캐피탈 버퍼

캐피탈 버퍼란?

자본 요건 에 추가로 보유해야 하는 필수 자본입니다 . 적절한 자본 완충 장치의 생성을 목표로 하는 규정은 바젤 은행 감독 위원회( Basel Committee on Banking Supervision )가 만든 바젤 III 규제 개혁 에 명시된 대로 경기 대응 완충 장치의 생성을 촉진함으로써 대출의 경기 순환적 성격을 줄이기 위해 고안되었습니다 .

은 중앙 은행이 설정한 준비금 요건 과 다르며 초과할 수 있습니다 .

캐피탈 버퍼의 작동 원리

2010년 12월, 바젤 은행 감독 위원회(Basel Committee on Banking Supervision)는 특히 유동성 문제를 다룰 때 보다 탄력적인 글로벌 은행 시스템을 구축하기 위해 공식 규제 표준을 발표 했습니다. 바젤 III 개혁에서 확인된 자본 완충 장치에는 바젤 위원회 위원 관할 구역에 의해 결정되고 위험 가중 자산 의 비율에 따라 달라지는 **순환적 자본 완충 장치**와 구축된 자본 보존 완충 장치가 포함됩니다. 재정적 스트레스 의 기간 외 .

경제 성장기 에는 대출 활동을 확대하고 경기 침체기에는 계약 대출을 확대합니다. 충분한 자본이 없는 은행이 곤경에 처하면 더 많은 자본을 조달하거나 대출을 줄일 수 있습니다. 대출을 줄이면 기업은 자금 조달에 더 많은 비용을 들이거나 이용할 수 없게 될 수 있습니다.

캐피탈 버퍼의 역사

2007-2008년 금융 위기는 전 세계 많은 금융 기관의 대차 대조표의 약점을 드러냈습니다. 은행 대출 관행은 서브프라임 모기지 론 문제와 같이 위험 했지만 은행 자본이 항상 손실을 충당하기에 충분하지는 않았습니다. 일부 금융 기관은 세계 경제에 시스템적으로 중요하기 때문에 너무 큰 실패 로 알려졌습니다.

빠른 사실

은행에 적절한 자본 완충 장치를 만들 시간을 주기 위해 바젤 위원회 위원 관할 구역은 12개월 전에 계획된 증액을 발표합니다. 조건이 자본 버퍼 감소를 허용하는 경우 즉시 발생합니다.

이러한 핵심 기관의 실패는 재앙으로 간주됩니다. 이는 리먼 브러더스 파산 당시 발표된 이후 월요일까지 다우존스 산업평균지수(DJIA) 가 350포인트 하락하는 결과를 낳았다 . 경기 침체기에 은행이 곤경에 처할 가능성을 줄이기 위해 규제 기관은 은행에 스트레스가 없는 기간 동안 자본 완충 장치를 구축하도록 요구하기 시작했습니다.

특별 고려 사항

경기 대응 자본 완충기(CCyB) 프레임워크는 대출이 국경을 넘어 발생할 때 외국 기관이 국내 기관의 CCyB 비율과 일치해야 한다고 명시하고 있습니다. 이는 국내 기관의 해외 익스포저와 관련하여 인정 또는 보답이라고 하는 프로세스를 허용합니다.

하이라이트

• 자본 버퍼는 규제 기관이 마련한 금융 기관이 보유하는 필수 준비금입니다.

• 캐피탈 버퍼는 보다 탄력적인 글로벌 뱅킹 시스템을 보장하는 데 도움이 됩니다.

• 2007-2008년 금융 위기 이후 시행된 바젤 III 규제 개혁에 따라 자본 완충 장치가 의무화되었습니다.