Уровень просроченной задолженности

Что такое уровень просроченной задолженности?

Уровень просроченной задолженности относится к процентной доле кредитов в кредитном портфеле финансового учреждения, платежи по которым просрочены. При анализе и инвестировании в кредиты уровень просроченной задолженности является важным показателем, которому необходимо следовать; легко найти исчерпывающую статистику по просроченным платежам по всем видам кредитов.

Как работают показатели просроченной задолженности

Отслеживание уровня просроченной задолженности

Как правило, кредитор не сообщает о просроченной ссуде до тех пор, пока заемщик не пропустит два последовательных платежа, после чего кредитор сообщит агентствам кредитной информации или «кредитным бюро», что заемщик просрочил платеж на 60 дней. Если просроченные платежи сохраняются, то каждый месяц, когда заемщик опаздывает, кредитор может продолжать сообщать о просрочке кредитным агентствам в течение 270 дней.

После 270 дней просроченных платежей свод федеральных правил считает любой тип федерального займа просроченным. Ссуды между заемщиками и кредиторами из частного сектора следуют отдельным кодам штатов США, которые определяют, когда ссуда находится в состоянии дефолта. Чтобы начать процесс взыскания просроченных платежей, кредиторы обычно работают со сторонними агентами по сбору платежей.

Отчеты о показателях просроченной задолженности

Кредитные бюро могут ставить заемщикам различные оценки уровня просроченной задолженности по отдельным торговым линиям, включенным в их кредитные отчеты. Если заемщик постоянно неплатежеспособен, он получит отметки за опоздание на 60 дней, опоздание на 90 дней и так далее. Если заемщик производит платеж и снова не выполняет свои обязательства, то на торговой линии появляется новый цикл просрочки. При рассмотрении заемщика для утверждения кредита кредитные агентства и кредиторы рассматривают все признаки просроченной задолженности заемщика.

Часто, особенно в случае корпоративного долга, кредиторы сообщают об общих показателях просроченной задолженности по кредитам в соответствии с кредитным качеством заемщика; это может помочь инвесторам получить представление о рисках, связанных с конкретными кредитами.

Расчет коэффициента просроченной задолженности

Чтобы рассчитать уровень просроченной задолженности, разделите количество просроченных кредитов на общее количество кредитов, которыми владеет учреждение. Например, если в кредитном портфеле банка 1000 кредитов, и по 100 из этих кредитов просрочены платежи на 60 и более дней, то уровень просроченной задолженности составит 10% (100 делено на 1000 равно 10%).

Особые соображения: публично сообщаемые уровни просроченных платежей

Федеральная резервная система (ФРС) ежеквартально предоставляет общедоступные данные о показателях просроченной задолженности по финансовому рынку США. По состоянию на четвертый квартал 2018 года общий уровень просроченной задолженности по кредитам и лизингу в коммерческих банках составил 1,79%. Кредиты на жилую недвижимость сообщили о самом высоком уровне просроченной задолженности на уровне 2,83%. Потребительские кредитные карты сообщили о втором по величине уровне просроченной задолженности на уровне 2,54%.