Taxa de inadimplência

O que é uma taxa de inadimplência?

A taxa de inadimplência refere-se ao percentual de empréstimos na carteira de crédito de uma instituição financeira cujos pagamentos estão em atraso. Ao analisar e investir em empréstimos, a inadimplência é uma métrica importante a ser seguida; é fácil encontrar estatísticas abrangentes sobre a inadimplência de todos os tipos de empréstimos.

Como funcionam as taxas de inadimplência

Acompanhamento de taxas de inadimplência

Normalmente, um credor não relatará um empréstimo como inadimplente até que o mutuário tenha perdido dois pagamentos consecutivos, após o qual um credor informará às agências de relatórios de crédito, ou "gabinetes de crédito", que o mutuário está 60 dias atrasado em seu pagamento. Se os pagamentos em atraso persistirem, a cada mês de atraso do mutuário, o credor poderá continuar relatando a inadimplência às agências de crédito por até 270 dias.

Após 270 dias de atraso nos pagamentos, o código de regulamentação federal considera qualquer tipo de empréstimo federal como inadimplente. Empréstimos entre mutuários e credores do setor privado seguem códigos estaduais individuais dos EUA que definem quando um empréstimo está inadimplente. Para iniciar o processo de recuperação de pagamentos inadimplentes, os credores geralmente trabalham com agentes de cobrança terceirizados.

Relatórios de taxas de inadimplência

As agências de crédito podem dar aos mutuários várias marcas de taxa de inadimplência nas linhas comerciais individuais incluídas em seus relatórios de crédito. Se um mutuário é consistentemente inadimplente, ele receberá notas por 60 dias de atraso, 90 dias de atraso e assim por diante. Se um mutuário fizer um pagamento e entrar em default novamente, um novo ciclo de inadimplência aparecerá na linha de negociação. Ao considerar um mutuário para aprovação de crédito, as agências de crédito e os credores consideram todas as marcas inadimplentes do mutuário.

Muitas vezes, especialmente com dívida corporativa, os credores relatam as taxas totais de inadimplência nos empréstimos de acordo com a qualidade de crédito do mutuário; isso pode ajudar os investidores a obter insights sobre os riscos envolvidos em empréstimos específicos.

Calculando taxas de inadimplência

Para calcular uma taxa de inadimplência, divida o número de empréstimos inadimplentes pelo número total de empréstimos que uma instituição possui. Por exemplo, se houver 1.000 empréstimos na carteira de empréstimos de um banco e 100 desses empréstimos tiverem pagamentos em atraso de 60 dias ou mais, a taxa de inadimplência será de 10% (100 dividido por 1.000 igual 10%).

Considerações Especiais: Taxas de Inadimplência Divulgadas Publicamente

O Federal Reserve System (FRS) fornece dados públicos sobre as taxas de inadimplência trimestralmente em todo o mercado financeiro dos EUA. A partir do quarto trimestre de 2018, a taxa de inadimplência total de empréstimos e arrendamentos em bancos comerciais era de 1,79%. O crédito imobiliário residencial apresentou a maior inadimplência, 2,83%. Os cartões de crédito ao consumidor registraram a segunda maior taxa de inadimplência, com 2,54%.