado antes do início das negociações do mercado de ações pode impulsionar os futuros.
Se, pela manhã, os futuros estiverem sendo negociados muito acima do S&P 500 em dinheiro, os investidores institucionais podem vender os futuros e comprar as ações subjacentes, dando um impulso às ações na abertura do mercado. Se, por outro lado, os futuros não estiverem sendo negociados muito acima do fechamento do S&P 500, as ações podem cair.
Como posso investir em futuros do S&P 500?
A maneira mais popular para investidores individuais e institucionais investirem em futuros do S&P 500 é através dos futuros E-mini S&P 500 do CME Group, que são negociados sob o símbolo ES na plataforma de negociação de futuros e opções CME Globex. Investidores menores podem ter que abrir uma margem especial ou conta de futuros para negociar. O E-mini tem um quinto do tamanho dos contratos futuros padrão de S&P, que são usados principalmente por investidores institucionais.
Há também um contrato futuro relacionado ao rastreamento da volatilidade do mercado, que é o S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, que mede o retorno de uma posição longa de rolagem diária nas 4ª, 5ª, 6ª e 7ª posições. contratos futuros do mês VIX .
Além disso, existem opções disponíveis para negociação no E-mini S&P 500.
Como são calculados os futuros do S&P 500?
A unidade de contrato para o E-mini S&P 500 é $ 50 vezes o valor do S&P 500 Index. Por exemplo, se o índice S&P 500 subjacente estivesse sendo negociado no nível de 4.000 pontos, o contrato do E-mini seria de US$ 200.000. Existem quatro contratos trimestrais – março, junho, setembro e dezembro – e são listados por nove trimestres consecutivos e três meses adicionais de dezembro.
Quais são os horários de negociação dos futuros do S&P 500?
Os futuros do E-mini S&P 500 são negociados de domingo, a partir das 18h ET, até sexta-feira, terminando às 17h Há um período de manutenção todos os dias de segunda a quinta-feira entre 17h e 18h Suas quase 24 horas de negociação dão acesso aos investidores globais para os futuros durante grande parte da semana de trabalho. A negociação em contratos trimestrais termina às 9h30 ET na terceira sexta-feira do mês do contrato.
PERGUNTAS FREQUENTES
Por que os futuros do S&P 500 são amplamente seguidos?
Fora do horário normal de negociação, os investidores procuram pistas sobre como o mercado pode se comportar quando as negociações forem retomadas no dia útil seguinte, monitorando os futuros do S&P 500, especialmente durante períodos de volatilidade. Os investidores também podem negociar futuros do S&P 500 como hedge contra o índice como parte de uma estratégia de hedge.
Qual é o momento ideal para negociar futuros do S&P 500?
Algumas horas antes do mercado abrir às 9h30 durante a semana pode ser o momento ideal para negociação, pois é quando a negociação tende a ser mais ativa, dando aos investidores tempo para se ajustar aos eventos que ocorreram durante a noite e prestar contas do que pode acontecer antes do início da negociação.
Qual é a diferença entre o índice S&P 500 e os futuros do S&P 500?
O índice S&P 500 é baseado em 500 empresas cuja capitalização de mercado combinada representa cerca de 80% do valor total do mercado de ações dos EUA, enquanto os futuros do S&P 500 são um derivativo baseado no valor subjacente do benchmark.
